<HELP> for explanation

Блог им. astic

Вопрос специалистам по рускому виксу

А кто понимает объясните мне мотивацию крупняка продающего сейчас  фьючерс на RTSVX с послезавтрашней экспирацией по 29,5 при текущем значении 31,26. Его сжирают — он выставляет новые 25-ки.
Не только лишь календарный оптимизм что в пятницу припадет на пару процентов его движет.

Американский викс тож не мал 17,98.

Может он нашел какой арбитраж?
  • Ключевые слова:
  • RTSVX
 

может и нашел, а может и нет
есть известная стратегия, когда играют фьюч на БА и волатильность на него же. Обычно на рашке волатильность синтетическая, составляемая из опциков. Но тут чел видать решил по книжному поступить.

А может просто продает викз — и тут же хеджирует опциками.

А может считает, что на ЕЦБ вынесут вверх фуч. ХЗ, пусть здесь отпишется.
avatar

Spekyl

alm, кукловод продолжает залив по 29.5 :)
уже полтинниками
avatar

astic

разбегайтесь
avatar

danaec

вполне возможно выносить рынок будут. и рвикс обвалится.
если взять один контракт, то сколько будет стоить 1 процентный пункт волатильности?
avatar

Johnny_22

Johnny_22, не могу спецификацию найти на ртсе
1 пункт (например с 29 до 30) на 1 контракт 650 рублей
avatar

astic

astic, спс
alm, это понятно,
просто на центральном 140м страйке сейчас как раз такая волатильность — 29,50 примерно. Так что rtsvx я полагаю придет к этому значению
alm, как тебе продолжение банкета
avatar

astic

alm, я тож немного взял :)
но из 900 открытых поз на продажу я думаю одному участнику принадлежит более 800 а это поле для манипуляций :)
avatar

astic

28,75 и льет упырь дальше
что то у него на уме зловещее чую :)
не дебил же он
avatar

astic

alm, кукловод без обеда не останется как будто по математике просчитал все :)
avatar

astic


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP