Вопрос специалистам по рускому виксу

А кто понимает объясните мне мотивацию крупняка продающего сейчас фьючерс на RTSVX с послезавтрашней экспирацией по 29,5 при текущем значении 31,26. Его сжирают — он выставляет новые 25-ки.
Не только лишь календарный оптимизм что в пятницу припадет на пару процентов его движет.

Американский викс тож не мал 17,98.

Может он нашел какой арбитраж?

RTSVX

astic

Москва

1 372

с 8 апреля 2011

21 Комментарий

Влас Пихайлов
05 сентября 2012, 14:41
может и нашел, а может и нет
0
Spekyl
05 сентября 2012, 14:49
есть известная стратегия, когда играют фьюч на БА и волатильность на него же. Обычно на рашке волатильность синтетическая, составляемая из опциков. Но тут чел видать решил по книжному поступить.

А может просто продает викз — и тут же хеджирует опциками.

А может считает, что на ЕЦБ вынесут вверх фуч. ХЗ, пусть здесь отпишется.
+4
danaec
05 сентября 2012, 15:29
разбегайтесь
0
Bobby Axelrod (ABN Capital)
05 сентября 2012, 15:38
вполне возможно выносить рынок будут. и рвикс обвалится.
0
Johnny_22
05 сентября 2012, 15:43
если взять один контракт, то сколько будет стоить 1 процентный пункт волатильности?
0
- Johnny_22
  05 сентября 2012, 15:46
  Johnny_22, не могу спецификацию найти на ртсе
  0
astic
05 сентября 2012, 15:45
1 пункт (например с 29 до 30) на 1 контракт 650 рублей
+2
- Johnny_22
  05 сентября 2012, 15:48
  astic, спс
  0