хеджирование позиции

Возник вопрос. Что-то запутался я, прошу помощи.



Сформированна длиная позиция по Ри. от 72400 (или около того, +- 300 пунктов), вот значит собираем мы тренд, собираем, переодически скидываем на экстремумах и заходим снова на проливах. Вчера и сегодня рынок показывает падение (коррекцию), внимание вопрос! Сколько надо было купить путов для хеджа «бумажной» прибыли 250 контрактов, когда фьючерс достиг 85к?

Вот именно в тот момент я не думал что рынок развернет, и хотел сгрузить на импульсе следующего дня 70%, но не дошли до лимитки, а вот в подобном случае я бы наверное не отказался от покупки путов в роли хеджа позы.

собственно — сколько путов, какой страйк и экспира?

Спасибо огромное за помощь :)

( Читать дальше )