конференция

Всем привет! Сегодня мы поделимся с вами результатми коференции, прошедшей 8 ноября в здании Московской биржи и организованной Exante в сотрудничестве с H2T. В частности, мы поговорим об актуальности инвестиции в так-называемые IT-стартапы.



В последнее десятилетие за интернет-стартапами прочно закрепился статус “сверхновых звезд” фондового рынка. Низкий входной порог, масса незанятых ниш, быстрая динамика развития – все это сделало интернет-бизнес, в том числе социальные сети, привлекательным объектом для инвестирования.Однако в последнее время все больше аналитиков задаются вопросом: а не поздно ли вкладывать? Стоит ли ожидать историй успеха, столь же впечатляющих, как у Google и Facebook? Эти и другие вопросы обсуждались на конференции «Рынки, стратегии, инструменты трейдинга», которая состоялась 8 ноября в здании Московской биржи при поддержке российского трейдерского сообщества Н2Т и компании Exante.

( Читать дальше )

И снова, здравствуйте!

Мы рады пригласить вас 8 ноября 2014 года на конференцию «Круглый стол: рынки, стратегии, инструменты трейдинга», которую Exante проводит в сотрудничестве с известным российским трейдерским сообществом Н2Т в здании Московской биржи.

У вас будет возможность задать экспертам свои вопросы, принять участие в обсуждении актуальных вопросов трейдинга и финансовой системы, а также укрепить личные контакты с профессионалами рынка и участниками конференции.




Более того, во время конференции будет проходить выставка «Мир искусства: финансисты творят», которая организуется в партнерстве с «Сообществом профессионалов финансового рынка „САПФИР”. Вы сможете ознакомиться с живописью, фотографиями и украшениями, созданными представителями финансового сообщества.

Если вам не удается посетить конференцию, вы можете задать свой вопрос участникам круглого стола прямо на

( Читать дальше )

Всем привет!
Exante старается принимать активное участие в жизни трэйдерского сообщества России. И, разумеется, мы не могли не посетить ежегодную Народную Опционную Конференцию, прошедшую недавно в Москве.


Фото из архива НОК-8

В этом году от компании в конференции принял участие Сергей Трошин, директор по инфраструктуре Exante. Сергей провел лекцию, в которой рассказал о том, как устроен брокер “изнутри” на примере Exante. Он также поделился с аудиторией историей и успехами компании и раскрыл некоторые данные об аппаратной инфраструктуре. В частности, Сергей рассказал о том, что недавно размер серверного парка Exante достиг отметки в 300 физических серверов. Доклад вызвал большой интерес среди гостей, которые задали Сергею множество вопросов после презентации.

Если вам не удалось посетить мероприятие, вы можете ознакомиться с презентациями Сергея Трошина и других докладчиков на YouTube.
Презантеция Сергея доступна на slideshare

 

 

Предыдущие видео с конференции:
1:06:16 Развитие Рынка: Сульжик, Минцев, Матафонов, Кочетков, Спиридонов, Коланьков, Блохин
0:15:51 трейдер Роман Андреев — интервью
0:25:52 Валерий Скотников и Борис Блохин (Московская Биржа) про ЛЧИ 2014 
0:15:36 Sekator о ДУ и об управляющих
0:18:46 Алексей Марков, United Traders 
0:25:43 Виталий Курбаковский на конферении смартлаба

Конференция в Санкт-Петербурге в эту субботу!

Побывал на опционной конференции и вот что я об этом думаю.

Проведение конференции было организовано хорошо — спасибо Алине и Андрею Крупеничу. Профессионально конференция была организована плохо:

1. Самым слабым оказался доклад Олега Мубаракшина. Неожиданно слабым — если хотите понять, как не следует делать доклад, послушайте доклад Мубаракшина, который пересказывал своим докладом статью 2-х китайцев (против пересказа статьи ничего не имею, если тема важная, а пересказ хороший). В бытность студентом не раз наблюдал, как за доклады, подготовленные получше, докладчика с позором выгоняли с научного семинара. Докладчик тихим голосом что-то мямлил под демонстрацию больших математических формул — крокодилов — в конце стало понятно, что 2 китайца придумали преобразование, которое позволяет описывать кривую волатильности с помощью трехпараметрической параболы. Собственно, это все ценное, содержащеееся в докладе. Так как статья была, по-видимому, на английском (не думаю, что Олег читает по китайски), то в докладе было достаточно выложить ссылку на статью для всех желающих проследить строгость математических выкладок этих китайцев. А вот самое интересное и важное рассказано не было — что дает применение такого описания улыбки, границы применимости, насколько важна точность теоретической кривой для торговли (на каком-нибудь простом примере), как зависят эти параметры от фазы рынка, уровня волатильности и т.п.

( Читать дальше )

Помните, какой была первая конференция смартлаба в Петербурге?
Вы ее сами предложили, практически сами организовали, вас собралось огромное количество.
Был задор, энтузиазм, вы были.

А сейчас такое ощущение, что народ пилой покосило, 2/3 ушли с рынка.
Нет ни драйва, ни энергетики, ни живой дискусии.

В общем для всех, кто еще жив, напоминаю:

В эту субботу в Питере профессионально общаемся между собой!

http://confa.smart-lab.ru/

Кто будет?
Мартын, Вадим Писчиков, Смоуктрейдер, Леха Марков, Толька Радченко, Вишневский, Рокибит, МуммийТролль, Шагардин, Пономарев, Кит Финанс.

Кто на новенького? Харизматичный Денис Стукалов честно расскажет об управлении опционно-спотовым портфелем в $1000000 в докладе «Продажа опционов для повышения надежности конверсионных валютных операций с частичным покрытием». Приходите на НОК-8,

А это суть доклада Дениса Стукалова для визуалов:


Факты биографии

 


( Читать дальше )

Виталий Курбаковский выступит на НОК-8 с лекцией «Историческая подвижность БА в расчете справедливой стоимости опциона. Мой лучший робот-2014». Речь о новом роботе, который с момента старта в июле 2014 приносит своему автору по 100% в месяц на использованный капитал. 

Специально приехала в его подмосковный дом обсудить предстоящий доклад и посмотреть, как работают роботы. Интереснейший человек! Самолеты, МАИ, собака, реставрация мебели, просто добрая и спокойная жизнь. Внизу стенограммка нашей беседы о докладе. 


«Должен существовать объективный способ расчета исторической активности базового актива. Обычные формулы для расчета исторической волатильности содержат несколько свободных параметров. Первый параметр: период свечки. Второй параметр: период усреднения – по 10, 100, 300 и т.д. свечкам. Есть еще третий параметр, четвертый… Значение волатильности меняется в зависимости от того, какие параметры ставятся в формулу. Чтобы избежать путаницы, нужен единый, не вызывающий споров метод расчета. Примерно это я и предлагаю – договориться. Метод основан на измерении того, как ведет себя рынок в течениедня.

( Читать дальше )

Господа, спасибо за ваши отзывы, и теплые и критические!
Всем спасибо кто посетил и поддержал нашу конференцию, особенно Московской Бирже, Дерексу и ВТБ24!


Сразу скажу, что я сам лично получил огромное удовольствие и удовлетворение от конференции.
Особенно лично я благодарегн всем тем профессионалам фондового рынка, которые приняли участие в конференции.

Положительно:

• интересное общение в кулуарах
• кто-то говорит, что Тимофей Мартынов неплохо модерировал, типа не было скучно и не было занудства
• полезная информация, много пометок с идеями

Пожелания и критика:

• не было еды (обязательно учтем)
• не передавали микрофон задающему вопрос (учтем)
• не было раздатки (тут вопрос —  а что включить в раздатку? Что вам нужно? Программа конфы была)
• слишком общая инфа и типа никто не палил граали (не согласен с тезисом, не могу представить конфу трейдерскую, где кто-то будет разжевывать и выкладывать как любому заработать бабок на бирже. Слышащий и так услышал)
• дать побольше слова скальперам
• вопросы круглого стола по опционам были слишком лоховские и самим опционщикам было не интересно
• не нужно говорить банальщину о том, что такое греки (не согласен. 90% зала не знало что такое тета и т.п. и для разъяснения мы потратили всего 30 секунд, зато большинству людей стало чуточку понятнее — тем более я спросил зал — кто знает что такое «тета» и руку подняли очень немногие).
• сделать три зала одновременно (не согласен, но подумать об этом можно) 

Лично мне было приятно, что например SECRET или Василий Олейник отсидели всю конфу от и до и внимательно слушали. Таких людей было немало, но они просто сидели в первом ряду:) Плюс, казалось бы, что интересного может узнать сам SECRET на нашей конфе? 
Опционщикам самим не понравилось. Недостаточно профессионально для них было. Тут я согласен с комментарием Олега Ч: «опционщиков, если бы они стали углубляться в стратегии, 90% зала бы не поняло (имхо)»… А так было интересно. А все что им интересно — они уже обсуждали в кулуарах. Так что мне кажется, большинству людей все-таки было интересно.


Ваши отзывы:

• Александр Горчаков: самый содержательный отзыв о конференции  (+219,65к)
• ruscash: отзыв человека которому не понравилось (+134,33к) — зато полезно с точки зрения улучшения конференции:))
• Алина Ананьева: репортаж из кулуаров (+123,23к)
• Ирина Яковлева: рада была всех увидеть (+111,22к)
• НеГрустин: живой отзыв с веселыми фоточками (+103, 18к)
• Антон Захарчук: приехал на конференцию из Ростова и очень доволен (+76,12к)
• Георгий Вербицкий конференция понравилась (+63,9к)
• Andy_Z: конференция завершилась триумфально, спасибо организаторам (+59,28к)
• Виталий Холодов: конференция прошла успешно (+57,29к)
• tyz: полезная конференция, много идей (+55,5к)
• krassofka: положительный отзыв  (+39,5к) 

  
Фотографии журнала Financial One (+58,14к)