индексный фонд

primat.kz/2019/01/17/umer-odin-iz-krupnejshix-v-mire-investorov-dzhon-bogl/

Смотрел статистику по нашим индексным фондам и обнаружил странный эффект: они показывают довольно заметно различающиеся результаты.

Но ведь теоретически у них performance должен быть, во-первых, почти одинаковым, и во-вторых, почти совпадать с индексом.

Пример: выборка за 5 лет с 30.04.2008 по 30.04.2013. Просадка ММВБ за это время 17% (с 1667 до 1385). 



Больше всего пугает Альфа-Капитал. Почему он так сильно отстал от индекса?? Это результат кривого управления или чего-то другого?  Интересно, здесь есть их представители?

И практические вопросы:

1) Какие инструменты удобнее всего подходят для долгосрочных вложений в индексы (не только РФ, но и других стран)? Как начисляются дивиденды при использовании таких инструментов?
2) Как не попасть на такой прикол, как с фондом Альфы (вроде бы индекс, а по факту — фигня какая-то).

Вот здесь смотрел статистику:

pif.investfunds.ru/funds/rate.phtml?free_ranking=0&funds_types=1&year=2013&month=4&date_from=29.03.2013&date_to=30.04.2013&year1=2012&month1=1&year2=2013&month2=4&min_nav=100&funds_values=2&specs[1]=0&specs[2]=23&specs[4]=0&specs[5]=0&period=year5&sort=1&page_num=0&get_xls=0&ajax=1

Вчера на американских биржах произошла маленькая, но очень интересная аномалия, о которойоперативно сообщила аналитическая компания Nanex Research.

31 января 2013 года примерно за 400 миллисекунд до официальной публикации недельногого отчёта по запасам природного газа резко увеличилась торговая активность по фьючерсам на природный газ и паям индексных фондов, таких как UGZ, UNG и BOIL.


( Читать дальше )

www.cboe.com/micro/buywrite/Pap-AssetConsultingGroup-CBOE-Feb2012.pdf

Подал повод к размышлению юзер student_vrt. Все же, Сортино и Шарп увеличиваются, но это конечно для растущего рынка