<HELP> for explanation

Блог им. DHong

Занимательное исследование по тому, как можно увеличить прибыльность пассивной позиции в индексе проданными колами

www.cboe.com/micro/buywrite/Pap-AssetConsultingGroup-CBOE-Feb2012.pdf

Подал повод к размышлению юзер student_vrt. Все же, Сортино и Шарп увеличиваются, но это конечно для растущего рынка
 

и для падающего тоже, особенно если учесть, что большинству управляющих лишь бы индекс переиграть
avatar

Kynikos

и всё-таки она вертится!
Коллар с фьючем в основе намного интереснее.
Либо коллары на дивидендные акции или ETF.

С covered стратегиями много людей доигралось…
Алексеев Ярослав, «Намного интереснее» тут не принимается, нужны конкретные расчеты. Коллар — это совершенно иной тип стратегии с иной целью и иными параметрами риска-доходности. Задача стратегии покрытый колл — обогнать индекс управляющему фонда. Задача коллара — сгладить колебания портфеля.
avatar

dhong

DHong, Не понимаю я все эти гонки и соревнования.
Они вынуждают держать направленные позиции.
На волатильности или продаже теты 2-8% в месяц можно зарабатывать.
Пусть в плюс выйдет только половина месяцев, грубо будет 20-40% в год.
Алексеев Ярослав, вы не понимаете, потому что для вас транзакционные издержки и необходимость быть в лонге не играют роли. Для крупных денег — это 2 данности. Что касается 2-8% в месяц, то на западном рынке сама по себе продажа волатильности такой доходности не принесет в долгосроке, да и на нашем тоже. Строго говоря, она ни того, ни другого не принесет, в нуле будете.
avatar

dhong

Дмитрий что такое пассивная позиция?
avatar

Torres

Torres, это когда у тебя в фонде лимит на денежные средства 15%, а рынок тебя имеет во все дыры))
avatar

dhong


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW