доверительное управление активами

Управляемый счет апрель +8.21%, с начала года +15.57%, за 12 месяцев +40.62%, с начала работы фьючерсной программы в августе 2011 +160%.
Среднегодовая 42.90%, просадка в марте -11.16%, максимальная -15.60%.
Эквити в профиле, детальный отчет по запросу.
При необходимости отчеты брокера с печатями, НДФЛ, можно в личный кабинет зайти с моего ноутбука.

Запустил мониторинг реального счета (риски побольше) на изимани mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/2622
Для понимающих как оно работает стартовая сумма и все сделки из Квика с реального счета, это не демоторговля и не ручной ввод сделок.
Также на конкурсе БКС на копеечном счете broker.ru/promo/battle (смотреть статистика конкурса, весь рейтинг, никнейм qt) но думаю дисквалифицируют,
правила у них не для моего стиля торговли.

Ув. участники форума, созрел такой вопрос:  

Вот может трейдер (не имею пока в виду себя), например, зарабатывать процентов 5-10 в месяц на ФОРТСе,  и стейтмент за несколько месяцев наличествует (сделок, допустим, 500), брокером даже заверенный, и бэк-тест за несколько лет хорошую кривую показывает.

Помимо торговли своими средствами и «разгона» депозита, какие еще пути у такого трейдера могут быть?

Понятно, что есть вариант доверительного управления, но не очень понятно, как инвесторов найти.

Наверно есть варианты сотрудничества с какими-то компаниями, фондами, но как это может выглядеть, тоже с трудом представляется.

Если кто-то что-то может сказать — будьте любезны, скажите.

Продолжая пост smart-lab.ru/blog/149326.php

Ноябрь +0.12%, 3кв2013 +1.45%, с начала года +13.88%, со старта в августе 2011 года +121.89% при максимальной просадке -15.60%, полученной в волатильном 2012.
Среднегодовая +40.72%.

График эквити в профиле и предыдущем посте, 0.12% не особо заметно.

Стандартный дисклеймер что в наличии есть выписки, отчеты, НДФЛы которые при обоснованном интересе вполне могут быть предоставлены.

Что же по теме алготорговли?

Имеет место быть точка зрения что алго это сложно, дорого, на традиционных языках программирования, требует либо самому стать кодером либо нанять кодера для разработки и потом еще зп платить.

В портфеле сейчас более десятка стратегий на 4 ликвидных инструментах ФОРТС, торгуемых на большом количестве счетов. Дада, в тему найма оператора для ручного исполнения :)

Работает все это в примитивном роботе, написанном в Амиброкере, плюс несколько своих утилит для сервисных функций.

Так что если Вы не занимаетесь крысиными гонками в стакане а торгуете от часов и методы большой емкости (для РФ это ХХ-ХХХ рублей) то инфраструктура для торговли играет все меньшую роль, а собственно идеи для алгоритмов все большую.

Консервативно управляемый счет

s1.ipicture.ru/uploads/20131105/3fym6vDX.jpg

август-декабрь  2011   +27.76%
                            2012   +52.51%
январь-октябрь 2013   +13.75%

Максимальная просадка       -15.60%
Результат за 27 месяцев    +121.62%
Среднегодовая доходность +42.43%

Портфель краткосрочных торговых стратегий с удержанием позиций от нескольких часов до нескольких дней.

Максимальное плечо по позициям переносимым на следующий день по
RI и фьючерсам на акции равно 2 а по Si 4.

Емкость до 100 рублей.

Предлагаю сотрудничество небольшим ИК, УК, частным проектам по управлению активами.

Троллинг в комменты, по сотрудничеству в личку. Вопросы задавайте, до определенных пределов отвечу.

В доверительном управлении есть две стороны: трейдер (управляющий) и инвестор. И каждого, очевидно, своя система интересов, целей и рисков.
Каким образом может работать обоюдоустраиващая схема доверительного управления в том случае если трейдером является физическое лицо?

Как мы писали ранее, для нас очень важно контролировать риски. Это очень важный процесс, который позволяет нам показывать хорошие результаты. Для очень многих инвесторов на фондовом рынке контроль рисков является неразрешимой проблемой, которая рано или поздно приводит в худшем случаю к обнулению счета, в лучшем – к уходу с рынка и негативному осадку с полной уверенностью: «На этом рынке заработать нельзя». Вот уже 6 лет мы доказываем обратное – на этом рынке заработать можно, но при условии жесткого контроля рисков и системного подхода.

«На рынке правят страх и жадность». Итоговый результат целиком и полностью зависит от того насколько хладнокровно вы сможете совладать со своими эмоциями. Мы доверили этот процесс машине, которой все равно, что происходит вокруг – она выполняет заранее заданный алгоритм. Полная формализация и алгоритмизация нашей стратегии исключает влияние человеческого фактора на результат, что позволяет нам эффективно работать несмотря ни на что! Мы не гадаем в момент открытия позиций, мы просто входим в рынок, если система дает сигнал. Мы не знаем, сколько заработаем в этой сделке, но мы четко знаем, сколько можем потерять. Ограничение убытков является важнейшей частью системной работы и позволяет использовать рыночные движения с максимальной эффективностью. Вспомните, как развивались события в разгар кризиса 2008 года. Когда цены начали падать, у многих инвесторов была мысль – «скоро все вернется на прежние уровни». Спустя пару недель, когда значения убытков достигли двузначных цифр, появилась новая мысль – «надо покупать еще, скоро все вернется на прежние уровни и я стану богат». Люди покупали Сбербанк по 70, затем по 50, затем по 30, затем не выдерживали и продавали за 15. Бессистемные покупки, основанные на интуиции и подогретые жадностью, привели к огромным убыткам, полученным под влиянием страха. 

( Читать дальше )

В этой статье мы расскажем об основной стратегии управления, которая используется нами сегодня. Мы называем ее Intermarket Strategy или Межрыночная Стратегия. В профессиональных кругах подобные стратегии называются рыночно-нейтральными. Суть их в том, чтобы собрать портфель из инструментов, независимых друг от друга или имеющих обратную корреляцию, т.е. движущихся разнонаправлено. Подобный подход позволяет управляющему извлекать прибыль независимо от событий, происходящих на рынке. Нейтральные к рынку стратегии получили широкую популярность среди управляющих хедж-фондами. К слову, на сегодняшний день в индустрии хедж-фондов задействовано более 2 трлн. долларов. Наиболее популярными подвидами рыночно-нейтральных стратегий, о которых вы, скорее всего, слышали, являются арбитраж, парный трейдинг и баскет-трейдинг.

Наш подход к управлению активами схож с идеалами классических рыночно-нейтральных стратегий и, вместе с тем, имеет свои особенности и не может быть отнесен к какому-либо подвиду из вышеперечисленных. Особенность нашей стратегии заключается в том, что мы используем комбинацию из четырех классов активов, а именно фьючерсов на Индекс РТС, нефть, золото и курс доллар/рубль. Указанные активы могут двигаться совершенно независимо друг от друга, что дает нам возможность извлекать прибыль из движения по одному активу в тот момент, когда другие стоят на месте или снижаются. В своей работе мы активно используем защитную подушку из облигаций, которая может составлять до 80% от портфеля, оставшиеся 20% используются под гарантийное обеспечение для покупки фьючерсов. Такая структура портфеля позволяет нам, во-первых, зарабатывать деньги даже тогда, когда на рынке ничего не происходит, а во-вторых, обеспечивать защиту инвестиций.

( Читать дальше )

Доброго времени суток!

В данный момент управляю активами своего родственника. Спустя год, узнав о положительном результате доверительного управления, друг моего родственника предложил взять его активы в ДУ.   

Интересует каким образом можно документально оформить доверительное управление!  В виде договора займа, или каким то другим образом? Как лучше составить инвестиционную декларацию и проспект о возможных рисках?  Что ещё следует учитывать и заранее обговорить с потенциальным инвестором и как это всё оформить?

«Опционные модели инвестирования на Российском и Украинском фондовом рынке»



Дата проведения: Вторник, 8 января 2013
Начало в: 16:00
Организаторы: АРТ КАПИТАЛ, OFF-Club
Место проведения: г. Одесса
8 Января 2013 г. в 16:00 приглашаем на мастер-класс, который проведет Одесское представительство «АРТ КАПИТАЛ» – дилинговый зал «OFF-Club» УК «Остров», на тему:
Инновации в инвестиционном подходе биржевой торговли.
Опционные модели дельта нейтральных стратегий на российском и украинском фондовом рынках


Ведущий мастер-класса опционный трейдер Дмитрий Олейников, успешно торгующий опционами с 2006 г., участник конкурса ЛЧИ-2012.
На мероприятии Вас ждет: 

• практические примеры среднесрочных стратегий,
• узнаете, как правильно регулировать позиции опционов,
• получите информацию о применении риск — менеджмента и управления капиталом.

( Читать дальше )