<HELP> for explanation

Блог им. nfxzhzh

27 месяцев торговли портфелем стратегий на ФОРТС.

Консервативно управляемый счет
27 месяцев торговли портфелем стратегий на ФОРТС.
s1.ipicture.ru/uploads/20131105/3fym6vDX.jpg

август-декабрь  2011   +27.76%
                            2012   +52.51%
январь-октябрь 2013   +13.75%

Максимальная просадка       -15.60%
Результат за 27 месяцев    +121.62%
Среднегодовая доходность +42.43%

Портфель краткосрочных торговых стратегий с удержанием позиций от нескольких часов до нескольких дней.

Максимальное плечо по позициям переносимым на следующий день по
RI и фьючерсам на акции равно 2 а по Si 4.

Емкость до 100 рублей.

Предлагаю сотрудничество небольшим ИК, УК, частным проектам по управлению активами.

Троллинг в комменты, по сотрудничеству в личку. Вопросы задавайте, до определенных пределов отвечу.
 

Нехватает конечно периода — январь-август 2011.
avatar

IliaM

IliaM, тогда уж не хватает периода с января 2008 когда был открыт конкретно этот счет. Доходность полученная в период с открытия счета до августа 2011 весьма неплохая но получена немасштабируемыми методами, поэтому к этому продукту как бы не относится.
DMprofit, на индексе больше десятка. Вкратце паттерновые стратегии, есть даже одна на неценовых данных которая вообще не смотрит на график.
эта эквити какой прогой нарисована?
Сергей Федошин, Microsoft Excel
quant_trader, значит ручками! а вот тут вы не хотите нарисовать эквити???

mfd.ru/tradingsignals/strategies/
mfd.ru/tradingsignals/register/manager
Сергей Федошин, сначала ручками из активов по датам из личного кабинета, потом сделал переоценку из торгового терминала.

Вот тут может быть со временем. Надо было конечно в финаме открыть счет.
Stas Ivanov, не, не по солнцу но и не по OHLCV.

Нет, это не конкретно те паттерны которые там обсуждались в известной ветке. Просто краткосрочные сетапы.
Гомер Симпсон, обижаете. Фотошоп. В пейнте сложно нарисовать отчеты брокера с активами и НДФЛ за период.
Stas Ivanov, нет, это не свечи. Могу сказать что там не зависимости от таймфрейма, т е сигнал будет один и тот же на любом достаточно мелком таймфрейме.
Stas Ivanov, нет, все гораздо проще. Вот допустим пробой уровня вчерашнего дня, что на минутках что на 5 минутках.
Stas Ivanov, просто пример как сетап не привязан к фрейму.

А так пробои с входом по закрытию бара вполне себе торгуются, но чаще не уровней а расчетных величин.
Stas Ivanov, угу. Как компонент портфеля вполне, например торгуем контртренд с широким стопом, на тот же лимит ставим трендовый сетап который в случае выноса занейтралит позу по лимиту до срабатывания стопа у первой стратегии.
вижу 17 месяцев боковика
avatar

ves2010

ves2010, максимальное время до обновления максимума счета 6 месяцев. Ну и жуткая просадка в 15% была получена на 2х стратегиях и одном инструменте а сейчас портфель несколько шире и диверсифицированнее.
quant_trader, ты оптимистично считаешь… по лоям считай
ves2010, по лоям это как?
quant_trader, когда хай был в последний раз перекрыт лоем…
ves2010, не понял все равно.
quant_trader, кстати не расстраивайся… у мя тож был запил на 8мес в тоже время
ves2010, я и не расстраиваюсь.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP