Теория Хаоса

И снова о статистике (много)

Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Странные дела творятся на SL. Деление на 2 стало считаться математикой, а на 3, наверное, высшей. Единственное оживление – опционы, спасибо авторам.

Погуглил – информации теперь просто море, слово Фрактал стало расхожим. За пределами SL есть жизнь. И в кулуарах она есть, позволил себе роскошь потратить много времени – пару лет общался с полутора сотнями трейдеров, с кем-то по минимуму, с кем-то почти по максимуму и подолгу, перебрал, был наказан утечкой информации, вынужден замкнуться и гасить последствия.

Формальный результат – я оказался прав, считая, что для входа в тему не нужны специальные знания, нескольким трейдерам это оказалось по силам. Насколько осознанно они это сделали и как справятся с этими знаниями – это уже их проблемы. Ни у кого не должно быть иллюзий, что там все просто волшебно. Там большой труд, есть проблемы, проходятся тяжело, но проходятся, со временем все отшлифуется. Там интересно и необычно.

( Читать дальше )

Всем здравствуйте, вот думал думал… а может нафиг все теории да монетку подбрасывать? кто-то пробовал такой метод? какой результат?

Во второй части рассказа о воплощении теории хаоса в биржевом трейдинге Сергей Голубицкий продемонстрирует, как можно использовать идеи конструктивно, а не ради маркетингового эффекта.

( Читать дальше )

Сергей Голубицкий представляет первую часть своего эссе, посвященному теории хаоса и ее использованию в биржевой торговли.


( Читать дальше )

                                      Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Философия: природа, рынок, человек.

По мотивам и в развитие http://smart-lab.ru/blog/295334.php и http://smart-lab.ru/blog/297749.php

 “ А не замахнуться ли нам на Вильяма, нашего, Шекспира? А что? И замахнемся!” (к/ф “Берегись автомобиля”).

      В поддержку тех, кто исследует рынок, и особенно тех, кто идет своим неповторимым путем, вопреки всему общепринятому, кто еще не оценен или недооценен. “Не оставляйте старанья, маэстро!”. Науку продвигают группы, а открытия делают одиночки. Бывает, что наши решения в каких-то деталях совпадают (кто-нибудь помнит из школы, как звали жену Бойля-Мариотта?). Ничего удивительного, у нас общий объект изучения, но мы можем смотреть на него с разных сторон и разными глазами/инструментами.  

( Читать дальше )

ТЕОРИЯ ХАОСА В РЕАЛЬНОМ АЛГОТРЕЙДИНГЕ – лекция Геннадия Сорокопуда, создателя и управляющего партнера хедж-фонда Гоксор (прежде был одним из топов в Ренессанс Управление Инвестициями, Норд Капитале). Фонд использует собственную, снижающую просадки технологию управления капиталом и рисками.

А еще – доклад Алексея Сергеева, управляющего директора СПбМТСБ о торговых стратегиях частных инвесторов при трейдинге фьючерсами на нефть, авиакеросин, мазут и др. через Санкт-Петербургскую Международную Товарно-сырьевую биржу, юбилейный торт (срочному рынку СПбМТСБ в этот день исполняется 5 лет) и волшебная музыка профессиональных окарин устами Виктора Луковникова (Литва). 

Регистрация на Трейдерский Четверг в AllDerivatives Cafe 17 декабря

( Читать дальше )

Уже в четверг, 17 декабря, ТРЕЙДЕРСКИЙ ЧЕТВЕРГ! Охотник на ДЖЕДАЕВ Alexey Sergeev зажжет нефтяной меч в Allderivatives | Школа срочного рынка и поведает, что отныне жители планеты Россия (а вскоре и других планет) оперируют фьючерсами на бензин, дизель, авиакеросин, мазут, не опасаясь необходимости поставки! 

Тайный титул предводителя – управляющий директор Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи. Он поведает нам о самых популярных и удобных торговых стратегиях, объемах, ликвидности, условиях торговли, брокерах и гарантийном обеспечении.

Мудрый посланник Gennady Sorokopud летит из самого центра Вселенной, где им обнаружено и поймано в торговые сети древнее знание о трейдинге в хаосе… Алексей Афанасьевский

( Читать дальше )

                              Немного статистики тикового уровня (RIZ5 и SiZ5)

— Перед вами, дети, крокодил. От головы до хвоста у него 5 метров, а от хвоста до головы 7.

— Так не бывает!

— Бывает! От января до мая – 5 месяцев, а от мая до января – 7.

     Навеяно одним постом. “Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах”. http://smart-lab.ru/blog/208076.php

     Воспользовался любезно предоставленной ссылкой (roan, http://smart-lab.ru/blog/291671.php#comment4738835 ) на тиковые данные. Смотрел что-то свое, фрактальное, а заодно и что-то попутное. Могу поделиться.

     Посмотрел некоторые характеристики торгов RIZ5 и SiZ5 с 1 сентября по настоящее время. Выборка – около 50 миллионов. Укрупнение – по сессиям, дневные и вечерние отдельно. 

Для каждой сессии приводятся (в Excel файле):

— тикер;

— тип сессии;

— дата;

— всего тиков (условно, активность);

( Читать дальше )

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

1. Кто виноват?

2. Что делать?

3. Ты меня уважаешь?   

      Продолжим фильтровать, сейчас фильтр будет серьезный, но и последствия значимые. Очередной удар по психике и мозгам. Напомню, что я излагаю свои взгляды по состоянию на пару лет назад (картинки обновил отчасти), хочу сохранить фору.

     Слегка выйдем за рамки школьной программы или это в рамках – не помню. Сейчас посмотрим на очередное свойство рынка. Оно непосредственно вытекает из изотропности.

     Отчасти понимаю ваши трудности по восприятию моих идей. Они все разные и обрушиваются на вас внезапно. Предупреждал, что подробно излагать не смогу. Мне было по-своему сложно, но я выходил на них последовательно, вполне методично, начав с чистого листа после отказа от всех видов ТА. В целом все было просто и достаточно быстро.

     Наблюдения, гипотезы, уравнения, решения, следствия, обобщение частных решений, апроксимация идеальных решений под дискретность рынка, оценка погрешности, алгоритмы, оптимизация, индикаторы, проверка в реальных условиях – процесс естественный, итеративный и трудоемкий. Рутины было много.

( Читать дальше )

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Изотропность.

— О чем вы думаете, глядя на эти графики?

— О женщинах.

— Но, почему?

— А, я о них все время думаю.

     Как и предыдущие мои посты, этот в первую очередь адресован новичкам и тем, кто исследует рынок с помощью математики или физики и сам программирует, или может точно поставить задачу программистам и проконтролировать исполнение. Как и предыдущие посты, этот тоже является фильтром, его поймут и примут далеко не все, и только некоторые сумеют им воспользоваться. Не хочу детализировать свои выводы из постулатов рынка, ограничивая вашу фантазию. Частные примеры могут ее невольно сузить, попробуйте понять постулаты максимально широко, не сводя их к частностям – это вы всегда успеете. Понимание того, о чем я говорю, по моим наблюдениям, как и раньше, не зависит от наличия высшего образования, но форму изложения, в целях доступности, я выбрал популярную.  

( Читать дальше )