<HELP> for explanation

Блог им. bgoud

Немного статистики тикового уровня (RIZ5 и SiZ5)


                              Немного статистики тикового уровня (RIZ5 и SiZ5)

— Перед вами, дети, крокодил. От головы до хвоста у него 5 метров, а от хвоста до головы 7.

— Так не бывает!

— Бывает! От января до мая – 5 месяцев, а от мая до января – 7.


     Навеяно одним постом. “Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах”. http://smart-lab.ru/blog/208076.php

     Воспользовался любезно предоставленной ссылкой (roan, http://smart-lab.ru/blog/291671.php#comment4738835 ) на тиковые данные. Смотрел что-то свое, фрактальное, а заодно и что-то попутное. Могу поделиться.

     Посмотрел некоторые характеристики торгов RIZ5 и SiZ5 с 1 сентября по настоящее время. Выборка – около 50 миллионов. Укрупнение – по сессиям, дневные и вечерние отдельно. 

Для каждой сессии приводятся (в Excel файле):

— тикер;

— тип сессии;

— дата;

— всего тиков (условно, активность);

— сколько из них не меняли цену (их можно привести для статистики и изъять из дальнейшего рассмотрения);

— оставшиеся тики (группа тиков с изменением цены) делились на две части (направленные – одного направления с предшествующим, и разворотные – противоположного направления с предшествующим);  

— доля разворотных в группе тиков с изменением цены;

— средний пробег цены от разворота до разворота.

 
Немного статистики тикового уровня (RIZ5 и SiZ5)

Немного статистики тикового уровня (RIZ5 и SiZ5)

Немного статистики тикового уровня (RIZ5 и SiZ5)

Немного статистики тикового уровня (RIZ5 и SiZ5)

Excel-файл (с картинками) прилагается. https://yadi.sk/i/yXDhs2SokeYN9

     Тем же постом воспользуюсь еще немного. Чем я занимаюсь на рынке?

     Прошел по ссылкам из вышеупомянутого поста, добрался до сайта http://www.dmytry.com/mojoworld/erosion_fractal/home.html  (автор Дмитрий Лавров), сайт имеет прямое отношение к Фракталам. Картинка оттуда.

Немного статистики тикового уровня (RIZ5 и SiZ5)

     Три картинки сгенерированного искусственно профиля земной поверхности, три разных масштаба окрестности одной и той же точки.

      А теперь тест на пространственное воображение. Представьте себе обычное трехмерное пространство. По оси X идет наша обычная для рыночных графиков шкала времени определенного масштаба. По оси Y – она же. Между некоторой парой  экстремумов (хай-лой) графика есть фрактальная связь, отметим эти две точки на плоскости (выберите лучший способ). Связь выделяет эту пару, приподнимем эти точки над плоскостью на некоторую высоту по оси Z. Некоторые экстремумы участвуют в нескольких связях, они приподнимутся еще выше, возникает фрактальный рыночный профиль, как на картинках. Исследованием этого профиля я и занимаюсь. Только у меня задача гораздо сложнее – не нарисовать профиль по каким-то определенным алгоритмам и исходным данным, а найти этот профиль в рыночных данных и воспользоваться своим знанием (хребты и ущелья возникают и исчезают не вдруг).

     Здесь же, наверное, и ответ, почему я не пользуюсь известными характеристиками фрактальных систем. Пойду я, например, на север – ну, вылитое побережье Норвегии, пойду на запад – чисто граница между Францией и Испанией. Мне приятнее свои характеристики.

     Еще одна аналогия. Условно, “cредняя температура по больнице”. Ее можно изучать годами, поквартально, помесячно, делать выводы, строить графики и прогнозы, типа, если 38, 39 – эпидемия усиливается, если приближается к комнатной температуре – начинается мор.

     Альтернатива – приходит человек в больницу, жалуется на что-то, измеряем его конкретную температуру, следим за ней в ходе лечения, вылечили – забыли о нем. Одни болеют недолго, другие дольше. Есть хроники – за ними, наверное, надо следить еще дольше.

     Оба подхода нужны и важны. Я занимаюсь вторым, рыночными движениями. Для усреднений я найду другое применение.            


 

а как это все помогает предсказывать, что там, за поворотом?)
buyandsell-ru.com, Вам шашечки или ехать? Какие прогнозы делает HFT-робот?  Например, вот так:  smart-lab.ru/blog/292022.php#comment4749075   или  
smart-lab.ru/blog/292055.php#comment4750084
Борис Гудылин (bgoud), а при чем тут HFT?  Насколько я знаю фрактальность как раз говорит о том,  что ТФ не имеет значения.
buyandsell-ru.com, получать прибыль можно без прогнозирования, следуя за рынком. Например, если хорошо знаете, где находятся поддержки-сопротивления.
Шикарный труд, вот только как эти результаты применить в торговле…
avatar

domark

domark, начнёте делать HFT-робота — обязательно поймете. 
Кстати, о приведенной статистике — она ведь любопытна. Диссонанс. SiZ5 ведет себя, как бы, не по науке. Или там роботы странные.
А зачем две оси времени по x и y? Экстремум цены есть функция времени. Связь между экстремумами есть сложная функциЯ. Отбражаем её высотой. Эти действия понятны. Может два времени имеют некий сдвиг или зависимость?
avatar

Greg Swenson

Greg Swenson, фрактальность накладывает свой отпечаток. Мне проще представлять это в трех измерениях. Экстремумов много, связей (попарных) — тоже. Не хотелось сваливать все на маломерный вариант (своего рода усреднение). Плоский (ограниченный) вариант я как раз и использую. Вынужден мыслить приземленно, я же еще и прагматик, должен все реализовывать на доступных, реальных средствах в условиях разных ограничений.

Полистал И.Пригожина «Время. Хаос. Квант». Оказывается, я воспользовался описанием хаоса методами квантовой механики, а именно переходом от функций к операторам и, похоже,  работаю с собственными значениями оператора .

 Я еще и стихийный физик, оказывается. Откуда это у меня? Я и гистерезис-то еле вспомнил. Правда, проштудировал «200 законов мироздания» Дж.Трефила, так это — популярно обо всем.

Спасибо за ответ. Про второе время все равно не понятно. Чувствуется, что у вас есть в голове некая картина происходящего, но при трансляции детали недоступные окружающим невольно опускаются. Это не критика я знаю что славы вы не ищете и объяснять ничего не обязаны. Ощущение что вторая ось все таки не совсем такое же время. А про собственные числа интересно. Обычно для численного вычисления должна быть матричная форма оператора. Будем читать дальше.
avatar

Greg Swenson

Greg Swenson, спасибо за желание понять.
     Можно по другому. Шкала времени, над ней можно измываться — рассматривать как дискретную, подвергать разным преобразованиям. Шкала цены — тоже можно преобразовывать. Я делал и то, и другое. Даже получались красивые результаты.
     Тиковый график — отдельные точки на этой плоскости. Я нашел фрактальную связь между между отдельными точками. Сообразно этой связи над каждой такой точкой возвышается столбик. Видим извилистую «Великую китайскую стену» с переменной высотой.

     При переходе на таймфреймы начинается эрозия этой стены (прямо как на том сайте), она своеобразно размывается по двум осям. Возможно, такой рельеф был бы естественнее.
     Я мог бы читать Петерса и Пригожина, находить какие-то совпадения со своим видением или своими методами.
Я показывал, как из изотропности я мог бы выйти на идею Фрактала.
     Курьез в том, что я не пользовался ни высшей математикой, ни существенными источниками (Найман — да). Только школьные математика и физика. Допускаю, что я настолько силен по совокупности своих качеств, что мне оказалось доступным простое решение.
     Поэтому я и обращаюсь к математикам и физикам — там много интересного. И подсказок я много дал. А решения могут быть и другие.
     По Геделю, останется что-то, что я не смогу вывести из известных мне постулатов рынка. Попробую воспользоваться тем, что смог.
Press, это самое изящное объяснение невидимой части одного физического (и не только) явления.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP