​Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах

применять то можно. вопрос в комфортности торговли, в менталитете трейдера

изначально неверный подход…
1 надо тестить на нескольких бумагах… тогда все и увидишь… протесть на 20 бумагах самых ликвидных… если тестишь на фьючах то убери вечорку… либо во фьючах тесть отдельно вечорку и дневную сессию…
2 смотреть подряд свечи смысла нет… достаточно смотреть 2 свечи но на разных таймфреймах

А если разбить некий длительный период на более короткие времЕнные отрезки для выявления например участков где количество чередующих свечей выше некой средней на всём большом интервале.
Т.е. скажем если мы имеем серию из 10 чередующся дней, какова вероятность что следующие 2-3 дня будут направленными?

Если хотите изучить эту тему (а там на определенном этапе есть немало интересного)--изучите фрактальную размерность для начала. В применении к бирже есть хорошие работы Старченко.

Применять то можно — торговать нельзя. Дело в том, что на разных таймфреймах разная волатильность. И соотношение Profite/Los на малых таймфреймах значительно хуже (особенно при добавлении таких немаловажных параметрах как комиссии и проскальзование).

Побольше бы таких статей на тему статистики! А то политика и срачи сплошные…

Максим Милованов,
Вы пишете — «чаще возникает ситуация когда падающая свеча идет за растущей, чем наоборот».
— А что Вы хотели увидеть на падающем рынке? =)) Это и без опытов можно было предвидеть.
Возьмите для теста Мечел и ваши результаты будут подтверждены ещё лучше.
И возьмите акции ГМКНорНик и Магнита. Более чем уверен, что результаты будут прямо противоположные.
Вот вам и статистика =))
Я тоже давненько считал последовательности свечей. Как правильно уже заметили в комментариях, волатильность и проскальзывания не позволяют очень эффективно торговать эту идею. А вообще, если аккуратно торговать контртренд и с небольшим плечом, то на нашей пилораме это прибыльная стратегия. Плюс управление капиталом = грааль ))

Вообще, свечи — это обман зрения. Для статистики надо ориентироваться только на тики.

неплохо бы и метрику персистентности привести, например показатель Херста

Горчаков уже давно исследовал этот вопрос. Вывод был таков:
Фрактальности рынка быть не может! Рыночные процессы на разных таймфреймах имеют принципиально разные «структуры».

smart-lab.ru/blog/38934.php

Если считали статистику в Excel не подскажете, каким образом?
Не понимаю, как разбить серии по интервалам

Исследование интересное, но нагляднее считать в процентах от общего количества свечей ( така как на разных таймфреймах разное количество свечей). В пересчете на проценты разница по таймфреймах, например, на одноправленности двух свечей особо видна не будет. Для дневных — 6,4%, для минуток 6,2%. Тезис о большей трендовости на большем таймфреймах подтверждается.