<HELP> for explanation

Блог им. bgoud

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

1. Кто виноват?

2. Что делать?

3. Ты меня уважаешь?   

      Продолжим фильтровать, сейчас фильтр будет серьезный, но и последствия значимые. Очередной удар по психике и мозгам. Напомню, что я излагаю свои взгляды по состоянию на пару лет назад (картинки обновил отчасти), хочу сохранить фору.

     Слегка выйдем за рамки школьной программы или это в рамках – не помню. Сейчас посмотрим на очередное свойство рынка. Оно непосредственно вытекает из изотропности.

     Отчасти понимаю ваши трудности по восприятию моих идей. Они все разные и обрушиваются на вас внезапно. Предупреждал, что подробно излагать не смогу. Мне было по-своему сложно, но я выходил на них последовательно, вполне методично, начав с чистого листа после отказа от всех видов ТА. В целом все было просто и достаточно быстро.

     Наблюдения, гипотезы, уравнения, решения, следствия, обобщение частных решений, апроксимация идеальных решений под дискретность рынка, оценка погрешности, алгоритмы, оптимизация, индикаторы, проверка в реальных условиях – процесс естественный, итеративный и трудоемкий. Рутины было много.

     Когда свойств и простейших следствий из них набралось некоторое количество, решил примериться к некоторым простым частным задачам рынка. Справился с ними и взялся за более серьезную, посмотрел на на экстремумы рынка (лои, хаи). Нашел, что между некоторыми из них есть математическая связь, визуально не всегда заметная. Мне было удобно назвать ее резонансной. Какое-то время я изображал эту связь отрезком, соединяющим эту пару (лой-хай или наоборот). Обнаружилось, что у некоторых экстремумов есть несколько (до 10-20) резонансных оппонентов. Возникала система графов. Развивать идею на основе графов не стал, сделал резонансный индикатор. Для конкретного начального экстремума возник своеобразный спектр. Идею спектра тоже оставил побоку и посмотрел на графическую интерпретацию установленной связи. Так возникла красивая фигура – Фрактал. Здесь я хорошо зацепился и отшлифовал идею. У меня Фрактал оказался одновременно и результатом исследования и мощным инструментом продолжения этого исследования в сторону иерархической фрактальной структуры рынка. Но, в некотором смысле, это – побочный продукт, отходы производства.

     Я решал частную задачу, решение получилось тоже частным (Фракталов на рынке гораздо больше и не все они связаны с экстремумами), я получил знание синхронного выхода на экстремум. В полном соответствии с Теорией Хаоса зависимость от начальных условий оказалась очень сильной, промахнетесь в определении начала движения и не видать вам резонанса. Пока вы вне структуры, не провели некоторых кривых и не нарисовали некоторые Фракталы, или не углубились, в идеале, на тиковый уровень, ваши автономные возможности ограничены. Нарезка тиковых данных на свечки очень груба, вам как бы заранее дают ошибку, но в целом удалось справиться с этой проблемой. Удачно получилось с резонансами, изотропность рынка очень выручила, резко повысилась точность.

      Еще еще одна идея, которой не воспользовался. Наличие странных аттракторов (точек, кривых, фигур) как элементов, которые и притягивают и отталкивают цену, напомнило про задачу трех тел. Может, кому-то эта идея будет близка. Наблюдал случай, когда цена, оттолкнувшись от поддержки, пошла в сторону сопротивления, я уже и приблизительный выход на целевую присмотрел, присмотрел и цель по модели AB=CD и Фиба не возражала, и резонанс стал намечаться на пределе чувствительности. Но цену вдруг заколбасило. Немного расширил горизонт (до этого смотрел очень локально), добавил еще одну кривую. Оказалось, что новая кривая (она существовала, но была не видна ранее) вносила очень сильные возмущения, она проходила близко от цены. Цена унеслась прочь, но вышла на целевую с резонансом на следующий день (правда, совсем на другом уровне). Формализация  этого своеобразного взаимодействия и его исследование по-своему могли быть интересны.

      Мог ли я распутывать рыночный клубок по-другому. Конечно. Меня спросили про уравнение целевой, я легко составил дифуравнение. Можно было начинать с этого конца. А можно было начинать и с изотропности. Посмотрел по Википедии и нашел одну естественно получившуюся для меня методом исключения цепочку:  изотропность – момент импульса -  теоретическая механика – нелинейная механика – теория динамического хаоса.  Я бы снова вошел в тему. Делом случая было, что я начал с менее заметных свойств. Они вывели меня на какой-то уровень, но оказались очень уязвимы, отработали свое и я от них отказался.       

     Посмотрите, как я мог бы, исходя из изотропности, выйти на типовой элемент рыночной структуры – Фрактал.

     Никто не будет возражать против простой схемы – импульс-коррекция.
Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.
      Изотропность требует довести эту схему до завершения естественным образом. Здесь тоже не должно быть возражений.
Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

Модель завершенного движения. Ее можно исследовать. Вот один из вариантов.

Дополним кривую до образования замкнутой фигуры.

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

      В физике, социологии, электротехнике и многих других дисциплинах эту фигуру называют “петля гистерезиса”. Она достойна особого внимания.

      Из Википедии. “Гистерезис (греч. — отстающий) — свойство систем (физических, биологических и т. д.), мгновенный отклик которых на приложенные к ним воздействия зависит в том числе и от их текущего состояния, а поведение системы на интервале времени во многом определяется её предысторией”.

      Какой сюрприз! Только сейчас заметил: “В гидрологии. Зависимость Q=f(H) — связь расходов и уровней воды в реках — имеет петлеобразную форму”. Кто-нибудь, кроме меня, вздрогнул, вспомнил Херста? Ставлю себе два плюса.  

      Если раньше не сталкивались, почитайте внимательно про гистерезис в Интернете, в разных источниках.

      Петля гистерезиса – идеализированная модель рыночного Фрактала, его идея. Хорошо объясняет суть рынка. На рынке есть лидеры и толпа. Действия толпы отстают по времени от действий лидеров, она всегда пытается догнать лидеров, что на импульсе, что на коррекции, в согласии с формулировкой “между страхом и жадностью”. Толпа отстает и на старте, и на развороте на коррекцию. Все движения лидеры должны делать быстро, чтобы толпа не настигла. В какой-то момент толпа настигает лидеров, только движутся они в это время уже в противоположных направлениях.

     Фрактал  отличается от классической петли гистерезиса (отражением), сами найдете и объясните.

     Еще пример на понимание гистерезиса. Представьте, что цена акции успокоилась на 100. Как вывести ее на 110?  Если не очень быстро и не очень медленно, то надо затащить ее, скажем, на 115 и отпустить, после чего она скорректируется к 110. Аналогично, чтобы теперь вернуть ее на 100, надо сначала продавить, скажем, до 95, после чего она скорректируется к 100.

     Опрашивал знакомых физиков, показывал им эту фигуру, все сразу правильно ее идентифицировали. Почему они на графике не видели эту петлю – не знаю, я ее заметил почти сразу и даже уравнение одной ветви было. Но вспомнил ее название я не сразу. Проходили ли ее в школе – не помню, но я в школьные годы сам раcсчитывал и наматывал трансформаторы (у отца был учебник по электротехнике). Через много лет я вспомнил этот учебник. Дальше было дело чистой техники, еще немного уравнений и красивые соотношения.  

    А всего-то надо было провести несколько кривых, у меня это делают индикаторы. Глаз иногда очевидные случаи замечает, но есть и неочевидные.

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.
    
     BRV5 при увеличении

     Стал бы Эллиотт рассматривать такую фигуру? Скорее всего, нет. Ведь, он изучал тренд. Я исследовал более общий случай – движение, поэтому особых потерь не было.
     Я исходил из общих постулатов рынка и решение получилось достаточно общее (“Теория имела столь общий характер, что никакое частное применение было невозможно ”). Многие знают частные решения с жесткой регламентацией, например, коррекционная фаза Эллиотта, гармоническая модель AB=CD и, отчасти, генератор Мандельброта.

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

     В моей теории нормальными были похожие образования, но без жесткой регламентации:

     Схемы.
Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.
     И реалии.
Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

     Дискретные уровни коррекции Фибоначчи удалось обобщить до непрерывной  кривой. Аналогично, целевая соответствовала непрерывному обобщению дискретных расширений Фибоначчи. Это уже были приятные мелочи.

     То, что некоторые Фракталы были похожи на петлю гистерезиса – дело случая, рынок богат на фантазии.

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

     Доллар до и после 16.12.2014 на H1. Большое видится на расстояньи. Основные события я проживал на М1 и на актуальных фьючерсах, едва успевая реагировать на изменения. Переходы на актуальные фьючерсы не сломали картинки. Какая ликвидность была у SiM5 летом и осенью 2014?

     Может показаться, что все так легко и просто – вовсе нет, из всех вариантов трейдинга на своих средствах я исследую самый тяжелый, чтоб потом было легче. На M1 при спокойном ходе рынка -  нормально.

     На графике два крупных фрактала неканонической формы, на петлю гистерезиса мало похожи (один внутренний — похож). Но суть их от этого не изменилась, просто рынок их так деформировал. Внутренняя структура больших фракталов была весьма развита, на M1 было много своих фракталов, все они были разные, иногда похожие, иногда – нет. Но, по сути они все, если бы не размер и некоторое преобразование, были близнецами, что и давало мне формальное право говорить о фрактальности. Остатки целевых, красная хорошо видна, уже начала загибаться вниз. Ее тоже рисует рынок, где и когда цена встретится с целевой я не знаю, опытный, предсказаниями не занимаюсь, да и теория не велит, но они точно встретятся. Ждать не собираюсь.

     Что вероятнее – продолжение тенденции или ее изменение (персистентность-антиперсистентность). Для  меня этот вопрос в значительной степени стал неактуальным. Я исследовал подмножество временного ряда  рыночных цен (их экстремальные значения) и полученные результаты весьма обнадеживают. Резонанс всегда связан с разворотом или коррекцией (вопрос в размере). Поэтому, на этом  подмножестве – нет вариантов, только антиперсистентность. Что предсказали бы временные ряды близ экстремума – не знаю, кажется, предполагается персистентность. Мои индикаторы показали резонанс.  

     Я не занимался серьезно временными рядами, невольно перенес на них свое личное отношение к  скользящим средним (вспоминается средняя температура по больнице). Да и мультифрактальность рынка должна была как-то сказаться. Мы исследуем разные закономерности рынка и совершенно разными методами.

     Я не пользовался фрактальными размерностями, в рынке чувствую у них некоторую особенность, у моих Фракталов есть свои характеристики, представляющие практический интерес. Строго говоря, возможно, я, следуя идеям фрактальности и Теории Хаоса, вышел не на Фракталы или Мультифракталы, а на что-то более общее или отличное, не углублялся.

      Кто виноват? Mea culpa, ввязался в историю. Простое решение неожиданно возымело большие последствия. Чисто личный практический интерес пересекся с теорией. Впрочем, я могу и заблуждаться, возможно многие давно все это знают, пользуются этим знанием и спокойно молчат. Пробовал поискать – Интернет ничего не сказал.

      Что делать? Будь я чистым теоретиком, спокойно бы все рассказал в деталях, поскольку сам не собираюсь развивать теорию. Но здесь незримо присутствует рынок. Сломать его сложно, но перемещения в пищевой цепочке произойти могут, я и сам бы не отказался переместиться повыше, хотя рынок для меня – эпизодическое неприоритетное хобби. Поэтому и выбрал паллиатив. А чем я буду заниматься ближайший год – я знаю.

      Пробовал прикинуть, сколько есть в одном лице одновременно трейдеров-математиков-физиков-программистов-алгоритмистов-вычислителей-экономистов, что-то еще было. Похоже, меня и вовсе не должно было быть (физик и экономист я липовый, но сумел воспользоваться какими-то знаниями). Гигантская флуктуация. Команды были, но понимали ли ее участники друг друга? Вавилонская башня.

     Что меня успокаивает? Меня заметят и поймут не все, некоторые просто не в состоянии, уже и в ЧС меня за это заносят.  Для некоторых мои индикаторы были бы  простым дополнением к той сотне индикаторов или стратегий, которые уже имеются. Реально тех, кому я интересен, оказалось около сотни – это много. Остается еще много из know-how, что надо бы рассказать (там тоже есть удивительное, даже на уровне постулатов), но пока я военную тайну не выдам (“А из зала мне кричат: «Давай подробности!»”). И показывал я далеко не все. И, рассказывая, иногда что-то недоговаривал, надеясь, что меня поймут правильно или найдут хорошую, даже лучшую, альтернативу. Но я говорил правду и только правду. Я и про гистерезис сначала не решался рассказывать, поэтому и выделил изотропность. Без военной тайны меня просчитать можно (я бы смог, математики — обязаны), но сложнее, да и не обязательно. Основные постулаты и инструментарий я изложил нормально, кто-то сможет провести свои полноценные исследования, и не только по частной задаче, с удовольствием с ними пообщаюсь, если сложится. Успеха всем.

     Меня спрашивали про литературу по теме. Мне хватило нескольких абзацев Наймана, но их я перечитывал многократно, пока не вжился в тему и определенный образ. “Смотри на задачу, пока решение само не придет тебе в голову”. Собственно, основное, что я вынес, я и изложил в своих постах, так как понимал. Можно меня перечитать, можно и между строк посмотреть, заметить много невысказанных намеков на идеи. Википедия при необходимости. Предпочитаю быть самодостаточным, не признаю авторитеты, много разных задач в жизни удалось решить простыми средствами, поэтому и за эту взялся. А копать избирательно, то широко, то глубоко, я умею.     

     Попробую реально оценить количество интересующихся, проведу свой независимый замер.

     Успокою тех, кто меня не понимает. Можно ли быть успешным на рынке, применяя скользящие средние и осцилляторы? Конечно, можно, если у вас есть, чем перекрыть их недостатки.

P.S. Кому ЭТО надо?

 https://www.youtube.com/watch?v=Jzu-vG2Jo-w

     Я не жадный, я поделился.

 

 

 

Спасибо.
avatar

SergeyJu

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста можно ли как-нибудь протестировать Ваш индикатор «Фрактальные нити»? Или каким образом можно ее приобрести. 2598100@bk.ru буду очень благодарен за ответ. 
Фанис Идрисов, уже и название придумано? Нет, может, через год начну думать про это.
Борис Гудылин (bgoud), Искал в интернете, и нашел пару фото с таким названием.Отпишите пожалуйста на почту.Давайте решим тогда вопрос о приобретение.
Фанис Идрисов, к «Фрактальным нитям» не имею отношения, это не ко мне.
Борис Гудылин (bgoud), Ну вы же поняли о чем я говорю.Я про этот индикатор.
Фанис Идрисов, извините, в лучшем случае — через год начну только думать.
Борис Гудылин, Вы свой наработки с индикатором не надумали продавать?
ИМХО, несколько все усложняете
avatar

Люфт

palka, при всем моем к Вам уважении — слабо. 
Press, у него есть чему поучиться.
Гениально!
 Автор, не могли бы уточнить в чем отличие найденного Вами гистерезиса от простой инерционности?
Либерал Джон Смит, я просил посмотреть Википедию.
ru.wikipedia.org/wiki/Гистерезис
Театральным жестом он распахнул ставни, предложил нам выглянуть и указал невдалеке, на углу между улочкой и бульварами, деревянный цветочный киоск.
— Господа, — сказал он. — Предлагаю вам самим отправиться и измерить эту будку. Вы увидите, что длина прилавка составляет 149 сантиметров, то есть одну стомиллиардную долю расстояния между Землей и Солнцем. Высота его задней стенки, разделенная на ширину окошка, дает нам 176/56, то есть 3,14. Высота фасада составляет девятнадцать дециметров, то есть равна количеству лет древнегреческого лунного цикла. Сумма высот двух передних ребер и двух задних ребер подсчитывается так: 190х2+176х2=732, это дата победы при Пуатье.[87] Толщина прилавка составляет 3,10 сантиметров, а ширина наличника окна — 8,8 сантиметров. Заменяя целые числа соответствующими литерами алфавита, мы получим C10H8, то есть формулу нафталина.
— Фантастика, — сказал я. — Сами мерили?
— Нет, — ответил Алье. — Но один подобный киоск был измерен неким Жан–Пьером Аданом. Воображаю, что все цветочные киоски должны строиться более или менее одинаково. С цифрами вообще можно делать что угодно. Если у меня имеется священное число 9, а я хотел бы получить 1314, то есть год сожжения Жака де Молэ — этот день дорог сердцу каждого, кто, подобно мне, составляет часть тамплиерской рыцарственной традиции, — что я делаю? Умножаю на 146 (это роковой год разрушения Карфагена). Как я пришел к этому результату? Я делил 1314 на два, на три и так далее, до тех пор покуда не отыскал подходящую дату. Я бы мог поделить 1314 и на 6,28, что составляет собой удвоение 3,14, и пришел бы к цифре 209. Ну что ж, в этот год примкнул к антимакедонской коалиции Аттал I, царь Пергама. Годится?"
© Умберто Эко. Маятник Фуко.
Александр Соловьев, это тоже не ко мне.
Борис Гудылин (bgoud), угу не к вам. Просто во всем этом деле вы один параметр как то не рассматриваете и даже не упоминаете, а он важнейший. Без него рассмотрение рынка в таком ключе несколько теряет смысл.
Александр Соловьев, лучше не упоминайте вслух, возможно именно о нем я и молчу так старательно.
palka, все равно Вам не изменить моего отношения к Вам.
Борис Гудылин (bgoud), ладно, не стану порочить это место :) есть у меня скромность
palka, сейчас я внимательно посмотрел те ссылки, даже углубился. Некоторые мысли были хороши, довели ли авторы до завершения и скрылись в тени — не знаю, годы уже прошли, как их не видно. Я довел.
Борис Гудылин (bgoud), автор этот я (все ссылки были на блог Интрадея), у меня на смарте 3 ника. Дмитрий Интрадей, Тузик и palka. Так сложилось :) благодаря бессрочным банам, но после получилась амнистия, но пароли как-то забылись, а зареганы были на ящики которые тоже забылись ) не суть в общем. Я же говорю — вам выводы не понравятся ;) Скажу просто — вы не туда копаете. Я рассмотрел множество фрактальных параметров за эти годы. единственным имеющим более высокую вероятность чем другие — это столбиковые диаграммы, что я анализировал и метод «трех свечей». Остальное — 50 на 50…

Если вы обратите внимание, то ваша методика не дает никакого прогнозирования в локальной точке кроме как — точку потенцеального разворота при «сложившейся фигуре». Но проблема в том что фрактальная фигура имеет «порядок» — это значит что любая волна может быть как последней пятой так и первой из пяти… вы никогда не определите по своей методике какая сейчас рисуется фигура. Это может показать лишь столбиковая диаграмма и «равноудаленные интервалы» трех свечей. Проще говоря — это два инструмента выяснения где фрактал «продолжил развиваться в новый мультифрактал» а где он вернулся к старой более объемлющей фигуре идущей в обратную сторону. Но опять же — это вам все равно не даст в итоге сильного преимущества :) в силу «шипов» и «плечей».
palka, про Дмитрия я догадался (по экспрессии и открытости). Есть пункты, по которым наши мнения совпадают. Можем попробовать выравнять сознание.
Борис Гудылин (bgoud), там догадываться не надо: везде скрины с одной моей программой — моей собственно ручно написанной студиией в которую входит как теханализ, торговый робот, так и моделирование торгов с разной скоростью по тиковым графикам хистори и реального времени торгов (на виртуальный депозит ). Вообще пиши это я под коммерцию  ))) озолотился. Но когда писал — закладывался на то что получу прибыль с рынка и это отобьется и выбрал открытый язык — java… его легко ломануть, поэтому программа останется моим активном — на будущее )) возможно что-то изменится
palka, примите во внимание, что я — тормоз, у нас разный темп мышления.  Во-вторых, я ничего не рассказывал про другие индикаторы и ТС. То, что Вы уже сделали, мне еще предстоит, мы, как бы, расходимся во времени.
Борис Гудылин (bgoud), я не готов обсуждать рынок… как я сказал — он мне перестал быть интересен с точки зрения «получения прибыли». Сейчас единственно чем мне он может быть интересен так это «управление в среде случайной переменной для систем принятия решения». Можно рассматривать любой график как некий меняющийся фон на который «живое существо должно среагировать чтобы выжитЬ» вот такая формулировка мне интересна но с большой оговоркой — итоговые результаты я хочу внедрить на уровне робототехники или же некого «саморазвивающегося в среде интернета кода» (это некий вид вируса, но придерживающийся концепции самоэволюционирования)
palka, я, наоборот, на полгода ухожу в забой, этап исследования закончился. Зависимости от рынка у меня нет, я человек разумный. Я часто стараюсь идти против мнения большинства, поэтому совпадение моего мнения с чьим-то — важный показатель. А совпадения у нас были. В любом случае, спасибо за внимание.

P.S. Я много раз говорил, что никакими прогнозами не занимаюсь.
Борис Гудылин (bgoud), я свое сознание давно выровнял — я увлечен искусственным интеллектом и лингвистикой — как его частью. В данный момент я работаю над системой автоматизированного сбора и формирования знаний. Я не вижу смысла в бирже. Как только будет создан настоящий сильный интеллект она умрет как и чемпионаты по шахматам. Это тупиковая ветка — вы поздно в нее попали. Вы не успете откусить свой пирог «галактики разлетаются»… старый мир начинает рушиться и скоро он изменится до неузнаваемости… вы даже не можете вообразить насколько сильно. Не тратьте свое время на глупость созданную для баранов. Биржа — это способ создать онабиозное сознание для одаренных и не очень людей при этом наказывая отбиранием их (возможно последних) средств существования… время так 100% заберется
Спасибо.
Тестировались ли данные индикаторы на опционах CME? И если нет, то каково ваше мнение об их работоспособности в этом случае.
С какой целью вы распространяете знание, если можете втихую зарабатывать на безбедную старость?
Можете ответить в личку.
У меня лично изотропность и «обобщение фибонначи» вызвало ассоциации с «веерами фибонначи»- три веера и фрактал «готов», естественно с доп. целевыми линиями.
Марьяно Аурелиано, только спот и ФОРТС, без опционов. Я уже обеспечил себе безбедную старость, рынок — так, хобби. Мои публикации — бартер, идеи на идеи (в основном с математиками, они меня понимают). Я иногда умею находить идеи в комментариях. Больше мне, пожалуй, не надо. А, реально, понять меня могут здесь человек 10. Их могло быть больше, но разошлись во времени.

Себя я обозначил. Военную тайну не выдал. Идеями пополнился. Больше я здесь не нужен.

Я тут тоже свое исследование провожу. Скоро будут результаты.
Press, если автор — это я, то, похоже, возникло недоразумение из-за моего невладения нюансами местных коммуникационных средств (новенький я) и местным этикетом. Прошу меня за это извинить.  
В который раз убеждаюсь, что под трейдинг можно подвести чуть ли не любую теорию в мире, даже самую замысловатую. А толку? Где отдача? Где деньги, Зин?
Сорос видно локти кусает, что раньше с подобными теориями не столкнулся. А то приумножил бы свои капиталы.
Навеяло.
«Та-ак… Где же я все-таки видел этот интеграл? Стройный ведь такой интеграшка, во все стороны симметричный… Где я его видел? И даже не константа, а просто-напросто ноль! Ну, хорошо. Оставим его в тылу...
Тут ведь все дело в чем? Если интеграл на самом деле ноль, то в правой части остается только первая и вторая производные… Физический смысл я здесь не совсем понимаю, но все равно – здорово получаются эти пузыри. А что? Так и назову: пузыри. Нет, наверное, лучше «полости». Полости Малянова. «М-полости». Гм...
 И в то же время вторым, а вернее – первым, основным планом: функция Гартвига… и всей правой части как не бывало… Полости получаются осесимметричные… А интегральчик-то не ноль! То есть он до такой степени не ноль, мой интегральчик, что величина вовсе существенно положительная… Но картинка, ах какая картинка получается! Как это я сразу не допер? Ничего, Малянов, ничего, браток, не один ты не допер. Академик вон тоже не допер… В желтом, слегка искривленном пространстве медленно поворачивались гигантскими пузырями осесимметричные полости, материя обтекала их, пыталась проникнуть внутрь, но не могла, на границе материя сжималась до неимоверных плотностей, и пузыри начинали светиться. Бог знает, что там начиналось… Ничего, и это выясним… С волокнистой структурой разберемся – раз. С дугами Рагозинского – два! А потом планетарные туманности. Вы, голубчики мои, что себе думали? Что это расширяющиеся сброшенные оболочки? Вот вам – оболочки! В точности наоборот!»
© Стругацкие
avatar

Garry36.6

Garry36.6, если серьезно, то я начинаю испытывать похожие ощущения.
Совершенно незнакомые мне люди вдруг, даже, очевидно, не прочитав меня и не сделав попытки понять или спросить, набрасываются, чего-то совершенно не по моей теме требуют от меня, объявляют, что заносят меня в ЧС, как будто они стоят на страже какой-то великой тайны, а я эту тайну собираюсь обнародовать. 
А, может, они реально на кого-то работают?

Вот, например, Сергей Лубяга (отметился чуть выше) точно работает, возможно сам на себя. Неделя, как зарегистрировался, 5 постов, полсотни комментариев, и почти каждый комментарий заканчивается ссылкой на свои посты и на свой сайт (читайте меня, читайте меня). По любому вопросу — универсальный рецепт «читайте меня». Прямо как «Карфаген должен быть разрушен!». Видно, чем-то торгует. Не конкурент я ему, я ничем не торгую.    
Ну, не хотят его читать. Сейчас, правда, отчасти исправился, нашел другой вариант — к Соросу меня приревновал.  Кстати, в одном из посылов моего исследования Сорос должен прекрасно разбираться.

У меня есть некоторые наблюдения, согласно которым простейшей частью моих решений, их численной составляющей, кто-то владеет и пользуется. И дело не в случайном совпадении, поскольку речь идет о погрешности в определенном алгоритме. И то, что рынок работает по этой погрешности, наводит меня на мысль: там рынок, а у меня алгоритм, численно такой же, как и у рынка. Неужели рынок так защищает себя?   В чертовщину я не верю.
 
Ау! Я же сказал, что тайну не выдам. Оставьте меня в покое.
Борис, добрый день!
Позвольте задать несколько вопросов по вашему исследованию.
1. Мне очень интересно, у вас фрактал формируется окончательно (линии сходятся) уже по факту образования последнего экстремума цены, но когда именно это формирование заканчивается — на том же самом «баре», который является экстремальным? или же всё-таки через один или несколько баров после него?
2. И правильно ли я понимаю, что вы по сути отдельно строите верхнюю и нижнюю линию, а потом просто ждёте, когда они сойдутся?
3. Если (1) верно — то интересно, каков примерный процент погрешностей при вычислении окончания фрактала получается?
4. Принципы построения фракталов для всех рынков у вас одинаковые независимо от их свойств, которые можно причислить к более-менее статическим? Я имею в виду волантильность, длина сессии, ликвидность и т.п.
Конечно, ни в коей мере не претендую на ответ, если что-либо из этого является секретом)
avatar

Kuzmich

Kuzmich, добрый день!

1. Фрактал — отражение резонанса на экстремуме, экстремум по времени находится внутри свечи, между O и С, поэтому я дорабатывал резонансные индикаторы, чтобы они чувствовали точный момент (доли секунды) выхода на резонанс. Бывало, что на момент open резонанса еще нет, а на момент close его уже нет. Это может сильно смутить, но это так.

2. В широком смысле — очень точно, если рассматривать как процесс. Фрактал возникает именно в момент резонанса, я же так искал резонанс. В узком — есть целевая (немного устаревшее образование, не доработанное, половина мощности Фрактала), она иногда проходит очень близко от границы Фрактала, часто совпадает, как бы, динамическмй прогноз. И есть резонансный индикатор, эквивалентный по мощности Фракталу — это разные способы отображения явления резонанса.

3. Причины погрешности естественные. В самом общем случае: мало свечей — плохо (три сосны — не лес), очень много свечей — плохо (как в стрельбе на предельные расстояния), рынок идет строго по прямой — плохо, рынок идет по специальной кривой, типа экспоненты — плохо. Самое простое решение — подобрать другой торговый горизонт и другой таймфрейм, где это не имеет значения.

4. Да. Особенно было приятно отметить устойчивость (ожидаемую, но все равно непривычную) к отсутствию ликвидности (на акциях дальних эшелонов и дальних фьючерсах), когда многих свечек просто не было, но злоупотреблять этим не стоит. Дневная сессия, стык с вечерней, вечерняя — все выглядит одинаково.

P.S. В своих постах я старался точно подбирать слова, формулировки и примеры, но что-то специально оставлял на уровне чтения между строк, а некоторые возможности и просто не демонстрировал.

ЭТО не надо всем. В основном (главная цель) — это послание математикам, пусть они оценивают.
Борис Гудылин (bgoud), спасибо за ответы.

Интересно, у вашей работы есть общее с идеями Д.Сорнетте (если читали его книгу про крахи рынков)? У него упор делается на анализ приближения к пику логарифмических колебаний, свою модель он вообще взял из изучения физики твёрдого тела и применил к рынку. Судя по вашим словам, вижу нечто общее — только у вас как итог идёт не крах, а некий резонанс — в принципе одно и то же, если речь о резонансе колебаний.

Также вопрос не по вашей системе, а в принципе. Как вы считаете, применимы ли к рынку идеи Пригожина и его теория сложных систем? Если анализировать его как самоорганизующуюся систему и пробовать вычислять целевые аттракторы или же каким-то образом определять приближение бифуркаций. В принципе это та же песня…
Kuzmich, про рынки я читал только то, что относилось к индикаторам, я стал знать их слишком хорошо, потому и отбросил. Наймана — очень  избирательно. 

Переход на другие шкалы мне интересен. Спасибо за авторов, при случае посмотрю.
Kuzmich, Илья Романович великолепен. По Вашему второму абзацу — да, да и да. Фактически, я так и поступал, пусть и стихийно и неосознанно на начальном этапе, и решение оказалось очень простым. 
Борис Гудылин (bgoud), интересно, что абсолютно разные люди с разными подходами к рынку строят свои «граали» на весьма схожих идеях.  
Kuzmich, интересно, но естественно — общий объект подравнивает нас. Краем глаза изредка смотрю на совсем другие решения, но тоже с математикой или физикой. Казалось бы, ничего общего, но потом начинаю понимать, что мы исследуем структуру рынка разными средствами. Тем интереснее посмотреть на другие решения и, возможно, найти какой-то новый импульс к развитию своих представлений.
Любопытнее другое, рынок — частный случай. «Решив» его, можно получить ключ и к другим проблемам. И наоборот, решения в других областях могут помочь и в рынке.

В этой теме я уже отмечал связку: Гистерезис-гидрология-Херст-фрактальная размерность.

Или еще, более сильная: Теорема Котельникова — Теорема Такенса.

Или просто Теорема Воробьева.

Imho, наука несколько задержалась в наведении мостиков между отдельными дисциплинами. Здесь как раз и нужен исследователь масштаба Пригожина. В микроварианте я как раз и выполнил похожую миссию и, насколько могу, пытаюсь довести идеи решения до тех, кто в состоянии их понять и развивать дальше. Сам я, в лучшем случае, очередной виток исследований предприму через год.




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP