Роботы

     Акции сбербанка, агрессивно сливаемые с начала августа, сформировали фигуру «падающий клин» (желтая и красная линии) и на данный момент готовятся из него выйти вверх, пробив линию сопротивления (красную).   
     Кроме того, они обозначили границы слабо-восходящего канала (коричневые линии) в рамках которого повидимому будут двигаться ближайшие дни.
     В четверг в момент выхода позитивной (как казалось первые минуты) новости о покупке В.Баффетом BOA, акции сбера резко скакнули вверх, и вдобавок нечаянно пробили границу клина, что вызвало кратковременный синергетический эффект (новостной фактор совпал с техническим), из-за чего на высоких объёмах их цена в моменте росла  почти на 4%. Однако этот рывок был явным фальстартом, т.к. начинать ралли в условиях высокой неопределённости перед выступлением Б.Бернанке явно не входило в планы крупных игроков, в результате чего котивки сбера снова вернулись в падающий клин в пятницу, наказав тех, кто решил полезть «вперёд батьки». 

( Читать дальше )

Привет всем любителям технического анализа и тем кто любит обосновывать рынок, используя рисунки с каналами!


Рынку нужна ликвидность как воздух. Он её постоянно ищет, найдя — продолжает свои поиски вновь.
Для создания и поддержания ликвидности порой приходится идти на крайние шаги.

Одним из таких шагов стала популизация теории технического анализа и раскручивание граалей на основе разных индикаторов.

Технический анализ был популизован для толпы, чтобы в нужный момент создавать повышенную ликвидность на рынке — в одно время покупая или продавая активы. Каналы, скользящие, параболики, зигзаги — на что только не пойдут, чтобы заставить людей совершать одно и тоже действие в заранее определённый момент. И так по кругу.

Бесспорны на рынке лишь 3 вещи:
1) время;
2) цена;
3) объём.

( Читать дальше )

Технический прогресс нельзя остановить. Человечество пытается везде внедрять новые технологии, в том числе и на фондовом рынке. Что это такое и чем это может закончится можно посмотреть в этом очень интересном видео:
www.ted.com/talks/lang/rus/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world.html

Медленно постигая механические торговые системы, обратил внимание, что доходность созданных мною торговых систем сильно коррелирует с волатильностью по инструменту в течение торговой сессии. Вцелом, такая закономерность является вполне разумной и не претендует на открытие грааля, но при этом возник спортивный интерес провести анализ наиболее ликвидных бумаг.
Для проведения анализа был взят период с начала 2010 года по сегодняшний день по 6 бумагам и для каждой из них были вычислены:
1. Мат.ожидание разности максимальной и минимальной цены бумаги внутри одной торговой сессии.
2. Дисперсия величины, описанной в п.1
Изучение этих параметров позволяет дать оценку привлекательности той или иной бумаги для МТС.
Ниже приведены данные по инструментам (М-мат.ожидание,D-дисперсия):
Исходя из этих данных видно, что мат.ожидание у всех фишек примерно одинаково, а вот дисперсия, характеризующая разброс значений случайной величины, колеблется от 1.09 до 2.91. В результате, наиболее стабильно «ходящими» (привлекательными для МТС) бумагами получаются Газпром, Лукойл и Роснефть. 
P.S. Не претендую на правильность терминологии. Анализировал для собственных нужд, вдруг кому-нибудь будет в дальнейшем полезно.

 

И всё же.
С позволения БлэкМамбы то, что не вместилось в заголовок, а именно:

«а если самому робота построить, это сложно вообще? Что для этого надо? У меня с математикой и информатикой сложно все.»
-------------
Отвечаем вместе с А.Муханчиковым ссылками недавними:
1. www.smart-lab.ru/blog/11543.php
2. www.smart-lab.ru/blog/11401.php
-------------
Этого достаточно  для начала!
Чтобы уметь ездить на велосипеде — надо научиться ходить прямо и потоянно ;)

В связи с непрекращающимися вопросами на сайте и в личку, решил вновь опубликовать свой старый пост, дополнив его и разбив его на небольшие куски.




Роботы… Как много в этом слове для уха трейдера слилось!
Как? Откуда? С чего начать?

Самый первый вопрос, который необходимо себе задать — зачем?
Зачем я хочу написать робота?

Потому что у меня есть готовая стратегия и я устал её исполнять руками, хочется больше свободы?
Или потому что роботы есть у всех и у каждого и они позволят мне наконец-таки выйти из просадки и начать зарабатывать каждый день десятки процентов?
А может я устал подвергаться эмоциям, впадать в тильт, мне хочется тратить время на исследования рынка,

Очевидно, что профессиональные роботостроители вырастают из первой и третьей группы, вторые же просто играются в TSLab и других подобных программах.


Далее необходимо понять — что? Что я буду реализовывать в роботе? Какие идеи тестировать?

( Читать дальше )

Года 90-лохматого с задачки на Олимпиаде по программированию (тогда на 8-битных «калькуляторах»).
Всем фибонастам понравится ;)

1. есть ряд «аля фибо» 0-1-1-2-3-5-8 ....
2. продолжаем ряд сложением предыдущих 2х чисел для получения нового.
3. все получаемые числа дописываем в ряд 0112358 и тд.

Задача (собственно):
Какое число (символ, цифра) будет 2011м в этом ряду ;)

Это как бы и к роботостроительству (на предмет построения алгоритма вычисления).

Всё чаще возникают вопросы по роботостроению.
Муханчиков степы писал, но они немного более продвинуты, чем просто начало «желателей грааля своего» (я в клубе, а оно работает за меня).

Потому очень просто:
Я всегда рекомендовал даже на бумаге расписать алгоритм того, как РОБОТ должен «соображать» на простой системе «монетка».

Дано:
1. Вход в любую сторону по системе «монетка» (рандом)
2. Есть критерий Достижения прибыли (закрытие позы)
3. Есть критерий Достижения убытка (закрытие позы)

Итак, быстро в эксельке накиданная схема (не бейте, если я где-то стрелочку не провёл… просто быстренько простейшее накидал):



Надеюсь, такое простое наглядно поможет всем «мечтателям» своего «я сплю, а бабки капают» ©.

Если на листах сможете руками расписать все варианты своей «системы» — то уж запрограммировать — это как 2 пальца об асфальт ;)

PS Схема предполагает, что более 1й позиции не может быть открыто.

Добрый вечер!

Никогда сам не использовал робота в торговле фьючерсом РТС.
Хочеться двух зайцев поймать — и работать на основной работе и на торговле внутри дня! Долгосрочные инвестиции в акции и среднесрочные стратегии опционами удается делает совмещая с работой, но как можно еще внутри дня торговать? Робот!
Подскажите по созданию робота!?
Волнуют вопросы:
Как создать?
Как он будет запускаться, сам или обязательно в ручную?
Где обычно храниться алгоритм?
Зависимость от технических сбоев?
Алгоритм остается в тайне?
И прочее. Незнаю, с чем еще могу столкнуться при создании робота...
Буду рад любому совету, ссылке и т.д.

Хвалиться тут нечем.
Написать к итогам УД есть что.
При том именно личное.
Именно as is.

Про ручную торговлю не буду говорить.
Просто пару сечтов по одному и тому же роботу на рзных счетах с разными настройками риска.

1. Тот, которому сечас чуть более 2 месяцев (16 мая запучк тильтовый) ха сегодня потерял примерно 35%. Но сделок тоткрытых куча и осталась. Кроме того, с него выведны начальные вложения, значит сегодня он потерял 35% от текущей чистой прибыли. (UPD: от +200%)
2. Второй запущен 6 июля (всего 2 недели). Настройки рисков не тильтовые. Всё остальное так же. На данный момент -18% от начальных вложений.
*****
А вообще это я к чему?

А к тому, что имея любую систему атоматизированную — вы превращаетест просто в болельщика.
Это как ЦСКА-СПАРТАК на поле. В решающем или «золотом» матче.
Вы болеете, переживаете, но не вы тренер, и не можете ничего изменить (это для того, чтобы отрубить руки вмешаться в работу робота своими действиями).

( Читать дальше )