<HELP> for explanation

Блог им. Shurik

Написание торговых роботов. Шаг 0 - Постановка целей


В связи с непрекращающимися вопросами на сайте и в личку, решил вновь опубликовать свой старый пост, дополнив его и разбив его на небольшие куски.




Роботы… Как много в этом слове для уха трейдера слилось!
Как? Откуда? С чего начать?

Самый первый вопрос, который необходимо себе задать — зачем?
Зачем я хочу написать робота?

Потому что у меня есть готовая стратегия и я устал её исполнять руками, хочется больше свободы?
Или потому что роботы есть у всех и у каждого и они позволят мне наконец-таки выйти из просадки и начать зарабатывать каждый день десятки процентов?
А может я устал подвергаться эмоциям, впадать в тильт, мне хочется тратить время на исследования рынка,

Очевидно, что профессиональные роботостроители вырастают из первой и третьей группы, вторые же просто играются в TSLab и других подобных программах.


Далее необходимо понять — что? Что я буду реализовывать в роботе? Какие идеи тестировать?

Если нет чёткой стратегии, которую можно расписать по пунктам — робота написать по «кажется сейчас вниз, потому что сипи дёрнулся вниз» не получится!!!
Многие этого не понимают.

Если ваша стратегия может быть чётко расписана по пунктам:
1) если А, то Б
2) если не Б, то В
....
то такую стратегию можно перенести в робота.

Нарисуйте простейшую блок-схему, о которой в этом топике расписал уМникум.


Нет стратегии, но вы всё равно хотите приобщиться к алготрейдерам?
Не беда — пойдём уже протаренным путём — возьмём за основу одну из известных всему интернету систем — Дмитрия Барановского, Резвякова, ...
Протестируем её на истории, проанализируем результаты, внесём изменения. И будем повторять эти действия пока нас не удовлетворит результат.

Где и как протестировать, как анализировать результат и какие результаты могут удовлетворить — в следующих выпусках.

А пока — ценная информация по литературе.

Литература:

1) Кургузкин А.А. Биржевой трейдинг: системный подход
Лучшая книга по системному трейдингу. Полезна всем и каждому, в независимости от вашей причастности к роботам.

Далее книги по C# — учимся программировать и готовимся к тестированию / реализации своих будущих супер-пупер-мега систем:
2) Эндрю Троелсен. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4
3) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb383962%28VS.90%29.aspx
4) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/beginner/ee344863.aspx
5) http://www.youtube.com/user/geekitdevelop



С целями и задачами мы определились.

Продолжение следует...
 

если писать на С++, то откуда программа знает откуда брать high, low, open, clos, volume и т.д.
avatar

Nonick

Nonick, 2 варианта — либо дождись следующих статей, либо почитай предыдущий цикл. я его сейчас просто переписываю \ дополняю.
Александр. Знаю вас как успешного трейдера-программиста.
Попробовал решить свою стратегию через ЕСлаб, не хватает информации. Видеоуроки которые у них есть -не подходят. Где и как посоветуете обучиться?
avatar

Al_Marales

Al_Marales, книги, которые я указал, уже прочитали? вопросов нет по ним? :)
Александр, подскажите. В Велс-лабе внутренний язык программирования как раз С#. Если на нем будет в велсе реализована какая-либо стратегия, как сложно ее потом в дальнейшем перенести на Вашу библиотеку Stock#?
avatar

spitfire

spitfire, в следующих частях освещу вопрос этот :)
Шурик посмотри статистику по ЛЧИ 2010 где роботы торговались а потом говори про десятки процентов, да не спорю есть уникумы по 8000 % но это единицы из тысяч. Кстати сегодня задал вопрос Демуре на РБК про этот конкурс где почти одни роботы и пора этот конкурс назвать лучший торговый робот а не инвестор.
avatar

Байкал

ejik, так а где противоречия с тем что я говорю? :)
я и сказал что желание заработать десятки процентов в день — бред.

8000% — это зависит от суммы.

лично у меня целевая доходность которая более чем устраивает — 5-15% в месяц.
Александр Муханчиков, да нет противоречий, там 8000% с 50-ти тысяч у панды, мое личное мнение по этому вопросу про роботов если бы кто нибудь придумал отличного робота то его не продавали бы даже а давали в аренду за лям баксов на час,
ejik, так никто зарабатывающих роботов и не продаёт за 5-100 тысяч рублей. :)
Александр Муханчиков, ))) не спорю
а давайте так, в определенные моменты, без робота не обойтись… и их много, не буду матом
у самого бегает
другое дело, если человек начинает продавать печатный станок
их тут не водится… ПОКА (ну мало ли)

вывод, есть стратегия и видение — бери, нет — задумайся

в боковике по другому только время терять

имхо, разумеется
avatar

squirrel

Александр, что думаете насчет использования машинного обучения для генерации сигналов?
avatar

Church

Кстати, какая доходность в % у HFT? Какие там объемы умещаются в ликвидность (на примере фРТС)? Как соотносятся прибыль и комиссия?
avatar

Church

Александр Муханчиков, говоришь про 5-10% в месяц… было бы интересно глянуть эквити такого робота за период 2007-2011гг в склееном фьюче ртс с учетом всех комиссий…
ves2010, эквити — это очень локальная штука. Робот может за 2 недели «сдохнуть» или времена сдыхать, а потом опять оживать. Главное вовремя отключать и следить за минусами.
trade-research, шикарный СИСТЕМНЫЙ трейдинг. :-)
«Главное вовремя отключать...».

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP