Роботы

какое значение вы придаете анализу графика MАЕ?

я столкнулся с проблемой того, что в реальности часть ордеров с бектестов может быть неисполнена на реале, так как эти ордера были выставлены в зоне недостаточной ликвидности (когда по цене входа или хуже прошло мало сделок, и вы поймали самый экстремум).

Это критично для понимания того, что вы можете получить на реале. Идти с целями в 100500%, а потом получить 100%, намного обиднее, чем идти с целями в 100%, а получить 100500%. Главное не только Эго пострадает, но и риски вы закладывали под большую доходность.

вы анализируете эти вопросы при создании роботов или нет? 

Встречайте robot_atsc

вот его тесты:

работает на индексе РТС. Трендовый с доработками. 

запустили на 50000р. если сделает 20-25% за время конкурса, свою мисссию на земле он выполнит.

состоит из шортового и лонгового бота. работают параллельно, иногда друг друга перекрывают. поэтому 2 графика тестов 

не хотел бы много писать про логику, но в двух словах, это ловля отскоков. есть ряд фильтров и нестандартное использование одного индикатора, который дает отличные результаты при опять же нестандартном (по крайней мере для большинства) представлении data series


такой график получается из оптимизации на 04.2010-04.2011, и прогона на 2010-2011. тесты проводятся на тиках. бумага — фьюч на золото на СМЕ — GC

особой разницы в результатах от изменения периода оптимизации не заметно, если специально не оптимизировать на дикой волатильности последних месяцев.

===================

столкнулся с проблемой маленькой средней сделки. Есть опасения, что проскальзывание + факт, что достаточно много сделок находятся в зоне маленького МАЕ — приведут к весьма нулевому результату на реале, несмотря на столь впечатляющий график.

( Читать дальше )

это не тильт, торгует робот… все ок не слился… бывало и больше и длиннее… просто длинная серия… вероятность серии 0.7^19=0.0011 т.е. на тысячу сделок мы поимеем такую серию гарантировано...

 

Проскальзывание 50пунктов стоит

кто готов вместе его улучшить?


 

Вот навеяло именно этим сегодня: smart-lab.ru/my/AE-trader/

Давайте представим себе примерно 1927 год. NYSE.

И представим скальпера.
***

Сколько блокнотов и рук ему надо иметь, и в скольки местах одновременнно поближе стоять к «тикеру»?
А с какой скоростью нужно выкрикивать и с какой частотой голоса перебивать остальных?
И сного ещё чего.
***

Я всё это к тому, что скорость заявок и прочего с развитием технологий просто в прогрессии увеличивается.
КУКЛу тоже всё сложнее и сложнее. Он живёт старыми правилами и опаздывает всегда за изменением алгоритмов торгов.
Вопрос в количестве «неограниченной ликвидности» ( © майтрейд… хахаха).

Потому давно сформулировано «следуй за рынком». Даже С и Б не удалось бы сейчас прокинуть фунт так же, как во всех энторнетах расписан 1 интрадей.
****

Потому, «век живи — век учись».

Интересно, есть-ли на sMart-lab  счастливые пользователи софта, разработанного в ООО «ИТТ»( www.i-tt.ru ) ?
Сам заинтересовался вот этим «зверем»  www.i-tt.ru/soft/quikfisher.html
Хотелось бы услышать мнение опытных !

Авторы – компания Nanex.net – провайдер биржевых котировок.
 В пятницу 5 августа 2011 года мы обработали 1 триллион байт данных по всем американским акциям, опционам, фьючерсам и индексам. Это просто безумие. Год назад, когда мы обрабатывали в половину меньше, мы уже считали это ненормальным. Еще годом раньше, когда через нас проходило всего 250 миллиардов байт, мы думали так же. За 3 года поток возрос колоссально, но полезной информации в нем осталось столько же. Это просто шум и манипуляции, причина всего неправильного в современных рынках.
 Высокочастотники просто пьют кровь рынка – ликвидность. Это смешно, но именно ее они должны поддерживать. Понимающие люди уже не ставят заявки в рынок, зная, что их исполнение  произойдет самым неудобным образом. Одни все же решаются и вступают в «гонку вооружений», другие уходят.
 Для примера посмотрим на электронные торги фьючерсом на S&P500, известном как E-mini.
 E-mini –торгуется на чикагской бирже CME в режиме 24 часа, среднедневной оборот составляет около 3 млн. котрактов Стоимость одного контракта более 50 тыс. долларов США. Является самым ликвидным биржевым контрактом в мире.


( Читать дальше )

FINRA предприняла беспрецедентные меры и потребовала от высокочастотных трейдеров раскрыть данные о своих торговых стратегиях, в т.ч. секретные коды для торговли ценными бумагами. Сделано это, чтобы якобы выяснить причину странной активности на рынке. Не уверены, что активность на рынке можно в нынешних условиях считать странной, а вот действия FINRA выглядят весьма и весьма странно и тревожно...
 Источник-компания БКС

В США у трейдеров потребовали раскрыть секретные данные

Американская Комиссия по регулированию финансовых рынков (FINRA) потребовала от высокочастотных трейдеров раскрыть данные о своих торговых стратегиях, в том числе секретные коды для торговли ценными бумагами. Об этом сообщает 1 сентября Reuters. Регулятор предпринял такие беспрецедентные меры, чтобы выяснить причину странной активности на рынке.
Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила у финансовых компаний данные об алгоритмическом трейдинге, чтобы проверить, ведется ли он в соответствии с принятыми нормами.
Регуляторы требуют раскрытия секретной информации, чтобы убедиться, что трейдеры не используют ее для манипуляций на рынке. Кроме того, они намерены выяснить, действительно ли хедж-фонды используют те же торговые стратегии, которые они продают инвесторам.
Как отмечает Reuters, действия регуляторов серьезно встревожили трейдеров. Они опасаются, что их интеллектуальная собственность может попасть в чужие руки. Эти опасения будут особенно актуальны, если контролеры, которые получат доступ к секретным кодам, уйдут работать в частный сектор.

Новость: http://lenta.ru/news/2011/09/02/regulators/