SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. moneymaker
анализ МАЕ в роботостроении
- 05 октября 2011, 13:32
- |
какое значение вы придаете анализу графика MАЕ?
я столкнулся с проблемой того, что в реальности часть ордеров с бектестов может быть неисполнена на реале, так как эти ордера были выставлены в зоне недостаточной ликвидности (когда по цене входа или хуже прошло мало сделок, и вы поймали самый экстремум).
Это критично для понимания того, что вы можете получить на реале. Идти с целями в 100500%, а потом получить 100%, намного обиднее, чем идти с целями в 100%, а получить 100500%. Главное не только Эго пострадает, но и риски вы закладывали под большую доходность.
вы анализируете эти вопросы при создании роботов или нет?
я столкнулся с проблемой того, что в реальности часть ордеров с бектестов может быть неисполнена на реале, так как эти ордера были выставлены в зоне недостаточной ликвидности (когда по цене входа или хуже прошло мало сделок, и вы поймали самый экстремум).
Это критично для понимания того, что вы можете получить на реале. Идти с целями в 100500%, а потом получить 100%, намного обиднее, чем идти с целями в 100%, а получить 100500%. Главное не только Эго пострадает, но и риски вы закладывали под большую доходность.
вы анализируете эти вопросы при создании роботов или нет?
теги блога moneymaker
- algo
- algotrading
- ATR
- brent
- CME
- EURUSD
- forex
- GC
- ninja trader
- NinjaTrader 7
- oil
- quik
- TED
- алгоритм
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- бабочки
- брент
- веселье
- волатильность
- вопрос
- вопросы
- ВТБ
- грааль
- дакс
- дневик
- дневник
- евробакс
- жж
- записи
- знания
- золото
- индикатор
- Индикатор ATR
- итоги дня
- Итоги недели
- квик
- комбайн
- контр-тренд
- косяк
- лоси
- ЛЧИ
- мотивация
- начало
- нефть
- ниньзя
- Новости
- обвал рынка
- обоснование
- обучение
- оптимизация
- оптимизация роботов
- опыт
- отбор
- оффтоп
- паттерн
- план на день
- подготовка к торговле
- позитив
- проблемы на бирже
- проп
- размышления
- расписание торгов
- результаты торгов
- робот
- роботостроение
- роботостроительство
- робототорговля
- роботы
- РТС
- рынок
- сайт
- самосовершенствование
- сделка
- смартлаб
- СМЕ
- сообщество
- спорт
- срач
- стратегия
- торговля
- торговля роботами
- торговля руками
- торговля ручками
- торговые роботы
- трейд
- трейдеры
- трейды
- трендовые стратегии
- успех
- фейл
- форекс
- форум
- фундаментальный анализ
- фьюч
- хакер
- эквити хай
- юмор
На что обращаю внимание:
=количество сделок в периоде
=% profit
=profit factor
=drowdown
Потом анализ сделок
Если все устраивает, то отнимаю от доходности системы 20% и получаем примерную оценку прибыльности в реале. Ну а там уже все по воле рынка.
для <10 контрактов, ликвидности более, чем достаточно
Спасибо за ответы!
Он явно должен улучшить результаты системы.
Сейчас %% winn в районе 65%, т.е. входы нормальные, но нужен пирамидинг, т.к. есть свои особенности.
Ну и выход по трейлингу пока не сделал до конца-сейчас переворотная система пока.
fRI — даа, знатный фьюч, 30-100 лотов летают без проблем в рынок. 200+ уже желательно по мелким лотам дробить
у вас так доходность выросла в октябре — система трендовая?
или как-то умудряетесь совмещать плюсы трендовой и контр-трендовой систем?
По системе: что там контртрендового? тредовая вроде была всю дорогу, там же в инфе всё описано на comon.ru ссылка.
Ничто ведь не мешает поскринить робота на различных иснтрументах и найти подходящий по результатам.
хз, пока не могу вырвать у рынка стабильный положительный результат на нефти и сипи. делал изначально систему для золота, тестил руками на золоте, вот и работает на нем)