Премаркет

Перед открытием торгов внешний фон изменлся с позитивного на нейтральный. Открытие по ММВБ пройдёт с гэпом вверх 1%, по fRTS с гэпом вниз относитетельно вечерней сессии и ростом также в пределах 1%. Европа по ставкам букмекерских контор откроется также ростом от 0.7-1%. Пока что не поступило никакой точной информации, насчёт вчерашней статьи в газете, об увеличении европейского фонда помощи до 2 трлн.,  соответственно если новость всё же будет опровергнута, то коррекция последует незамедлительно. Понижение рейтинга испанским гособлигациям и не очень радужные ожидания компании apple на следующий квартал, толкают американские фьючерсы сейчас вниз, так что в похох на отметки 145000-146000 по fRTS пока вериться с трудом. На сегодня два важных уровня поддержки: 140000 и 137000.

Всем добрый вечер! А вот и он - Ударный День! ))) А мы вас, как говорится, и не ждали!)). Честно сказать не ожидал я сегодня такого бурного роста, хотя ещё в 10.30 утра предупредил что внешний фон за ночь сильно изменился в лучшую сторону и работать от шорта сегодня явно не стоит. Преодолели мы сначала уровень сопротивления на 137000, после чего поход состоялся на 140000.  Закрытие дня выше этой отметки говорит о сломе медвежьего тренда, на дневном таймфрейме мы наконец нарисовали новую вершину, выше предыдущей и соответственно после этого, на ближайшем откате или коррекции можно будет потихоньку присматриваться к покупкам бумаг в инвестпортфель с горизонтом несколько месяцев. На данный момент образовалась сильная перекупленность по fRTS, мы со дна прошли почти 23000 пунктов без единой коррекции, поэтому уже завтра, я думаю не стоит ждать повтора столь бурного роста, скорее всего затрва мы вновь ещё будем тестировать отметку 140000, но на этот раз уже сверху вниз, и вот если она не устоит, то в этом случае можно будет краткосрочно пробовать играть вниз. Завтра будет два важных событий, которые могут повлиять на рынок и изменить краткосрочную динамику — это отчёт JPMorgan в 15.00 и недельные данные с рынка труда в 16.30. Уже не первый сезон отчётности в штатах  я наблюдаю похожую динамику — практически за неделю до старта сезона, на рынках начинаются покупки(на ожидании) и уже не однократно замечал, как именно после выхода отчёта JPMorgan, начинается хорошая фиксация, при всём при том, что это единственный крупный банк, который показывает хорошие отчёты.  Вобщем завтра посмотрим, сработает это ещё раз или нет, если нет, то фиксация как обычно перенесётся на пятницу. В идеале должна будет получится приведённая ниже картинка, хотя выходящий в ночь с четверга на пятницу отчёт компании Google может вновь огорчить всех мишек, т.к. результаты там реально должны быть сильные.

( Читать дальше )

   К сожалению не получился сегодня классический развод с заходом на 140000 а потом двухдневный слив, но всё равно денёк оказался весёлым. Ещё вчера я обратил ваше внимание на уровень 134000, собственно на котором весь день и происходила битва. Пока мы день не закроем ниже этой отметки бычий сценарий (отскок) вполне может продолжится. Однако не смотря, на позитив со стороны Америки, которая собственно и вытащила нас во второй половине дня, делать какую либо ставку на завтрашний день сейчас обсолютно бессмысленно, так как всё определит вышедший в полночь отчёт Alcoa, поэтому я предпочитаю не гадать и уйти овернайт в кэше. Не забываем зачастую самую главную поговорку — покупай на ожиданиях, продавай на фактах. В случае, если отчёт окажется провальным, завтра смело можно будет утром вставать в шорт. Также в ближайшие дни предоставят свои отчёты Google и JPMorgan, эти отчёты наоборот, почти всегда радуют рынки и  и именно перед ними я буду краткосрочно закупаться. 

( Читать дальше )

Сегодня, 10 октября, на открытии торгов в Москве мы ждем чуть большей активности со стороны покупателей и движения в диапазон 1355-1360 пунктов по индексу ММВБ. Днем активность покупателей, скорее всего, сохранится – торговля пройдет в диапазоне 1350-1375 пунктов. Закрытие — в зеленом цвете у верхней границы диапазона.
В России сегодня мы должны увидеть консолидированную отчетность КАMАЗа за первое полугодие 2011 года. Компания продолжает восстанавливаться после кризиса и на текущих ценовых уровнях выглядит привлекательно – но в качестве кандидата в состав долгосрочного портфеля мы бы оставили компанию на следующий год, так как во втором эшелоне сейчас есть менее рискованные фишки с сопоставимым потенциалом.
В мире повестку дня можно назвать спокойной. В Европе выходят августовские данные по внешней торговле Германии – не самая свежая информация, похоже, уже включенная в котировки. В США отмечают День Колумба – биржи, в отличие от банков, будут работать, но ликвидности будет немного.


( Читать дальше )

Ещё во вторик, после обвала я выложил два варианта развития событий.
fRTS(часовик)

Первый вариант- негативный, полностью отработал в среду, так как можно было предположить что с первого раза мы не пробьём сильный уровень сопротивления на 125000 и отскочим от него, а вот второй заход, который был сегодня, оказался не ложным. (сходство 100%)
fRTS(часовик)


fRTS скорее всего закроет день явно выше 125000, причём хорошо с точки зрения техники то, что после пробоя этого уровня был его тест в качестве поддержки и после этого цена вновь отскочила. Вопрос где дальнейшее сопротивление? — я думаю вы все видите! Только если завтра день закроем выше отметки 130000, что мне пока кажется вряд ли, то можно будет говорить о походе, как минимум на 140000 но не более.  Особых поводов для такого бурного роста на нашем фондовом рынке сегодня не было, мы просто догоняли и Европу и Америку, к тому же и нефть пока еле еле, но удержалась всё таки выше 100$. Что же касается макростатистики, то по Германии мы вновь получили сегодня очень плохие цифры, которые рынок проигнорировал, да ЕЦБ не пошёл на понижения ставки, хотя этого мало кто ждал. Вобщем драйверов для роста на завтра пока нет, а поэтому, скорее всего рынок будет весь день находится в боковике пока не выйдут в 16.30 официальные данные от министерства труда по штатам за август месяц. Если мы увидим там вновь негатив, а судя по количеству увольнений, котроые выросли в августе на 120%, мы вполне можем его увидеть, то на рынках будет вполне закономерная и хорошая пятничная фиксация.

( Читать дальше )

Понедельник так и не смог внести ясности в дальнейшую динамику рынка, мы по прежнему, уже довольно долго находимся в проторгованном диапазоне по fRTS с границами 125000 — 135000. И как обычно бывает чем дольше цена находится в боковике, тем сильнее будет выход из него! Остаётся вопрос — куда будет этот выход? На часовом таймфрейме по fRTS картинка сейчас вполне ясная и видны все важные уровни.
fRTS(часовик)


Сегодня мы вновь утром тестировали нижнюю границу почти двухнедельной консолидации и в очередной раз так и не смогли её пробить, что говорит о её силе. Как вы видите на текущей момент, самый основной уровень нисходящего тренда последних недель также сползает вниз, по мере того как цена стоит на одном месте и сейчас он сошёлся с верхней границей протогованного диапазона на отметке 135000. Соответственно если мы пробьём этот уровень и закроем день выше, то это будет хороший сигнал на покупку, и точно также если мы пробьём уровень 125000, то это будет сильный сигнал на продажу, внутри этого диапазона будет по прежнему пилить, так что выбирайте сами свою стратегию. Пока не пробит уровень 125000 я пока предпочитаю работать внутри дня от лонга небольшим объёмом.
   Как ни странно но именно Америка сейчас вновь даёт надежду на отскок. На прошлой неделе мы получили неплохие данные по ВВП и вот сегодня вновь позитивный сюрприз: один из главных опережающих индикаторов экономики — индекс деловой активности (ISM) вышел гораздо лучше ожиданий, что нельзя сказать про Европу, где хоть мы и получили индексы PMI почти в рамках прогноза, но они почти во всех странах вновь ниже 50 пунктов. 
   Вобщем скажу свои ощущения: чувствуется что рынки хотят отчкочить, но мешает этому сейчас только проблемы с Грецией, соответственно, если в ближайшие день — два ей всё таки дадут деньги, то можно смело будет покупать, а при пробое ключевых уровней (135000-136000) можно будет увеличивать позицию. Если в ближайшие дни Греция деньги не получит то так и будем находится в этой пиле, если всё таки будет объявлено о реструктуризации её долгов, то можно будет прокатиться на шорте. Как ни крути,  но блеать всё зависит только от того, как разрешится этот вопрос ))), а пока он не разрешился рынкам пофиг на выходящую статистику.
 Завтра в 17.00 ожидается выступления Ж.К. Трише и в 18.00 очередное выступление Б.Бернанке.

После вчерашнего бурного роста сегодня наши площадки весь день консолидировались, причём происходило всё это довольно в узкой пиле и в близи ключевого уровня по fRTS на отетке 135000. Ещё вчера я акцентировал внимание на то, что к шортам стоит присматриваться только при пробое отметки 134000, да бы не собирать стопы в пиле, однако сам себя не послушал и в районе 10.25 утра совершил единственную сегодня сделку в шорт по 136000, которую соответсвенно очень быстро выбило по стопу. 
На завтра по прежнему остаётся тот же сценарий, работаем пока от лонга, так как цена по прежнему идёт в рамках отскока, а в случае пробоя 134000 присматриваемся к шортам.  
fRTS(часовик)

Затрашний день будет очень важным и насыщенным для всех площадок и его итоги возможно зададут какой-то локальный тренд на ближайшие несколько дней. Во-первых начнём с Китая, завтра там состоится довольно крупное IPO, которое возможно поддержит утром Азию а также и фьючи на Америку, так что с шортами на ночь смотрите не увлекайтесь,  далее будет блок статы и по Европе и по Америке но ключевым событием дня будет результаты голосования парламента Германии за помощь Греции и за увеличение стабфонда. На данный момент нельзя даже с вероятностью 55% предугадать исход этого голосования, так что рынки до этого будут находится в сильном напряжении и по факту будет или очень сильный вынос на верх или очень сильный слив. О конкретном времени голосовании будет известно в первой половине дня. В случае позитивного исхода у нашего рынка завтра будет дополнительное топливо в виде пенсионных денег, которые поступят уже в первой половине дня, ну а в случае провала, вспомните что было после ФРС.

P.S. Уважаемые читатели, обращаю ваше внимание на то, что любые сделки вы должны совершать обдуманно и самостоятельно, а не под воздействием другого мнения и не забывайте что свои риски можете контролировать только вы сами!

Вчерашний заход ВЭБа и закрытие шортов оказались не напрасными.  Дальнейший движняк вверх сегодня продолжился и причина тому вновь Греция. Сегодня были сделаны очередные заявления со стороны ЕС и Германии, что будет оказана всесторонняя поддержка Греции, но рынки сегодня не обратили внимание на другие заявления и новый негатив. Германия по прежнему не хочет идти на увеличение стабфонда Еврозоны и выступает против введения еврооблигаций, также сегодня вновь не очень хорошо разместилась Испания и впервые за долгое время появились первые проблемы на долговом рынке Китая — а это уже не шуточки. День «Х» по прежнему 29 сентября, когда будет голосовать парламент Германии за очередную помощь Греции и за увеличении стабфонда Еврозоны, если голосование провалится то нас ждёт очередной слив, а пока можем ещё подрасти.

На дневках как и писал вчера,  после капитуляции, стоило ожидать локальный разворот

( Читать дальше )

Не смотря на отскок, который мы видели сегодня на многих площадках, говорить о дальнейшем росте пока не приходится. Всё что происходило сегодня с Российским фондовым рынком, было больше всего похоже на простое закрытие шортов и скорее всего небольшое вмешательсво ВЭБА, но по-прежнему картина от этого пока не меняется. Никаких серьёзных драйверов для дальнейшего роста на рынки сегодня не поступало и всё что мы пока видим это консолидации после очередного провала(рис.1).
рис.1 fRTS (часовик)

В ближайшие день, два или три, цена скорее будет зажата в новом коридоре с границами 125000-135000, его пробитие в любую сторону, может легко привести к усилению движения.  На дневном таймфрейме у нас сегодня (капитуляция), которая часто приводит к развороту, а вот на месяцах мы обновили минимумы и картинка пока смотрит вниз.

( Читать дальше )