Премаркет

• Индекс оптимизма смарт-лаб опустился с 1,5 сегодня ночью, до 0,8 сегодня утром.
• Настроения изменились после азиатской сессии, — индексы упали на макс за 2 месяца (-1,6%)
• Основная причина падения, о которой пишут СМИ — все та же, евродолговой кризис, к-й снижает спрос на рисковые активы.

• Социалистическая партия Хосе Запатеро потерпела поражение на выборах в Испании. Оппоционная народная партия набрала 38% голосов, против 28% у действующей партии.
• Fitch в пятницу вечером понижает кредитный рейтинг Греции на 3 ступени
• Сегодня Папандреу соберет правительство, чтобы осуществить дальнейшее сокращение бюджета и утвердить продажу госактивов. В субботу он уверил общественность, что страна должна избежать реструктуризации долгов.
• Standard&Poors говорит, что может понизить кредитный рейтинг Италии.
• Индекс S&P500 снижается 3 недели подряд, правда, потери составили всего 2,2%. 3 недели подряд — макс с августа 2010
• Нефть -1%, евро вниз, трежеря вверх.

Ситуация на РФР может усугубиться тех фактором — рынок находится на минимумах за 20 недель, а это значит, что падение может быть свободным.

Дневки фучерса S&P500:

Что то складывается у меня такое ощущение что завтра наконец начнётся долгожданный отскок.  P.S. вот теперь самое время покупать сбер.

Внешний фон перед открытием торгов абсолютно нейтральный. Триггеров для роста, впрочем как и для падения сегодня нет и скорее всего не будет. Завтра на рынке будет очень важный день, утром поступит блок данных по всей экономике Китая, поэтому вряд ли кто то из крупных игроков будет сегодня заходить. Сегодня в 16.30 выходят данные по инфляции и недельные данные по безработице, не исключаю что именно на инфляционных данных, так же как и во вторник, мы можем полететь вниз.  Что касается fRTS то на сегодня пока вновь видится пила в диапазоне 200000- 203000. Что касается рынка ММВБ, то продолжаю удерживать, купленные вчера акции Сербанка (обычка и префы), надеюсь перед пятничной отсечкой на принудительном закрытии шортовых позиций они ещё немного выстрелят.

Не знаю почему, но Япония растёт! Походу нервы у японских инвесторов совсем расшатались от этих природных невзгод и теперь каждый новый деннь без землетрясения это уже повод для покупки.  Ситуация за ночь на рынке поменялась вновь на 180 градусов, теперь в положительную сторону. Ещё в понедельник я ждал снижение рынка после отчётности Alcoa, но честно скажу я не предпогагал, что оно превратится в 3% корректоз. Сегодня же есть все шансы увидеть УД вверх и с точки зрения внешнего фона и с точки зрения техники.  Триггером сегодняшнего роста будет отчётность банка JPMorgan, которая выйдет в 15.00-15.10. Надо отметить что это почти единственный банк в штатах, который постоянно показывает хорошие результаты, так что если и сегодня он нас порадует, то фиксации по факту я не ожидаю.  Также в пользу роста сегодня выступят данные по промпроизводству по Еврозоне, которые выйдут в 13.00, за февраль мы должны увидеть очень неплохие данные. Вобщем сегодня вновь работаем только от лонга и будьте бдительны в 15.00 и 16.30.  Что касается отдельных бумаг на рынке ММВБ, то первым делом обратите своё внимание сегодня на БАНКИ!!!!!
 

Ну мишки держитесь ))). Если б не вчерашняя новость о новом землетрясениии в Японии мы уже вчера бы увидили новые максимумы по fRTS. Сегодня уже стало понятно, что никаких последствий от этого бедствия нет и рынки явно вчера перестарались со снижением.  Вобщем Япония сейчас растёт на 1.4%, остальные площадки азиатского региона также в плюсе, фьючи на америку прибавляют в среднем 0.1%. Пара евро-доллар уже приближается к 1.44 и наблюдается позитивная динамика по всем без исключения комодам. Все это может говорить о том, что цель быков на сегодня вновь установить новый максимум на отметке 208000 по fRTS.  Череда из 5 дней консолидации на часовике также говорит что пора нам уже увидеть пару трендовых хороших дней. Если сегодня мы закроемся выше отметки 208000 то шансы на шортсквиз с 211000 до 215000 на следующей неделе после отчётности Alkoa можно оценивать как 90%.

P.S. Позавчера чтоб не сглазить не писал никакого прогноза и рынок дал мне хорошо прокатиться, вчера утром писал прогноз и рынок всю мою лонговую позу, которую собирал 2 часа на всю маржу выбил по стопам, если и сегодня с рынком будет что то не так, надо будет и в правду завязывать с прогнозами.

Внешний фон перед открытием торгов нейтральный или умеренно негативный.  Про коррекцию говорить пока явно рано, но небольшую фиксацию в первые часы торгов ожидать всё же стоит. Вряд ли на рынке будут сильные движения до 15.45, что же ждать после этого часа «Х» я писал вчера http://www.smart-lab.ru/blog/mytrading/4846.php . Вчера, первый раз в этом месяце. на вечерней сессии открыл шортовую позицию  по fRTS от 206000 на 20% от депо т.е. со 2-м плечём и если движение вниз продолжится буду её увеличивать.

   К началу торгов сложился немного неоднозначный внешний фон.  Но сегодня я вновь делаю себе установку: ни каких шортов!!! ждать просадку и заходить в лонг. При таких то ценах на нефть особо сильной фиксации в начале торгов я думаю мы не увидим так что вполне могут пойти откупки от уровней 203000-204000 по fRTS. Есть сегодня и позитивная новость для всех развивающихся рынков — рейтинговое агенство Fitch повысило кредитный рейтинг Бразилии. Ночью прошло выступления Б.Бернанке где было вновь заявлено что ифляция их не беспокоит и находиться под контролем, а значит опасений по поводу досрочного прекращения программы QE2  у ивесторов не должно быть, вобщем Беня как всегда был оптимистом.
 
Что касается сегодняшней макростатистики по Еврозоне и Америке, то негатива лично мне кажется,  ждать не стоит.  В любом случае, что бы не произошло, присматриваться к шортам буду только тогда, когда рынок уверенно отпадает хотя бы день и закроется на минимуме. Что касается fRTS, то сегодня утром подумалось такое: если мы уверенно пробиваем отметку 205000 то выходим в новый диапазон 205000-215000! Почему так агрессивно? Подумайте сами — при пробое отметки в 211000 может начаться самое интересное ))) начнут выносить по маржинколам всех тех, кто шортил до отметки 200000 и на ней усреднялся на последние плечи!!! а таких  я думаю ещё очень много.  Для того чтобы посмотреть как происходит вертикальный взлёт и как выносят шортистов откройте график нефти. )))))) Что касается спот части, то по прежнему держу три бумаги Сбер, Лук и Роснефть, последнюю хочу на плечи ещё докупить сегодня.
   Бычьему рынку осталоь не так долго так что торопитесь ))) или не торопитесь )))))))))))))))))))))))

   Внешний фон перед открытием торгов вцелом нейтральный. Причин и поводов для фиксации прибыли пока  нет, так что по прежнему работать буду только от лонга и стараться заходиь на любых просадках.  Никакой серьёзной макростатистики, которая смогла бы сменить настроения игроков также сегодня нет. Если ещё учесть что на прошлой неделе вновь на наш рынок пришло огромное количество ликвидности порядка 600 млн.$ да и пенсионные деньги жгут карманы, присматриваться к шортам явно пока рано. В пятницу рост также состоялся на небольших объёмах т.к. многие игроки просто не стали заходить перед выходными поэтому сегогдня любые просадки скорее вновь  будут выкупаться.


   Что касается fRTS мы всё таки пробили отметку 200000 и вышли в новый ценовой диапазон. Впереди у нас психологический уровень сопротивления на отметке 205000 и технический уровень в пределах 208000-210000. Что будет дальше загадывать пока не будем, но я пока придерживаюсь прежнего своего мнения, что при пробое 210000 начну частично формировать среднесрочную шортовую позу.

   Ситуация на рынках за ночь изменилась вновь в лучшую сторону и виновник этому Китай, там всё таки вышли неплохие данные по ISM. Так что сегодня, 1 апреля, ещё не известно кто над кем будет смеяться, быки над мишками или наоборот. Пока видится сценарий вчерашнего дня: возможный штурм отметки 200000 и вновь откат и вновь пила.
   Сегодня состоится выход самых сильных (по своему влиянию на рынок) данных: 16.30 данные по безработице и в 18.00 Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности — ISM Manufacturing PMI. ISM — индикатор опережающий поэтому реакция рынка на него всегда сильная. Предугадать реакцию рынка на выход этих данных практически не реально, мы можем вполне увидеть слив на хороших и рост на плохих данных, поэтому до этого времени я лезть в рынок не советую.
   Если всё же после выхода всех данных Амеры определяться с направлением и пойдут пробивать отметку 1330 рекомендую скидывать все шорты т.к.  цель вверх ещё 2-3%. По fRTS При пробое отметки 200500 также открывается новая цель 205000.

   Сегодня вновь будем тестировать уровень 200000 по fRTS, однако заход сильно выше него я не ожидаю. Для себя, как уже писал несколько дней назад, очертил границы коридора 195000-205000 в пределах которого рынок должен консолидироваться 5-10 дней(3 из которых уже позади). Если посмотреть на затухающие объёмы последних нескольких дней, то видно как сила быков пропадает и идти выше становиться всё сложней и сложней, поэтому даже если на следующей неделе мы на таких же низких объёмах пробьём отметку 205000 то пробой скорее этот можно будет считать ложным. По прежнему пока нет ни поводов ни сигналов для игры на понижение а с точки зрения техники всё смотрит пока наверх, но лично я в такие дни в 3 раза уменьшаю сайз для работы да бы не попасть на этих верхах в жёсткую пилу.  Что касается спот части и фьючерсов на бумаги то я для себя на сегодня выбрал только две — Сбер и Лук.