Интрадей

Вся текущая ситуация в США, если смотреть дальше 5ти минуток на графике РИУ, это попытка удержать надутый в акциях за последние 10-15 лет БОЛЬШОЙ пузырь. Попытки после краха доткомов 2000 и обвала ипотеки 2008 были зачетными, и каждый раз удавалось оттащить DJIA от бездны, т.е. от повтора японского дефляционного сценария. Для свято верующих, что акции всегда растут в долгосрочной перспективе, нужно периодически вспоминать, что Никкей спустился с 40000 до 9000, Газпром в 2006 году стоил 350р, а Лукойл после сделки с Коноко взлетал до 2500р. И где теперь эти цены?

Казалось бы зачем мне дейтрейдеру держать эти сведения в голове? Но на самом деле, иметь общую мысль действий на рынке очень даже нужно. Если торгуете в обе стороне, то уже сталкивались с тем, что растет медленно и нудно, а падает быстро и весело. А сейчас такие времена, что и растет бывает быстро, а падает еще быстрее. Поэтому только и успевай уворачиваться от свистящих над головой маржинов.

А вот от понятия дешево/дорого на рынке лучше отказаться вообще. Я как начинаю думать, что рынок слишком дорогой/дешевый, и соответственно торговать или подбирая дешевизну или продавая дороговизну, так обязательно залетаю на солидную просадку. Потому лучше в такие неспокойные времена как сейчас бежать вместе с рынком, не стараясь быть самым умным и прозорливым в попытке угадать разворотные точки.

Сегодня трейдеры с нетерпением ждут, что скажет Беня. В такие дни я торгую в обе стороны. Рынок часто ведет себя перед знаковыми моментами как ласковая мамка, подкармливая то мишек, то бычков.

Плюс сегодня еще и пятница, потому прогноз на РИУ примерно такой:

1. Открытие 10:00 попытка вернутся на 157500-158000
2. 10:05-11:30 запилы в пределах 157000-158500.
3. 11:30-15:30  начинаем на фиксации лишнего риска поход к 153500-154000.
4. 15:30-16:30 попытка отыграть на 155000-156000.
5. Далее по обстоятельствам.

( Читать дальше )

ES растет на 1.8% на данный момент, то есть открытия S&P500 увидим выше уровней пятницы более чем на 1.5%, но исходя из индикаторов по которым я формирую самое краткосрочное интрадей видение по рынку гэп будет закрыт. Исходя из этой позиции сейчас можно продавать с целью откупиться на закрытии. RIU 157300 на момент написания поста.

Несколько советов для интрадэй-трейдера.
 
1) Необходимо определиться с основными принципами интрадэйтрейдинга. Их всего два: идти вместе с рынком после того, как движение уже началось, или пытаться играть «от обратного», правильно рассчитав точки разворота краткосрочных тенденций. Теоретически интрадэй-трейдер должен уметь и то, и другое. Практика показывает, что подобное достаточно труднодостижимо.
 
2) Определиться с системой экранов. Другими словами, ограничить число графиков примерно четырьмя базовыми (например, 5-минутный, 15-минутный, получасовой и часовой) и одним дополнительным (например, 180-минутный или 240-минутный) – для того, чтобы не играть против сильного тренда. Чем больше графиков трейдер будет использовать, тем больше головной боли ему обеспечено.


( Читать дальше )

Прошлые свои сделки закрыл в безубыток.

http://smart-lab.ru/blog/13510.php

Все еще считаю, что рост последних дней это отскок и повторить LOW рынки смогут.

На сегодня планы такие.
Шорт от уровня 158 585 стоп выше 162 000
При заходе выше 165 700 от текущих цен (то есть без открытого шорта) буду продавать оттуда в расчете на ложный пробой. Стопы на 1% от капитала.

Цели в районе 152 000

Коллеги посоветуйте где можно поучиться внутредневному трейдингу, торгую фьючерсом РТС до  этого времени интрадеем не занимался сейчас есть время, посмотрел обучение у своего брокера- БКС, предлагает какой-то семинар за 1000 руб., но у меня что то есть сомнения по поводу подобных семинаров там обычно много теории и воды. Я сам живу в Челябинске.

 

 

Как это рынок может быть подлым?
На Уолл-стрит ходит поговорка: «Рынки изменяются так, чтобы разочаровать большинство людей». И это очень похоже на правду. Еще одна примета: при доминирующем оптимистическом настрое инвесторов рынки, скорее всего, пойдут вниз, тогда как пессимистические настроения служат предвестниками рыночных подъемов. Чем сильнее инвесторы проявляют эмоции, тем существеннее движения рынка, однако в сторону, противоположную ожиданиям.
«Подлый» — это характеристика рынка, на котором инвесторы регулярно упускают выгодные возможности. На таком рынке наш мозг ящера заставляет нас покупать перед самым обвалом рынка и спешно продавать как раз накануне подъема. Если рынки способны создавать нам такие эмоциональные встряски, которые, кроме всего прочего, болезненно бьют по карману, они действительно заслуживают характеристики «подлые». Однако на самом ли деле рынки — подлые, призванные регулярно разочаровывать нас?


( Читать дальше )

Охота на берлоге

Охота на берлоге — издавна русская охота. Сейчас эта охота становится самой распространенной. Медведь ложится в берлогу задолго до выпадения снега.

Перед охотой стрелки должны утоптать снег вокруг себя, чтобы более удобно расположиться на номере. Утаптывать снег следует осторожно. Лишняя осторожность никогда не помешает.
А то проснется мишка и выскочит из берлоги, когда его никто не ждет. Подходить к берлоге тоже следует осторожно, не производя лишнего шума, и лучше, если это делать против ветра. Медведь, почуяв человека, если, конечно, он не спит крепко, выбежит прямо на стрелков.

С охотником должны находиться рядом собаки — лайки, специально подготовленные для такой охоты. Собак может быть две или три.

Собаки не должны быть слишком «бесшабашными», они не должны вцепляться в медведя мертвой хваткой и висеть на нем в тех местах, в которых медведь может их убить лапой.

Они должны нападать на медведя сообща, иногда прихватывая его за мягкие места, иногда отступая. Для мертвой хватки наиболее подходящее место — это спина, но и то, некоторые медведи могут опрокинуться на спину и придавить собаку.

Раньше на такую охоту и вообще на охоту на медведя брали не просто метких стрелков, а настоящих, выдержанных, мужественных мужиков.

Перед тем как пойти на охоту, охотники прощались друг с другом и со своими семьями. Некоторые, нерадивые охотники — а такой случай был — чтобы убедиться, что медведь на месте, засовывали голову в берлогу и высматривали там медведя. Взмах лапой — и охотник оказывался без головы.

Стрелки по вылетевшему из берлоги медведю должны стрелять быстро и точно. Быстро — это не значит слепо и необдуманно. В выстрел не должны попасть собака или напарник. Стрелки не должны ограничиваться одним выстрелом. И для этого случая подходит поговорка, которую я сам и придумал: «Сэкономишь патроны — потеряешь жизнь».

Вылезает медведь из берлоги, и хорошо, что вспомнишь о ружье и сделаешь прицельные и верные выстрелы. А бывает у охотника затрясутся руки, побелеют губы, и начнет он пулять во все стволы и стороны, не разбирая, где какой патрон, где зверь, где человек.
Я видел таких, побелевших, трясущихся и с дымящимся от выстрелов ружьем. Весь боекомплект укондокал, даже дробью стрелял.
— Перевожу на биржевой язык:
1. Ловцы отскока не торопитесь, лучше подольше утоптать полянку.
2. Провал котировок РИУ ниже 150000 многим оторвет головы.
3. Все равно какой Вы классный и крутой спекулянт, в ситуации отвесного падения Вам главное не растерять свой боекомплект (счет) и действовать наверняка.
4. Купи ДНО 150000 и получи второе ДНО на 130000 в подарок — пусть эта шутка не станет для Вас реальностью.

Я уже переживал 2008 год в лонге и именно такой тип отвесного падения индексов. Но видимо плохо усвоил урок, теперь прохожу повторное обучение.
Первое желание, когда видишь сбер или втб рухнувшие на 7-9% купить на «всю котлету», а потом видишь как твою котлетку с удовольствием кушают медведи.

В 2008 остановить падеж мамбы с уровня 1000п до 500п получилось только стоп-торгами, запретом шортов и выходом на арену ВЭБа с госбаблом. Сейчас надо не забывать, что свой портфель в сбере ВЭБ продавал в районе 80р в 2010 году и явно ожидать спасителя на белом коне раньше уровней 40-50р в этой бумаге не стоит, а если посмотреть на СитиГрупп и БанкОфАмерика, то ценник сбера и на уровне 30р не должен быть шокирующим.

Я без позиций, но на объективность совершенно не претендую, за РИУ я просто не успеваю, и меня каждый день пилит.

Всем удачных торгов!

Широко известен ныне так называемый «прыжок кита» в исполнении субмарин. Выпрыгивают из воды так, что порой не замечают мирные траулеры) Вот, такой маневр выполняет американская атомная лодка Columbus (SSN-762), 1998 год:



Аварийное всплытие американской дизельной лодки Pickerel (SS-524) с глубины 45 метров. Угол выхода был зафиксирован в 48 градусов:


На фондовом рынке такой маневр как видим также популярен у американцев. Теперь привыкаем торговать в новых условиях. Каждое утро рекомендуется просматривать информацию о верхней и нижней планке. Основная цифра на сегодня РИУ 171475 и сберофуч 9912.

( Читать дальше )

Во так за 3 дня мир с легкостью вспомнил 2008 год. И если вчера утром данная аналогия была неполной, то уже сегодня сомнений, что мы видим развитие острой фазы кризиса образца 2008, нет никаких. Только теперь, обременные долгами государства не спешат брать на себя новые обязательства и спасать всех банкротов, а политики играют в приверженцев строгой бюджетной экономики, что в условиях раскаченных пузырей, приводит к коллапсу на фондовом рынке.

Мне данное воспоминание 2008 года обошлось быстрым превращением разогнанного депо в половину от первоначального. И то только благодаря тому, что на вчерашней вечерке рука не дрогнула все позы зарезать. Иначе 100% обнуление.

У многих трейдеров наверняка вопрос «А что будет сегодня?». Точно могу сказать — ничего хорошего. Почему я так думаю? Да потому, что при ОИ 970к предстоит риск-менеджерам резать, резать и еще раз резать плечевиков. Дневной клиринг был около 172500, основной 164980 и разница как видим 7500п. При этом обычно брокер закрывает по марже только на следующий день, а у нас уже планка на 157470. Итого гарантированное обнуление для быков-многоплечевиков, кто в надежде отсидел в ожидании отскока.

Чем опасная ситуация срабатывания массовых маржинов? Каждое новое понижение цены приводит к требованию сократить позиции у все более и более консервативных спекулянтов. И уже разницы никакой между мной упрямым интрадеем с макс.плечом и умным позиционным трейдером с плечом 3-4 ждущим от 185000 отскока.
И падение начинает принимать форму саморазвивающегося обвала. Планка-расширение планки-новая планка-стоп торги на день.

Во всей текущей ситауции скоро всем предстоит еще раз задуматься об уровне рисков в системе, левередже, влиянию «виртуальной» фондовой биржи на реальный мир. Есть у меня мысль, что текущее развитие упрощенного доступа к интернет-торговле широких масс спекулянтов будет приводить к частому и регулярному повторению флэш-крэша на биржевых площадках. И каждый раз падение будет сопоовождаться словами «невероятное», «нереальное», «невообразимое», «ошеломляющее». А просто такова новая реальность биржевых торгов, когда заполнение стакана котировок идет медленнее, чем одновременное количество кликов мышкой с самых разных концов планеты от миллионов трейдеров. Конечно после бури, которая еще идет, будет очищение отрасли от повышенного риска, фондовое мясо смоет, но потом все опять повторится. Только промежуток между обвалами каждый раз будет становиться все короче и короче.

Мой прогноз движения РИУ:
1. Стоп-торги на час и объявленни о расширение планки РИУ до 10:00.
2. Стоп-торги на день, объявленные не позднее 16:00.

Мой план торгов:
1. Вне рынка

Я без позиций, а вот на текущее понимание ситуации совершенно не претендую, ибо уже большое кладбище лосей.

Всем удачных торгов!

думаю на сегодня достаточно +6,41%