Интрадей

Сегодня мы исследуем неадекватность нашего рынка. В том, что признаки истеричности РИУ показывает не первый день уже убедились на прошлой неделе, а теперь предстоит узнать возможный размах движения.
На мой взгляд причина в резких перепадах настроения в предыдущие торговые дни в значительном запасе кэша спекулятивно настроенных игроков. Мотания по 40к в ОИ приводят то к «тихой гавани», то к «сливай все пропало».

Утром видим сипифуч на 1308 и это хороший стимул поиграть в «островок стабильности». С технической точки зрения пока сипи ниже 1330, ничего хорошего в среднесрочной перспективе для быков нет. Но разве это важно сегодня, когда запуганные словом «дефолт» рынки вздохнули облегченно?

У есть меня 2 варианта для движения РИУ.
1. «Просто порастем»
— открытие 10:00 геп 198500
— 10:05-10:30 ходим 197800-198500
— 10:30-12:00 ползем к 199800
— 12:00-17:00 проторговываем 198500-199800

2. «Купляй на все»
— 10:00-12:00 повтор сценария «Просто порастем»
— 12:00-14:00 консолидируемся у 199500 +-300п
— 14:00 взлет на зачисленной вариационной марже к уровню 201000.
— 14:30-17:30 проторговка 200000-201000
— Далее по обстоятельствам

Свой план торгов буду корректировать по ходу пьесы. День обещает быть очень интересным.

Я без позиций, лонг скинул на вечерке в пятницу, и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Краткая характеристика недели:
ХОРОШИЕ профиты и БОЛЬШИЕ лоси.

Цифры:
Стартовая на начало недели: 111360р
Итого за неделю: +9511р (+8.5%), план недели 5000п не выполнен( 

По дням недели:
Понедельник +18674р, прогноз более-менее http://www.smart-lab.ru/blog/11315.php по ходу торгов подстроился, половину профита взял краткосроком по 400-500п, половину лонгом сбера.

Вторник +20013р, прогноз после корректировки почти нормальный http://www.smart-lab.ru/blog/11410.php , торговал в обе стороны, не жадничал. Рынок был хорош для интрадея.

Среда -16144р, прогноза как такового не было http://www.smart-lab.ru/blog/11488.php , уперся в своем мнении про ралли на ожиданиях решения, в итоге на клозе получил антиралли с хорошим убытком. Стал жадничать и не забрал виртуальный профит в 1000п. Просто зазвездил после 2х дней с хорошим плюсом.

Четверг +5974р, подметил правильно неадекват рынка на выкуп

( Читать дальше )

Опять утром на экране привычные уже 1297 по сипифучу. Азиатам видимо начал приедаться сериал «Дефолдиада», т.к. японцы еще и зеленеть пытаются, а другие страны весь свой ужас от возможного похода сипи на юг выражают -0.3-0.4% по индексам.
В ситуации когда сенат не может не договорится, но тянет с решением, нервозность на рынке возрастает. Ожидаю и сегодня увидеть горбы на графиках и резкую внутридневную смену настроения от «все пропало» до «покупай пока не улетело».

Свой прогноз движения РИУ ограничу 12:00. Дальше мне пока не понятно, какого подвоха ожидать.
1. Открытие 10:00 рядом с 197000.
2. 10:05-10:30 запилы 196700-197200
3. 10:30-12:00 попытка выкупа и выхода в район 198000-198500.
4. Далее по обстоятельствам.

Мой план торгов:
1. Не пересиживаю в позиции. Период удержания не более 2х часов.
2. На стату в 16:30 без позиций. Судя по последним данным нарисовать ВВП могут любой, т.к. безработных негров много, заказы на товары длительного пользования низкие, а год важный и предвыборный.
3. Торговля преимущественно от лонга до 196000 по РИУ. При походе РИУ к уровню 195000 буду смотреть шорт.

На объективность не претендую, т.к. Против своих же правил весь в лонгах, за что утром и буду мишками и трусливыми быками наказан).

Всем удачных торгов!

Терпение, осторожность и гибкость это те качества, которые хочешь или нет придется развивать на рынке. А излишняя самоуверенность, упертость и неумение подстроиться быстро караются забегающими в гости лосями.
Вчерашний день лишний раз напомнил мне эти простые истины.
«Тихая гавань» и «островок стабильности» смогли только два часа просуществовать на негативном внешнем фоне. Держались мы очень гордо, весь мир в красном, а у нас покупки. Тут конечно призадумаешься, то нас ничего не веселит, то сразу эйфория.
Сегодня день должен быть особенно интересным для интрадея. Высокий уровень ОИ, близость поддержек по сипифучу и ожидание голосования в сенате все это внесет в торги дополнительную нервозность, что должно отразится на котировках резкими запилами и полетами на 1500-2000п в РИУ в любую сторону.

Мой прогноз движения РИУ (актуально при сипифуче 1300-1302):
1. Открытие 10:00 флэт от значений вечерки 195500+-300п.
2. 10:05-10:30 торгуем 195000-196000
3. 10:30-11:30 попытки продавить ниже 195000 и снять стопы.
4. 11:30-12:30 возможен задерг в район 196500 для раздачи.
5. Сползаем в район 195000-194000 с консолидацией на этих уровнях в ожидании новостей из США.
6. Далее по обстоятельствам.

Мой план торгов:
1. Сделки скальперские вокруг круглых уровней с целью 300-500п.
2. Торгую в обе стороны.
3. Меньше времени в рынке.

На объективность не претендую, качество прогнозов стало падать, видимо рынок меняется быстрее, чем я успеваю подстраиваться.

Всем удачных торгов!

Не похоже, что сегодня день отвесного падения. При РИУ 200000 Ваши действия?

Вероятность ралли в ближайшие 2-3 дня оцениваю как очень высокую. Как боятся мишки, что планку госдолга поднимет сенат, мы видели вчера на последней 5ти минутке. Сегодняшнее утро можно считать типичным. Азиаты опять не верят звезднополосатым, Обаме и всем республиканцам сразу.
Внешка снова резвая, потому давать прогноз на движение Риу пока не буду.

Расскажу свои аргументы ЗА ралли:
1. Нефть, евра растут.
2. Судя по ОИ в газофуче и сберофуче в этих фишках собраны огромные позы на споте и захэджированы фьючами.
3. Мамба выше 100 дневки, РИ в восходящем канале.
4. Как эмоционально мы реагируем на позитив видели при «решении» Евро долга.

Аргументы против ралли:
1. Сипифуч ниже 1330 рискует свалится на 1300-1295 (для начала).
2. При решении по планке евра против доллара может уйти в пике, также потянув нефть за собой вниз.
3. Ну и просто многим кажется, что все дорого:).

Как я буду определять, что вот оно «ралли»? По своему опыту убивания крупных лосей я примерно могу описать как идут эти ударные раллийные дни для плохого трейдера:
1. Начало дня, все вроде нормально я вижу, что рынок слабый и вниз идет вроде легко, я встаю в шорт.
2. Появилась некоторая раскорреляция с сипифучем, он падает, а мы стоим. Ясно, что какой-то идиот нас держит и счас его порвут.
3. Рванула вверх белая объемная свечка, и мне надо срочно усреднить свою позу, т.к. теперь шорт будет еще слаще.
4. Мы пробиваем предыдущий локальный максимум. Ну теперь мне очевидно, что на данном уровне покупают только дебилы, ведь явно цена будет ниже. Цена всегда в последнее время возвращалась в корридор.
5. С 14:00 до 16:00 цена проторговывает новый диапазон. Минус на счете растет, но теперь уверенности, что счас зальют почему-то стало еще больше.
6. Я жду открытия америки, т.к. тамошние трейдеры точно знают, что надо продавать и они помогут мне вернуть РИ вниз.
7. Эти идиоты в США тоже в бай стали играть. Убыток уже огромный, но ведь этот рост не бесконечный, мне бы хоть небольшой откат и я закроюсь.
8. Последняя 5ти минутка, нажимаю откупить шорт по рынку, чем ловлю хай дня, кошмар закончен. На цифры вариационной маржи не смотрю, надо пойти холодной водичкой умыться.

Мой план торгов на сегодня.
1. До 11:00 вне рынка.
2. Торгую с оглядкой на возможные выносы.
3. При появлении предпосылок к развитию УД в последний час торгов удерживаю позу до закрытия.

Я как обычно без поз, но излишне оптимистичен, потому на объективность не претендую.

Всем удачных торгов!

Азиаты торгуют «Не верю», Европа и США торгуют «Верю» в нормальное разрешение ситуации с планкой госдолга звезднополосатых.

Какую идею для торговли выбрать мне как мелкому спекулянту? Лучше всего никакую. До обеда я «не верю», потом «верю» и т.д. до 2 августа. А раньше эти группировки матерых переговорщиков из сената могут и не договорится.

С утра мы опять гэпаем. Вопрос только на сколько пунктов.
Текущая ситуация в РИУ мне не нравится поведением Газпрома, для бумажки с таким весом и объемом торгов стакан котировок просто пустой. А котировка ГП ползет вдоль среднесрочного тренда и только с микроскопом можно определить мы уже пробили тренд и тестим снизу или все еще сверху.

Похоже, что опять день обещает быть хлебным для скальперов и интрадеев.
Мой прогноз движения РИУ:
1. Открытие 10:00 ищем 196000.
2. 10:05-10:30 узкодиапазонная проторговка -+500п ориентировочно 195800-196300.

( Читать дальше )

Уверенное движение РИУ на прошлой неделе создает у меня впечатление, что при малейшем улучшении внешнего фона нас обрадует ракета, запущенная на уровни выше 200000.
Но внешний фон в последнее вреся полон сюрпризов и чаще негативных. В такой ситуации и медведить и бычить овернайт крайне опасно. Я давно уже выбрал тактику торговли интрадей и именно на таком нестабильном новостном фоне понимаешь, что выбор верный, хотя этот способ торговли и считается наиболее сложным.

То, что утро мы будем открывать гэпом вниз сомнений нет, вопрос только в том как события будут развиваться дальше.
У меня есть несколько аналогий на любой вкус.

Мой прогноз движения РИУ.
Повтор рисунка торгов от понедельников 11.07.11 и 18.07.11 до 17:30
1. Открытие 10:00 уровни 195500-196000.
2. 10:05-11:00 ползем к 195000, проторговывая 195000-196000
3. 11:00-15:00 узкодиапазонная динамика с наклоном вниз, попытки продавить до 194000.
4. 15:00-17:30 ждем США, основной диапазон 194000-195000.
5. Далее или продолжаем ползти вниз с закрытием на минимумах днях (аналогично двум последним понедельникам) или реализация бычьей надежды с полетом обратно к уровню 197000-198000 на словах типа «мы пришли к согласию по повышению планки», «президент запускает план Б» и т.п.
И здесь можно будет сразу вспомнить как резво мы умеем отыгрывать позитив, как будто это нас самих спасают от дефолтов. Пример такой реакции уже видели в четверг 21.07.11

Мои действия:
1. Не лезу в рынок до 11.00
2. Первую половину торгов преимущественно от продаж.
3. Закрываюсь на возможных соплях вниз около круглых уровней, с целью 500-600п поймать.
4. При ловле отскоков вверх до амеров довольствуюсь 200-300п.
5. При открытии США 17:30-18:00 сделки только скальперские.

Я, как обычно без позиций, и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Цифры:
Стартовая на начало недели: 94011р
Итого за неделю: +17349р (+18.5%), план недели 5000п не выполнен(

По дням недели:
Пн +6062р прогноз ок,http://www.smart-lab.ru/blog/10728.php, торговал только до обеда, потом отдыхал.
 
Вт -12983р прогноз лажа http://www.smart-lab.ru/blog/10817.php, тупо лосил до закрытия

Ср +5390р прогноз на троечку, диапазон был ниже, общая мысль вроде верная http://www.smart-lab.ru/blog/10931.php, со сбером хорошо получилось.

Чт +16587р прогноз хороший http://www.smart-lab.ru/blog/11039.php, внутри дня исполнение нормальное, после 15.00 не торговал.

Пт +2293р прогноз http://www.smart-lab.ru/blog/11039.php только до 13.00 сработал, внутри дня перестраивался.

Если сравнивать свои ощущения с предыдущей неделей, то странная ситуация: заработок и в рублях и в процентах меньше.
Но теперь я ДОВОЛЕН. Казалось бы чем?

Моменты прогресса:

1. Не было ни одного переноса овернайт.
2. В понедельник и четверг я решил с обеда не торговать и не торговал. Может быть это не очень разумно, когда трейдер видит понятное ему движение, уже после решения не торговать. Но весь кайф от того, что ТЫ говоришь рынку когда и сколько он может ЗАБРАТЬ твоего времени, а не наоборот. И пусть даже была упущенная прибыль (хотя не факт, ее еще надо взять суметь), но для меня очень важен баланс работа/семья/хобби/биржа.
3. В пятницу рынок не понял мой прогноз или я не понял рынок. Но я сумел по ходу дела перестроится, отбить лонгового лося и взять чуть-чуть. Опять важный прогресс, обычно я упираюсь до последнего и тупо ловлю крупных лосей. В этот раз было не так. Этот навык нужно закрепить. 

( Читать дальше )

Хороший эмоциональный рывок вверх был, так и хочется сказать «Ракета ключ на старт, космонавтам одеть скафандры и пристегнуть ремни».
У любого сильного импульса есть инерция, поэтому я сегодня настоятельно не рекомендую играть от продаж.
Представляю что сейчас ощущают мишки, после того как им нарисовали отрицательную вариационку на 10-20-30-40% от счета.
Я сам бывал в таких ситуациях и маржинили меня на половину счета за пару дней и позы в шоке закрывал по рынку без разницы по какой цене лишь бы прекратить уже это самоистязание убытком и спасти хоть последние копейки на депо.
Наверное, есть еще упертые медведи, которые ищут в публикациях новостей подтверждения своей правоте, считают что рост не настоящий, что скоро мы дно копать будем на уровне 160000 по РИУ.
Возможно Вы правы, у меня нет хрустального шара, потому я дальше одного дня торгов и не загадываю.
Я прекрасно помню как в мае 2010 спасали евро и помню потом полет евро вниз на уровень 1.19.
Имхо, лучше признать что логики у рынка нет никакой и все движение цен обусловлено наличием на счете положительной/отрицательной маржи и эмоциями страха/жадности, которые заставляют Вас жать на кнопки купить/продать.
Ну а если Вы согласны с моим последним мнением, то и действовать нужно по обстоятельствам.

Мой прогноз движения РИУ на сегодня:
1. Открытие 10:00 пытаемся гепом достичь 198000.
2. 10:05-10:30 откат небольшой в ожидании мамбы. Ходим +-500п
3. 10:30-11:30 ждем Европу, потихоньку сползаем на 197000, торопливые быки фиксят, мишки смотрят с надеждой.
4. 11:30-13:00 вынос на новые уровни и попытка достичь 200000.
5. 13:00-15:00 проторговка нового уровня +-500п. Возможна после промклиринга свеча вверх на «вариационной эйфории».
6. Дальше не загадываю, но скорее всего раздача на небольших объемах. И очень аккуратно надо смотреть последний час торгов.

Мой план:
1. Торгую от покупок, желательно откате с целью поймать белую свечку >1000п.
2. Меньше в рынке! Сейчас лето, рынок тонкий и эмоциональный, любой фонд решивший фиксануть лонги перечеркнет мой сценарий.
3. Чаще фиксю профит.

Я сейчас без позиций, но вчера после 15:00 не торговал, потому на объективность не претендую, нужно еще сделками рынок прочувствовать.

Всем удачных торгов!