<HELP> for explanation

Блог им. alexv1975

1000 пунктов в день на fRTS - реально? Сложная неделя

Краткая характеристика недели:
ХОРОШИЕ профиты и БОЛЬШИЕ лоси.


Цифры:
Стартовая на начало недели: 111360р
Итого за неделю: +9511р (+8.5%), план недели 5000п не выполнен( 

По дням недели:
Понедельник +18674р, прогноз более-менее http://www.smart-lab.ru/blog/11315.php по ходу торгов подстроился, половину профита взял краткосроком по 400-500п, половину лонгом сбера.

Вторник +20013р, прогноз после корректировки почти нормальный http://www.smart-lab.ru/blog/11410.php , торговал в обе стороны, не жадничал. Рынок был хорош для интрадея.

Среда -16144р, прогноза как такового не было http://www.smart-lab.ru/blog/11488.php , уперся в своем мнении про ралли на ожиданиях решения, в итоге на клозе получил антиралли с хорошим убытком. Стал жадничать и не забрал виртуальный профит в 1000п. Просто зазвездил после 2х дней с хорошим плюсом.

Четверг +5974р, подметил правильно неадекват рынка на выкуп
http://www.smart-lab.ru/blog/11587.php  только опять уперся и стал высиживать БОЛЬШОЙ профит, когда рынок тупо в диапазоне ходил широком. На вечерке не закрылся, перенес лонги овернайт и спокойно пошел спать уверенный в своей правоте. До сих пор удивляюсь своей упертости.

Пятница -19006р (но это без вечернего фикса лонга, пойдет в прибыль понедельника). Прогноз слабый http://www.smart-lab.ru/blog/11683.php и что самое непонятное написал первой строчкой в плане «Не пересиживаю в позиции. Период удержания не более 2х часов.» В итоге сидел до клоза, наблюдая на безумные колебания вариационки на счете. То ли усталось, то ли упертость ненужная опять проявилась. Это была не торговля а гэмблинг.
На вечерке закрыл все лонги, ушел на выходные без позиций.
Буду считать, что немного одумался.

Моменты прогресса:
Писать абсолютно нечего, весь прогресс закончился после двух первых прибыльных дней. Тогда и подстроится старался и действовал гибко, в итоге была хорошая прибыль. И куда весь интрадейный настрой делся в остальные дни? 

Необходимо доработать:
  1. Строгое соблюдение правил. Не вижу рынок — не имею открытых позиций. Запрет на перенос овернайт.
  2. Хватит задвигать в чате только одну свою «правильную» теорию развития торгов в текущем дне. Вариантов как показала практика миллион.
  3. Убить пересидку в позиции. Тактика: до 16:00 краткосрок с целью 400-500п, удержание позиции до 2х часов. На стату БЕЗ ПОЗИЦИЙ, после 17:30 не вставать против толпы на амерах. При признаках ударного дня — закрытие на последней 5ти минутке.
  4. МЕНЬШЕ в рынке, особенно на таком диком как сейчас. Вошел-вышел-наблюдай. Нет смысла быть участником каждой 5ти минутной свечи.
Следующую неделю каждый день отрабатываю п.п. 1-4, проверяя выполнение написанных себе рекомендаций. 

Понравилась цитата за дословность не ручаюсь, но смысл следующий:
«Если нет условий, при которых ты готов изменить свое мнение, значит ты НЕ трейдер».

Всем гибкости и профита на следующей неделе! 
 

желаю удачи в соблюдении правил :-) и стабильного профита!
p.s. красиво пишешь-читать приятно :-)
поучительно и выразительно написано +
По каким признакам ударный день определяете? тоже решил что на статистиках нужно находиться в кэше. И позицию держать столько же решил)только я считал свечами 15мин и не сяитал что это не более 2ч.
Решил что входить стоит по 15мин, а выходить по 5мин
avatar

hardcam

hardcam,
2 часа, т.к. очень интересные движения идут от 12.00-13.00 до 14.00-15.00 потом проторговка узкодиапазонная.

УД видно в середине дня бывает. Ка до этого торговались, какие объемы пошли, сколько покупателей/продавцов движением отсекли. а дальше может быть хорошая инерция.
Все признаки субъективные — на опыте. Ну и если за час до закрытия цена на минимуме — часто бывает клоз еще ниже.
alexv1975, гдето читал по статистике мы ломаем тренд предыдщий или корректируем его примерно в 11.30 12.00 по мск
ekmiks,
совпадает с моими наблюдениями. в это время или набегает крупняк или нет. тут надо внимательно смотреть. часто шорт от 12.30 до 15.00 очень выгодный выходит.
Еще думал ставить мысленный тейк профит, потому что случались ситуации при прибыли в 10% к закрытию позиции иметь 5%

И вот я думал что скажи не торгующему человеку про это, он же услышав сумму скажет «конечно закрываться и фиксироваться нужно» а тургующий зачем то держит и ждет чегото

А ведь недополучить это лучше, чем потерять в погоне за большим с затменным не зафиксированной прибылью умом
avatar

hardcam

hardcam,
у меня часто так: до обеда нормально и понятно рынок движется, а на амерах теряю. поэтому часто, если наторговал хорошо до 15.00, то потом надолго от торгов отхожу и открываюсь только в зонах сильной поддержки/сопротивлении.
alexv1975, от вечерки вообще решил отойти.а так получается с 11 до 14-15ч и после открытия амеров
вот нафига это надо?
имею в виду этот эксперимент?
конечно депо размером 100к небольшое, и не столь страшно потерять
за два дня ты взял 30% от депо
ну и остановись
не понимаю короче
а так если ты нарисуешь в экселе график получится пила
а не рост

мне кажется надо заканчивать такой эксперимент
раз уж ты торгуешь всегда на все депо, тогда хватит и пары дней в неделю чтобы взять по 1000пп
avatar

lambreken

4*2000=8000 пп в месяц
это порядка 45% от депо
безумная доходность
lexakot,
Вовремя остановится это и тренирую.
Не всегда удается.
А суть эксперимента определять правильно дни, когда можно взять больше, а когда надо себя малым ограничить.
Разгонять буду этапами, сейчас до 30 контрактов доведу — ополовиню.
Весь вопрос рисков — это правильно выбранное время для торговли, верная оценка уровней и силы инерции. При таком подходе риск относительно небольшой.
alexv1975, у меня был период когда я работал максимум на треть контрактов — доходность была просто идеал.
как только увеличил плечо вдвое уменьшив число взятия пунктов — слил депо за два месяца.
я тот график со злости удалил, а жаль, красивый был — рост рост, почти без откатов, и в пол за 2 месяца ступенями
lexakot,
ну у меня период эксперимента по сути уже 1.5 года.
и разгонял до 34 контрактов и падал до 4 контрактов на счете.
правда в эти периоды успевал еще выводить.
я постил свой стейтмент, там пила постоянная, временами уклон вверх, временами вниз.
имхо, только от меня зависит продолжительность положительного периода. как начинаю терять острожность всегда теряю. при таком варианта «на всю котлету» смысла больше 30-50 контрактов держать нет никакого.
поэтому пока цель понятна — разогнать и поддаивать депо.
а про увеличил счет и слил быстро — имхо тут чисто психология. чем больше депо, тем чаще начинаешь пипсить (вроде как в руб на 100-200п много теперь получается), а теряешь по прежнему много. Отсюда и слив. Я точно знаю)))
alexv1975, у меня не так было
когда работал третью контрактов было посрать если цена пошла не в мою сторону на 1-1.5 тыщи пп
спокойно пересиживал и брал свой тейк
а когда увеличил кол-во контрактов и уменьщил число пп тейка — стала давить вариационка
одно дело когда пересиживаешь -10 -20 тыщ
и другое когда -20 -40
уже жаба душить начинает
тупо кроешь позу
и в итоге цена все равно приходит в место назначения но уже без меня
так что по крайней мере вход в позицию я щас начал делать частями
lexakot, с большим плечом можно работать но получается что количество сделок нужно к минимуму сократить, чтобы совершать их на максимально хороших условиях, а это редко возможно
hardcam, согласен
а так как всеми нами тут движет жажда наживы то высидеть до реального хорошего входа не удастся ))
будет желание залезть снова и снова — вроде вот оно бля, идеальное место для входа, а в итоге получится пшик
lexakot, и лимиты ставить что часто без идейно. Единственное что мне помогало серьезно, это в блокноте писал условия совершения сделки и когда у каждого условия был плюсик то входил
lexakot,
так я и говорю психология))
входы тоже часто бывают грязные, но это уже от торопыжничества.
alexv1975, пытаться заработать на движениях 100-200 пунктов, просиживая в убыточной позиции часами — контрпродуктивно.Когда сам начинаю так сделать, то вспоминаю сразу поговорку «Просирая ворохами, не соберешь крохами» и желание скальпить пропадает.
REV,
так у меня проблем нет взять движение и 4000п, если в мою сторону идет. с усидчивостью как раз все нормально.
скальп часто использую как пристрелку перед более длинным трейдом. А цели на сделку дневные около 1000-1500п, т.к. РИ от мин до макс внутри дня ходит в среднем на 3000п по данным с сайта РТС.
lexakot, согласен

В пн вт забрал деньги, отдохнул.

Мне вот в моём посте хорошую штуку посоветовали, не торговать КАЖДЫЙ день. Вот и всё.
ekmiks, я со своими сигналами разбирался на истории, так вообще плучается торгуя на 15мин нет возможности каждый день в позиции быть, а ручками начинаешь и все)
ekmiks,
так я часто делаю так. заработал нормальный профит — закрыл комп и не подхожу. и голова отдыхает и глаз на трейды не замыливается. самая эффективная тактика. ну а если много взял, то наверное можно и денек отдохнуть, чтобы звездунец не накрыл.
У тебя хорошие посты, всегда с интересом премаркет твой читаю, так держать. Советовать ничего не буду, ибо не хочется выглядеть ментором и всезнайкой.
Скажу лишь, что на этом этапе были ВСЕ, и по многу раз. Найдешь выход и заработаешь море бабла )
avatar

Kuh

Kuh,
ролик про 38 этапов очень напоминает текущей путь. Заработал-заработал-заработал-зазнался-слил и т.д.
все будет, главное идти вперед.
плюс конечно за такие посты, вью дня чужие не читаю, оценить не могу)
avatar

ekmiks.ru

плюсую однозначно, но только виртуально ибо нет возможности поставить плюс (нет рейтинга) каждое слово и мысль просто как про меня или я уверен про каждого здесь!!! дисциплина самое сложное в трейдинге… молодцом главное знай что ты идешь по правильному пути и все будет хорошо! удачи в торговле!!!
avatar

narochito

Друзья! Вот я почитал ваши посты о том, в какие часы лучше торговать, в какие — нет. Но всё как-то умозрительно… А с учетом того, что наша память весьма избирательна, то может быть эта умозрительность и обманчива…

Так вот вопрос, а вы просчитать не пробовали? В смысле — результативность трейдов в разное время торговой сессии? А также в разные дни… С учетом того, что статистика выходит по дням то могут быть интересные и полезные результаты.
Я такую статистику веду (оставляя актуальной за последние 249 торговых сессий) и от этой статистики, в частности, пляшу при определении лимитов на конкретный трейд. Естественно, помимо этой статистики учитывается сила моего базового сигнала, но и эта статистика уменьшает-увеличивает силу трейда иногда в разы.
Vestnikov,
я видел на сайте xellius данные по размаху свечек в РИ.
вывод был однозначный интересный период для скальпера 10.30-12.30, и с 16.00 до 18.45.
из личных наблюдений, четверг день ожидания статистики. Т.е. вероятность удачного шорта в четверг в 12.30 с закрытием около 15.30 близка процентам к 70-80%.
Еще думал прикинуть высоту свечек во время маржинов (12.00-12.30 и 17.00-17.30) при значительной разнице в пунктах РИ между клирингами. Но пока тут ничего интересного не увидел. Чаще мы просто за внешкой бегаем.
alexv1975, я в интрадее в РИУ совершаю трейды с 10:59:59 до 13:30, и затем с 16:00 до 18:30. Если есть сигналы, конечно. Учёт веду по получасовикам и работаю на пробоях получасовиков. Но для меня худшие получасовики в 12:30, в 16:30 и в 17:30 — больше ложных сигналов. Что и понятно. В 12:30 евростатистика часто даёт ложные движения, в 16:30 — амеростатистика, ну и в 17:30 — начинают американские домохозяйки шуровать :-))) — и часто не в ту сторону… Но в понедельник в 16:30 статистически хорошие входы и там я лимиты не уменьшаю.
Статистика учитывается за год — каждый день отбрасывается день год назад и добавляется прошедший… Т.е. учитывается около 1000 трейдов — 500 основных и 500 добавляющих при движении в нужную сторону. Лучший день для моей ТС за текущий год — четверг. На него я увеличиваю лимиты на 30% от базовых. Худший — вторник. На него — уменьшаю на 20%.

Я это к чему говорю. Такая статистика, конечно, индивидуальна для каждой ТС и трейдера, но она не сверхсложна в учете — я вполне управляюсь самопальной экселевской таблицей. Главное, что она очень дисциплинирует — невозможно пропустить трейд, так как он должен учитываться в статистике, так как в свою очередь определяет лимиты на будущее… И, например, сильный убыточный трейд за счет уменьшения лимитов на будущее — может в не меньшей степени съэкономить в последующем… В общем, хочешь не хочешь, но вынужден чётко следовать системе и обеспечивать преемственность и последовательность, как сделок так и учета.
Vestnikov,
вызывает уважение, такой четкий статистический подход к совершенным сделкам. уверен, что тоже к этому приду. как следующий шаг своего роста как трейдера однозначно вижу алгоритмизацию. принимаю к сведению Ваш подход по учету трейдов и установлению лимитов.
alexv1975, ну дык… для этого я и запостил, чтобы мысль посеять… А когда-нибудь, со временем, она может взойти и заплодоносить. :-))
alexv1975, а я сейчас глянул на Вашу доходность, сравнил её со своей и скажу так — забудьте всё что я Вам сейчас сказал! Вам это не нужно. :-))
Vestnikov,
мысли правильные нужны всем. а проблема моей доходности в том, что она не всегда растет, а чаще после роста в пилу уходит)). вот над стабильностью и пытаюсь работать ведя блог. следующая неделя покажет есть ли прогресс, т.к. у меня больше 4х недель подряд плюсовых не было, то вот он момент истины близок)))
Vestnikov, об этой теме еще Дмитрий(частный трейдер) в интервью хау ту трейд говорил. Типа после определения оптимальных торговых часов эквити в рост пошло.
DanilV, ссылка, кому интересно. how-to-trade.ru/content/intervyu-s-dmitriem-sergeevym
alexv1975, а вот размах свечек, как и волатильность близких предыдущих периодов для меня, как трендовика — не интересна. Так как низкая волатильность в предыдущем длинном боковике заканчивается зачастую мощным движением. И наоборот, высокая волатильность зачастую ведёт и к размашистым лоссовым сделкам.
Хотя общая волатильность рынка, расчитываемая по VIXу или по индексу волатильности РТС влияет на эквити очень сильно. Чем выше эта общая волатильность, тем выше доходность моей интрадейной ТС.
Vestnikov, я когда то по каким то бумагам делал статистика пятничных падений. И получилось что ожидания падения в пятницу не более чем в другие дни

Я гдето за год делал и по каким бумагам не помню
hardcam, возможно. Вообще-то я не переоцениваю и репрезентативность своей статистики — всё таки меняющийся рынок меняет и поведение инструментов внутри дня, следовательно, меняет и статистику… Хотя выхлоп есть и неплохой. Он определяется достаточно просто — я веду учет трейдов так сказать в типовом виде — без учета этих меняющихся лимитов, а затем сравниваю с тем, что реально происходит со счетом. С учетом среднего плеча, естественно. Так вот практически нет календарных периодов, когда такое лимитирование ухудшило бы результаты…
Но самое главное — это дисциплинирующий фактор таких действий… Ну и психологический тоже. Если работать с одним и тем же плечом, достаточно большим, то это психологически утомляет после ряда как убыточных, так и прибыльных сделок. Когда же плечо «плавающее», то для меня намного проще выходить и максимальным для меня плечом, и минимальным. Т.е. это как с физическими нагрузками — кому-то лучше подоходит ровная циклическая работа с равными нагрузками и циклические виды спорта, а кому-то — динамические изменяющиеся нагрузки.
на сайте Романа Беседовского видел интересную статистику по распределению возникновения экстремумов на фРТС внутри дня
вывод такой: 50% эктремумов, причем как max, так и min возникает в районе 11 часовой свечи, а после 12ч образование экстремума снижается до 10%. полезная инфа для любителей брать дневной размах
avatar

Vampyr

Vampyr, для любителей ловли ножей и максимумов? Иэх! Жаль что я трендовик! :-))
Vampyr, я просматривал истоиию и у меня получалось что часто лоу дня бывает в районе с 12 до 13 реже до 14
В ситуациях когда утром попытка роста и дальше слив
По этой причине и не захожу до 11часов чтобы понять куда пойдет рынок
DanilV, спасибо за ссылку
не, ловить ниче не надо, речь же идет о статистике… зашли с утра, отстопило — переходим к плану Б, если удержались в позе, с вероятностью более 50% стоп не выбъет. ну конечно надо смотреть поведение цены, просто меньше лишних движений делаешь
avatar

Vampyr

Vampyr,
Нормальные входы около 12.00 шортовые это точно. Тут самое главное потом часиков в 14-15 решить: держать позу дальше или нет, т.к. вроде и профит есть и хочется большего. Как например в эту пятницу у вшортивших в 12 часов был хороший профит, а на клозе его не стало.
Всем привет. Леха ты тут?
avatar

Henkok

Я хренею с твоих плечей и целей по профитам. +20 000 — это просто жесть, почти 4000 пунктов ловить полным ГО. Молчу про убытки…
avatar

Nickname


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP