<HELP> for explanation

Блог им. esila

Исследование по фьючерсу РТС

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
 
В прошлом посте мною была подведена статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD.
Идея эта появилась во время прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где данным аспектам уделяется довольно большое внимание.
 
Помимо данной статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD, я решила сделать так же статистику по определению наиболее вероятного времени возникновения экстремумов (минимума  или максимума) на фьючерсе РТС, часовом графике, период: с начала 2009 года. Утренние гэпы в 10:00 были удалены для более объективного взгляда.
 
P.S.: В течение дня есть два экстремума: минимум и максимум. Но для исследования выбирается только первый экстремум. То есть в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум.
 
Результаты получились довольно интересные и приведены ниже:

 
И, для большей наглядности, график:

 Как видно, больше чем в половине случаев экстремум дня был в период с 11 до 12 часов.   То есть, например, если вам удалось войти в покупку в период с 11 до 12, то по закрытию часа стоп можно ставить под лоу этого часа. Если в течение дня хай 11ти часовой свечи перекрывается, то с вероятностью 52,37% стоп не выбьет.
 

Для тех, кому интересно, на следующем графике то же самое распределение с разбивкой на минимумы и максимумы

 
 

Вот видно, человек трудится, молодец. А по другим фьючам анализ не делали? +1 вам
avatar

timon

Спасибо!

на текущий момент делаю подобную статистику по фьючерсу на пару eur/usd
очень логично! в первый час формируется начальный баланс, при выходе из которого в этот день скорее всего обратно не вернемся!
avatar

vfreeman

обратите внимание, что час с 10 до 11 удалён, для более объективного взгляда, без оглядки на утренние гэпы
а есть исходный без удаления?
avatar

Mazik

не стала его анализировать, потому что по цене открытия в 10:00 зачастую проходит очень мало сделок и данная информация может исказить представление трейдера о реальном положении вещей
срочно рейтинг Екатерине!))
+
avatar

DanilV

Поставил + = очень полезный пост
11 открытие Лондона, 16 Чикаго. что тут невероятного. А главное, как на этом заработать?
avatar

Koal

Вот это хороший и понятный пост, совпадающий с моими представлениями о рынке. Многим стоит у вас поучиться)
За пост +1 Только зачем раскрывать такие секреты )) Я уже давно внутри дня торгую только в первые пару часов. В эти часы вся прибыль и прёт.
Об этом наблюдении я кстати во втором интервью тоже сказал ))
теперь точно интревью смотреть за штукарь не стоит)всё карты раскрыты
avatar

Mazik

+1 интересно было еще проанализировать дни месяца в году
avatar

Mazik

это интересно, но есть много других не расскрытых аспектов
плюс поставил, рейтинг поднял)
avatar

badtrader

Супер, тоже считаю эту тему перспективной. Уже есть одна стратегия основанная на подобном паттерне.

www.ljplus.ru/img4/g/a/gabaidulin/new.JPG
www.ljplus.ru/img4/g/a/gabaidulin/new-ttx.JPG
Раскрывай секреты, не раскрывай. :) Если человек думать не хочет, ему никакие секреты не помогут.
по хорошему надо было отсечь период когда РТС начинала торги с 10.30 или представить раздельно, но все равно и Вильямсу и автору по плюсику
avatar

S.One

первый час торгов в любом случае не учитывался в исследовании
да, но он влияет на второй. может быть и несильно, то это надо доказать.
avatar

S.One

то = но
avatar

S.One

круто интересно
avatar

Сandidat

Хорошее наблюдение)+

Вот мальенький грааль от Вильямса, касающийся этой темы:

Фигура основана на излишне эмоциональной реакции рынка, а затем — быстром развороте, сопутствующем чрезмерной ценовой реакции. Превосходящая нормальную реакция отражает большой разрыв в цене между последним закрытием и открытием на следующее утро. Это та чрезмерная реакция, которую мы ищем в качестве сигнала на покупку: открытие, происходящее ниже минимума предыдущего дня. Такой редкий случай указывает на потенциальный разворот рынка. Сценарий указывает на чрезмерную распродажу, что заставляет людей впадать в панику и спешить продавать сразу, на открытии рынка, особенно если цена открывается ниже диапазона предшествующего дня.
Это в высшей степени необычное явление, поскольку цена почти всегда открывается в пределах диапазона предшествующего дня.
Вот таков расклад. Время для входа наступает, когда после более низкого открытия цены начинают снова идти назад, к минимуму предыдущего дня. Если рынок может собрать достаточно сил, чтобы сделать это, наиболее вероятно, что давление на продажу уменьшилось и вслед за этим последует резкий рост рынка.
Как вы могли предположить, продажа — то же самое, только наоборот. Вы будете искать открытие выше, чем максимум предшествующего дня. Эмоциональная реакция или сценарий ложного роста, проявляется в огромном объеме покупки прямо на открытии, что вызывает большой разрыв, взвинчивая цену выше предшествующего максимума. Время для нашего входа наступает, когда цена упадет назад, к предшествующему максимуму, сообщая нам, что разрыв не смог удержаться, давая нам тем самым сильный и короткий сигнал, что наступает пора более низких цен.
К тому времени, когда трейдеры, играющие коллективно, решают, что пора выйти из проигрышной сделки, цена уже находится выше вчерашнего минимума, и их новая покупка, или закрытие короткой позиции, прибавляет дополнительный моментум нашему ралли.

Результаты говорят убедительнее, чем все, что я мог бы сказать об этой фигуре: ТОЧНОСТЬ 82 с лишним процента
avatar

Good Hanter

Блин, вот это отличный обзор!
И по-моему новый рекорд по количеству собранных плюсов!
Екатерина, а какое время дня чаще всего бывает противоположный экстремум?
avatar

pzhivulin

Тоже ставлю + (пока только виртуальный)
avatar

Varfalomey

Согласен с Васей, чем больше народу узнает об особенностей рынка, тем быстрей эта особенность перестает работать.
Это необратимый процесс, именно по этой причине происходит глобальная смена рынка.
avatar

prostovany

Екатерина мог бы + поставить, поставил бы, не могу.
З.Ы. спасибо за исследование!!!
avatar

Amir

вот это я понимаю… Екатерина, вы молодец!)
avatar

andydiver

плюсанул в профиль
avatar

Хаген

умница! )
avatar

lambreken

«То есть, например, если вам удалось войти в покупку в период с 11 до 12, то по закрытию часа стоп можно ставить под лоу этого часа. Если в течение дня хай 11ти часовой свечи перекрывается, то с вероятностью 52,37% стоп не выбьет.»

Переворачиваем стратегию на оборот, и в период с 12 до 13, если мы войдем в продажу, то с вероятностью 83,94% стоп не выбьет. Верно?
avatar

kaidzen

Екатерина, а вы давно на рынке? Какие успехи?
avatar

d_69

Спецом зарегился чтоб написать Вам Екатерина. Все это что Вы пишите верно и эти процессы объяснимы, я думаю вы уже дошли или близки к тому чтоб решить как прикрутить эту инф-ю к торговле, одного не понимаю зачем выкладывать это на всеобщее обозрение!? Есть такая пословица: дуракам закон не писан, если писан то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Это я про Вильямса того же и тех кто его прочитает и что для себя вынесет ;)) Подумайте, стоит ли ;) Удачи, блюдите ;)
avatar

StrJ

Силакова Екатерина

Окончила Академию Бюджета и Казначейства при Министерстве Финансов РФ, специальность: финансы и кредит.

На фондовом рынке с 2007 г.

Аналитик УК «Финам Менеджмент».

Основная деятельность: анализ рыночных инструментов и управление активами на фондовом и срочном рынке.

о как!

А блог у вас интересный
avatar

d_69

Одназначно +, страно только, что подобной инфы не было раньше. Довольно очевидно, что оптимальное время для входа с 10.30 до 13.00 и с 16.30 до 18.00
Из этого графика следует, что с 23.00 до 23.50 крайне редко формируются Экстремумы… Это так получилось с учетом того, что вы вечерку считаете уже следующим днем?
Да и убирать час с 10.00 (10.30) до 11.00 на мой взгляд неправильно.

Но посту +, многие задумаются куда копать…
avatar

asf-trade

Дело в том, что я выбираю только первый экстремум. То есть в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум
понятно :) я просто прогонял для себя данные с тем чтобы иметь статистику по всем экстремума внутри дня
первый экстремум — точка входа. второй экстремум — точка выхода (или наоборот, если переносить через ночь)
Прогоняли, когда он чаще всего бывает?
не совсем так. здесь нельзя точно прописать точку входа и выхода, ситуация следующая:
«То есть, например, если вам удалось войти в покупку в период с 11 до 12, то по закрытию часа стоп можно ставить под лоу этого часа. Если в течение дня хай 11ти часовой свечи перекрывается, то с вероятностью 52,37% стоп не выбьет.»
Хмм. У меня не сошлось. Для 11 часов.

Вот мои выкладки:

Всего торговых дней (2009-01-11 — 2011-03-30):
552.

Из них: 270, когда экстремум не превзошли и 282, когда сумели. То есть отношение в процентах: 49 к 51.

Методика подсчета.

Растущий рынок: Последний close за день на часовиках — Первый open за день на часовиках > 0
Падающий рынок: Последний close за день на часовиках — Первый open за день на часовиках <= 0

Свечу с hour == 10 не считаем. Рассматривается диапозон от 11 до последнего бара текущего _календарного_ дня.

Далее. Отмечаем high на падающем или low на растущем для выбранного часа.

Затем смотрим, смогли ли в дальнейшем за текущий календарный день превзойти его.

Пример:
20090112,100000,61265.00000,61265.00000,60570.00000,60835.00000,20645
20090112,110000,60840.00000,61365.00000,60765.00000,60925.00000,28658
20090112,120000,60930.00000,61350.00000,60815.00000,61080.00000,29971
20090112,130000,61095.00000,61170.00000,60330.00000,60465.00000,25665
20090112,140000,60450.00000,60630.00000,60125.00000,60355.00000,19298
20090112,150000,60360.00000,61030.00000,60305.00000,60625.00000,25311
20090112,160000,60625.00000,61220.00000,60460.00000,60955.00000,23093
20090112,170000,60945.00000,61685.00000,60930.00000,60980.00000,32175
20090112,180000,60990.00000,61185.00000,60465.00000,60580.00000,20696
20090112,190000,60580.00000,60785.00000,60550.00000,60625.00000,7797
20090112,200000,60625.00000,60745.00000,60340.00000,60425.00000,9277
20090112,210000,60425.00000,60665.00000,60395.00000,60465.00000,4536
20090112,220000,60470.00000,60490.00000,60225.00000,60375.00000,7364
20090112,230000,60375.00000,60460.00000,60215.00000,60415.00000,5979

Рынок падающий: 60415.00000 — 60840.00000 == < 0
Ищем, high в 11 часов — 61365.
Далее смотрим, был ли high выше этой цифры, и если был, то во сколько?
Да — 61685 в 17 часов.

Вот кусок из моих расчетов. Давайте сверимся:

www.everfall.com/paste/id.php?zo7pietcdd3q

Prev. Extr — экстремум на заданной свече(в данном случае на 11).
High — экстремум, который перекрыл предыдущий
Time — свеча нового экстремума.
Дело в том, что я выбирала только первый экстремум. То есть, например, в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум
Не понял. Как это противоречит моим рассчетам?
А если брать данные с 2005, тогда для 11 часов получается все-таки 53%.
Если вам не сложно выложите подробную выкладку в похожем формате, чтобы я мог сверить со своей и найти ошибку.
umka
были такие расчеты, на стокпортале (ныне 2стокс) есть такой известный товарищ Сергей Гаврилов — он подобные штуки выкладывал.
Даже тов Херальд в своих видио рассказывал что этот период 11-12 часов — так называемый рабочий — в него если не попал — потом сиди жди.
avatar

d_69

Виртуальный +
А по поводу «раскрытия секретов» все равно каждый поймет по своему и будет использовать как понимает.
avatar

Apollo13

Согласен. У нас обычно так: найдена закономерность, затем уже пытаемся ее обосновывать. Но думаю тут мудрствовать особо не надо, а привязать это время к открытию европы и АДР ;) Всем всех благ.
avatar

StrJ

Попробовал собрать МТС, используя это правило. Никаких интересных результатов, заслуживающих внимание, не получил.

1. Пробовал использовать сигнал как разворотный. То есть ловить максимум и минимум и продавать или покупать на развороте.

2. Пробовал использовать их как стоп.

У меня ничего путного не получилось по двум причинам.

1. Трудно определить движение рынка. Когда я проверял паттерн, движение рынка было заранее известно.

2. Трудно поймать экстремум.

Возможно в ручном применении или как доп. фильтр это имеет смысл, но в роботе я это точно использовать не буду.

Проверял на 10 минутках.
Я понять не могу если в таком большом количестве случаев с 11 и до 12 ч хай дня то как этот момент может быть рабочим для лонга? если вероятность купить на хае велика
avatar

hardcam

Делал тоже самое после прочтения той же самой книги… но делал на дневках. Получилось что по понедельник он чаще закрывается в +…
А в НЕФТИ BRENT есть ярко выраженное смешение на среду!
Стата форевер!
avatar

Alexsandr

Вот постоянно только и слышишь, что какие-то секреты открывают, еще что-то там, я только залез на рынок мне на 4-й день пришла в голову мысль об оживлении на рынках в определенные часы, я тогда вообще ничего об этом не знал, как в рулетку играл, только стал следить за счетом, сразу пришла мысль о уровне поддержки и сопротивления на графике движения депо. Вывод прост: все и так очевидно, кому надо он и так поймет, и когда надо заметит изменения в рынке, просто надо думать, когда смотришь на график и задавать себе вопросы почему так, ответ обязательно в нее придет без чьей либо помощи.
avatar

dimavisiter


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP