Инструменты

Предлагаю следующую тему для обсуждения.

Имеем 100 акций и простую систему, скажем, пробойную трендовую.
Видим, что на 30 из них стратегия работает, дорабатываем, слека оптимизируем, запускаем торговлю.


Столкнулся с таким вопросом: а не является ли выборка наиболее результативных инструментов элементом подгонки?

Приветствую любые комментарии, мнения, логические выводы из Вашего личного опыта!

Доброй пятницы! Хотелось бы узнать конъюнктуру смарт-лаба, вследствие назрел данный вопрос, кто какими инструментами торгует. P.S.: возможно данный опрос проводился, но в виду долгого отсутствия проспал его )

http://www.quandl.com/  — море исторических данных, по самым разным рынкам, включая товарные, в корректной форме, с указанием источников исходной информации. Кроме того, там же много экономических индикаторов.

А также исторические котировки различных бондов, CDS, свопов, различных индексов — многое из этого вообще нигде, кроме профессиональных терминалов, в такой удобной форме, уже готовой для использования нельзя найти.

Графики тоже есть.

Всё можно скачивать для использования в своих исследованиях.

Пока бесплатно.

Ничего более удобного для использования и полного в плане корректности — не встречал (ну кроме блумберг или рейтерс терминалов, конечно, но соотношение цена/качество тут явно не в их пользу:)

Марья Моревна
 
«Ворон брызнул мертвой водой - тело срослось, соединилось;

сокол брызнул живой водой - Иван Царевич вздрогнул, встал и говорит:

»Ах, как я долго спал!" — «Еще бы дольше проспал, если б не мы!», отвечали зятья;"
 
Идея в том что технические инструменты (хорошие или плохие) — это всего лишь инструменты, мертвая вода. они не могут быть полноценной системой сами по себе.
 
Чтобы система жила и работала — нужна живая вода. А именно — интуиция и опыт трейдера, который позволяет видеть, когда и какие инструменты использовать, торговать ли вообще, итд итп
 
Одно без другого не работает=) душа без тела и тело без души — не айс)
 
Это всем любителям «торговли по своей системе», которые слепо следуют своей (а чаще всего не своей) системе и уверенны, что любое отклонение от нее — путь в пропасть.
 

Хотел написать Тимофею в скайп, но приступ человеколюбия заставил подумать «а в друг от этого еще кому-нибудь будет польза?».

К сожалению, успел посмотреть только окончание встречи сМарт-Лаба в Спб, когда Тимофей в привычной манере мятущегося Вертера нарисовал наклонную прямую, предполагая, что это самое лучшее движение цены для прибыльной и стабильной торговли. А затем с подсказки из зала добавил кривую экспоненты.

Нужно сказать, что это утверждение достаточно трудно опровергнуть. И коль уж докладчик сформулировал условия грааля, имхо, важнее понять как попасть в эту землю обетованную/найти такие динамики движения цены.

Понимая, что взрослый человек принимает только то, до понимания чего он дошел сам своей головой/ногами и пр.(помните на чьем опыте мы учимся?) ограничусь начально-общими вопросами:
1. Графики какого типа процессов были изображены ?
2. Существуют ли процессы противоположного типа ?
3. Если да, то:

• можно ли из них получить процессы «граального» типа ?
  

( Читать дальше )

А.Г. здесь приводит
— логическую цепочку (Прогноз будущего поведения/значения цены => Торговое правило => Торговая система) и
— несколько определений/формулировок прогноза

Тогда в рамках системной торговли для первого определения необходимо знать
— дату и
— цену (диапазон цен) на эту дату

Имхо, на рынке присутствует целый класс инструментов, для которых они заранее известны.
Например:
— дата может быть определена спецификацией инструмента и или к.л. событием
— цена/диапазон_цен фундаментальными факторами + (но только +) статистика

Т.о. необходимость прогноза как бы исчезает.

Вопросы:
Какие инструменты Вы торгуете из этого класса?
Какими стратегиями?

13 июня в офисе ММВБ-РТС на Воздвиженке знаменитый трейдер Виктор Гайдук рассказал о том, какие инструменты торгует в июне 2012 года и о том, чего следует ожидать в ближайшее время от рынка.

Банк Джей-Пи Морган, в результате рискованных операций, потерял огромные деньги. Нассим Талеб, автор книги Чёрный лебедь, преподаватель управления рисками, разъясняет ситуацию и комментирует заявление управляющего.
 
www.antifragility.ru
www.facebook.com/nassimtalebru
www.twitter.com/NassimTalebRu
 
Транскрипт ролика