<HELP> for explanation

Блог им. Spark

Подбор инструментов для портфеля. Подгонка или нет?

Предлагаю следующую тему для обсуждения.

Имеем 100 акций и простую систему, скажем, пробойную трендовую.
Видим, что на 30 из них стратегия работает, дорабатываем, слека оптимизируем, запускаем торговлю.


Столкнулся с таким вопросом: а не является ли выборка наиболее результативных инструментов элементом подгонки?

Приветствую любые комментарии, мнения, логические выводы из Вашего личного опыта!
 

Если по этим 30 инструментам тестировалась торговля с 2007 по 2013, и эта система показывает восходящий эквити год от года с учетом комиссии, то вряд ли результат является подгонкой. Я бы даже назвал это преимуществом системы, если она действительно может показывать положительный результат аж на 30-ти инструментах с учетом того, что есть восходящая доходность с 2007 по 2013.
avatar

Eol

Eol, я поддерживаю твою точку зрения, в данный момент торгую именно такие бумаги. Но, делая выборку из сотни бумаг, на глаз просматривая кривые доходности, можно предположить, что такая подборка также является оптимизационным параметром, а значит может приводить к отрицательным результатам при реальной торговле
avatar

Spark

Тут еще надо уточнить немного… Положительный результат показывает каждый из торгуемых инструментов в отдельности или их совокупность результатов дает положительный доход. Лично мне кажется, что 30 акций так это довольно много для диверсификации, плюс к этому посмотрите действительно ли эти акции ходят каждая со своим путем так сказать. Еще бы посмотреть ликвидность этих 30 бумаг. Я к тому веду, что если система хорошо адаптируется по множеству инструментов с учетом единых параметров для нее, то в этом нет проблемы. У меня к примеру алгоритмы только под Ri и они показывают хороший результат только по этому инструменту, это тоже можно назвать подгонкой, но так и должно быть. Задача системы- быть «подогнанной» к каким-то определенным типам движений, а не к самим инструментам именно. Все алгоритмы это и есть подгонка к определенному поведению цены. Так что если у вас система работает на многих инструментах, то это больше плюс в дальнейшем нежели минус.
avatar

Eol

хы. Для ответа на это вопрос надо разобраться почему вы вообще прибыль имеете. а имеете вы пробойную-трендовую систему которая дает вам профит засчет повышенной ликвидности, то есть тяжести паровоза..) Соответственно если вы выбираете тяжелые паровозы- то это не подгонка. а если случайные-то подгонка. как то так…
Ded2012, я понял, т.е. у акций должен быть фактор, который логически объясняет, почему система работает. Интересное мнение, надо будет посмотреть.

Eol, спасибо за подробные рассуждения. Как ты относишься к тому, что, если стратегия признана работоспособной со стандартными параметрами, оптимизировать их для каждого в отдельности для достижения лучших результатов (разумеется с последующей бэк и форвард проверкой, т.е. периодом оптимизации не за весь доступный интервал)?
avatar

Spark

Spark, 1. абсолютно правильно. Если вы не супер-пупер математик, который умеет распознать вовремя изменения в цикличностях и подобные трудные вещи то нужно эксплуатировать именно очевидные вещи, типа идеи тяжелого паровоза и прочие (например объемы) до которых додумаетесь. Идеи цикличностей (на которых строится почти весь набор стандартных индикаторов )вещь конечно интересная но думаю супер пупер математики сидят в голдмане давно прикованные наручниками к их мониторам))
2. Помните поговрку- лучшее враг хорошего. Оптимизация параметров совершенно то же самое. Если вы придумаете оптимизацию имеющую «физический» смысл то флаг вам в руки. Но если вы тупо находите например что если ваш пробой подкрепить какой нить «7-й ема », то это хотя и сгладит вашу эквити на каком то периоде но думаю будет всего лишь самообманом. По крайней мере если эта оптимизация будет очевидной любому начинающему то толку от нее немного. Я не доверяю оптимизации уже несколько лет даже если нахожу супер красивые эквити. Маскимум 1-2 параметра и то не для того чтобы сгладить просадки а лишь уменьшить издержки (кол-во сделок например) в этом есть физический смысл- уменьшить колво сделок. а не смысл улучшить вид эквити.
Управление капиталом (что гораздо труднее рассчитать и понять и выполнить) дает больше выгод чем сглаживание отдельной эквити.
3.Диверсификация по инструментам вещь тоже очень полезная. Когда вы видите тот же физ. смысл в ней. Например вы видите что обьемы торгов переходят поочередно между 5-6 инструментами. Или какие то понятные вам корреляции раскореляции Вот тут есть смысл поработать, подумать… Оптимизировать время работы в том или ином инструменте, распределить капитал нужным образом… и т.п. Идеи того же Сапунова (нефть-золото -валюта-акции)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP