Доброго дня

Решил попробовать написать некоторые индикаторы для Quik.
Была прочитана книга по языку Роберту Иерузалимски «Программирование на языке Lua» и Документация по языку LUA в QUIK и примеры.
Надо заметить, что язык мне понравился. В нем так мало и так много одновременно!

Первый блин индикатор — что-то похожее на Волатильность Чайкина, только попроще.
Идея: хочется изучить циклы волатильности. За основу берем ATR. Но если рассматривать большие интервалы, то цена может гулять в больших пределах, соответственно приводим ее к текущей цене.
Сделал первый вариант, получил ошибки выполнения — надо добавить обработку ошибок.
Следующий вариант заработал, я посмотрел — очень большой разброс, надо добавить сглаживание. 
Добавил сглаживание, разброс стал поменьше, но все равно немного не то. Добавил отдельное сглаживание для диапазона и для цены (предполагая, что цена меняется медленнее чем периоды волатильности). Уже лучше.
А что если брать не цену закрытия, а например среднюю? Добавил, но оказалось что влияние мизерное.
В общем, уже можно поиграться. 
Исходник

Продолжаю эксперименты. 

Физлица не могут торговать ценными бумагами на бирже напрямую, только через брокера. Выбрать подходящего — задача не пятиминутная, а ошибка может стоить немалых денег.

Как выбрать брокера на российском рынке и способы инвестировать в иностранные бумаги

Мы свой выбор сделали и работаем через американского брокера Interactive Brokers. На вопросы о нем отвечает Александр Бутманов, управляющий партнер DTI Algorithmic.

Что вообще можно делать через IB?

Есть избитое словосочетание “финансовая независимость”. Interactive Brokers ее предлагает. Это напоминает мобильные банковские приложения — все в одном месте, все удобно. Как без этого раньше жили, я вообще не понимаю.

Клиент может самостоятельно делать все. Во-первых, инвестировать. Из “единого окна” — личного кабинета или мобильного приложения — доступны все услуги private banking. Это то, чем 50 лет хвалились банкиры, — возможность купить какие угодно инструменты, даже нераспространенные. Например, бразильские облигации или ETF на кофе — в IB подобные бумаги инвестор может приобрести сам одной кнопкой.

( Читать дальше )

ТСЛАБ+IB опыт торговли америки

 

Давненько не писал. Много работал.

 

0 Пишу про акции. Фьючи дороже. Там нужен счет от ляма грина и выше. В техническом плане связка Тслаб+IB весьма стабильна. Напрягает сильно 13-14ти часовой рабочий день с 10 утра до 23-24 ночи без праздников.

 

1 В марте 2017г появилась возможность протестить америку при помощи связки тслаб2+IQfeed. Что позволяло выйти на алготорговлю на америке. Где то к августу сформировалась общая картинка. В мае 2018 закинул 74000 баксов. И где то в конце июля стал торговать роботами под америку на связке тслаб2+ IB через TWS. Приоиграл -10к баксов из них где то больше половины на багах и глюках. Наработал опыт. Делюсь.

 

2 Сразу скажу что по деньгам это дорого и затратно. Тслаб 4000руб в месяц + IQfeed 7000руб + выделенный сервер в датацентре 5000 в месяц + 1500 расходы на IB. Чтоб просто посмотреть и торговать надо иметь расход в районе -18000 в месяц или -210к в год. Дорого вкрай. Чтоб расходы были хотяб на уровне <5% в год размер размер счета должен быть более  4мио руб.

( Читать дальше )

Приветствую вас, начинающие (и не только) портфелеводы. В прошлый раз (https://smart-lab.ru/blog/492069.php) мы значительно облегчили себе жизнь, частично автоматизировав ввод сделок. Сегодня сделаем еще один небольшой шажок в светлое будущее, научим наш Гугл документ по расписанию забирать актуальные котировки.

Шаг этот будет немного скучный (так как придется немного попрограммировать), но, надеюсь, полезный.

Итак, приступим. Без лишних слов хочу показать Гугл документ, в котором уже реализовано обновление котировок: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vGj_NszrlVt-1sA225RAgkOLEkdiGBmnSa3lTpsWfzI/edit?usp=sharing

Вполне возможно, что вам этого будет достаточно. Если же остались вопросы, то коротенько опишу, что он делает и как работает.

Во-первых, в этом документ есть лист «Портфель», который содержит информацию по вашим ценным бумагам. Для примера я оставил несколько бумаг (акций и облигаций), убрав все лишнее (в том числе и форматирование).

( Читать дальше )

Инфографика с ZeroHedge.

Когда мы рассуждаем о капитализации Apple, активах Уоррена Баффета или объемах государственных долгов во всем мире — каждое из этих понятий могло бы быть охарактеризовано словом огромное. Тем не менее, действительная стоимость этих активов значительно различается. Поэтому визуальное представление всех этих величин дает возможность осознать их такими, какими они являются на самом деле.

Большие черные квадратики на представленной инфографике отражают меру стоимости в $100 млрд. Сейчас очень много шума вокруг биткоина и того пузыря, который якобы надулся на этом рынке. Попробуйте найти его на изображении ниже и сравнить с тем, что вы увидите в самом его конце. Возможно, истинный пузырь скрывается совсем на других рынках и монетарная политика ведущих ЦБ за последнее десятилетие  сделала немало для того, чтобы он достиг своих текущих размеров. Заодно можно представить что будет с золотом и битком если часть стоимости этих рынков перетечет в эти два актива…

( Читать дальше )

Год назад все стояли на ушах и вопили без умолку о том, что биржа решила поменять тарифы. Дня не проходило без того, чтобы кто-нить не плюнул в ее сторону за итоговое удвоение тарифа по Сишке… Бурления не унимались, наверное, с полгода… При этом биржа внезапно пошла опционщикам навстречу и сделала комисии за дешевые опционы действительно маленькими ( ~0.005 от цены, то есть от нескольких копеек до полурубля за 1-10-100 рублевые опционы).

Напомню, однако, что переход на новые тарифы планировался биржей в два этапа. И поскольку вся шумиха была примерно год назад, я решил глянуть, а как оно там… А оно там весело! 

• С октября 2017 комиссия за опционы составляет 0.02 от его стоимости, но не более 1.5х от комиссии за фьюч
• С октября 2018 комиссия за опционы составит    0.1 от его стоимости, но не более 2х от комиссии за фьюч

То есть ребята просто взяли и повысили комиссию за опционы в 4 раза… И через год собираются повысить еще в 5 раз. Типа рекламная акция заканчивается — поторговали и хватит.

( Читать дальше )

Перевод статьи из блога tr8dr, кое-что из основ для HFT торговли.

Алгоритмы высокочастотной торговли можно разделить на следующие категории:

1. Различные формы маркет мэйкинга (вероятно самый большой процент)

2.  Заработок на действиях других участников рынка или на микроструктуре рынка

3. Краткосрочный арбитраж

4. Алгоритмы исполнения больших заявок

Также среднесрочные стратегии подразделяются на:

1. Следование за трендом (если есть достаточно сильный импульс)

2. Следование за циклами (продажа/покупка в точках разворота высокоамплитудных ценовых циклов)

3. Долгосрочный арбитраж

Если сфокусироваться на алгоритмах маркет мэйкинга и следования тренду/циклам, то понимание ценового режима и ценовой функции очень важно.

Режим

Мы должны определять текущий ценовой режим для того, чтобы понимать, где мы можем применять стратегию маркет мэйкинга, а где следование тренду или циклам.

( Читать дальше )

Первый из трех способов автоматического поиска пар на Python для торговли по стратегии «Парного трейдинга». Исходя из результатов предыдущей статьи, во всех примерах мы будем использовать только поиск коинтеграции.

Кратко о «Парном трейдинге»: в основе стратегии лежит предположение, что есть две акции, которые имеют глубокую экономическую связь друг с другом, и их цена движется в одном направлении с разной скоростью. Когда отстает акция А, мы ее покупаем и одновременно продаем в короткую акцию Б. И наоборот.

Используем дневные цены закрытия, отрегулированные на дивиденды и сплиты. Вы можете скачать бесплатную историю дневных цен с Quandl.

( Читать дальше )

Ковыряя последние несколько месяцев WL, TSLab & S#.Studio испытывал все время неприятное ощущение каши, не смотря на то, что вроде визуально все понятно. Нифига не понятно. Каша из пересечений. В схеме, построенной три месяца назад разобрался с третьей попытки. Проблема — нужно эту схему все время помнить. А если еще вдруг вносятся редакции, то теряешься где-то на третьей итерации. Даже если откатываешься на предыдущую версию, то нужно вспоминать как она работала.

Все это кажется примитивным «допотопизмом» после знакомства с Драконом. WL задал моду, и ее все придерживаются как веры в плоскую Землю. Что происходит при «программировании» схем на Драконе? Схема всегда читабельная, никаких пересечений и паутин. Логика читается даже после двадцатой итерации. При возврате к предыдущим версиям ничего не нужно вспоминать, просто читаешь по потокам схему, в которой нет разночтений.

Самое главное — все условия подаются на входе, а потом из них строишь уже логику. Position Management вообще в отдельной схеме, туда отправляешь Вставкой любой сигнал, а Хранитель Позиций уже обрабатывает сделку. Причем, делает это тоже по предварительно зашитой, но кастомабельной логике.

( Читать дальше )