Перечитал кучу макулатуры по правильному питанию, сам 9 лет не ем мяса и последние 3 года питаюсь в основном сырой растительной пищей. И поэтому могу со всей высоты теоретических знаний и накопленного практического опыта упасть обратно  процитировать:

«Важно не то, что мы едим, а то что усваиваем!!!»

— Многие не понимают, что мало изменить питание, тупо отказавшись от вредной пищи. Необходимо изменить метаболизм! (обмен веществ). Иначе тело, привыкшее к старому питанию, не сможет перестроиться на новое, человек будет ощущать вечный голод, плохое настроение и в итоге придёт к срыву. Для изменения метаболизма есть специальные техники, которые, братцы, работают, которые испытал на себе и которые позволяют мне оставаться сыроедом, получая все многочисленные ништяки данного типа питания и не имея негативных последствий, типа нехватки аминокислот или витамина В12.

Система 80-20 описана в книгах у Рашки и Солабуто.

Если свеча открылась в нижних 20% а закрылась в верхних 20% то продаем на следующем открытии и закрываемся на закрытии. С точностью наоборот для лонга.

Инструмент RI, за 3 года:

Сделок: 162 Прибыльных: 96 (59%) Прибыль: 30390,000000 макс убыток в сделке: -4850,000000 макс серия убыточных: 4 MDD: -17830,000000

Давайте закончим с зигзагом. Направленная торговля, конечно, дело интересное, но ту уже начали позиции по зигзагу открывать, а я не до конца объяснил, как им надо управлять. В общем, методов достаточно много, я предложу один. Ну и если этого не будет хватать, вы дополните.

Надо разобраться, откуда в зигзаге берутся деньги, а главное, куда они деваются. Для этого вернемся к улыбки волатильности. Перед написанием, я посмотрел, что пишут об улыбке в интернете. Начиная с Пурнова, который считает, что улыбка это обман, заканчивая Твардовским, у которого наклон все время растет. Поэтому, я понял, что надо определиться с некоторыми понятиями. Если мы посмотрим на формулу БШ, то мы увидим, что там есть только один грек. Это дельта. Дельта это N(d1). Или говоря человеческим языком, цена опциона равна цене БА умноженному на дельту. Дальше мы углубляться не будем. Просто я отметил, что все есть дельта. Много дельты, опцион дороже, мало дельты опцион дешевле. Соответственно, на улыбке волатильности, мне важна дельта. Я не знаю, кто и как моделирует параметры наклона, но я всегда считал, что надо сравнить два опциона пут и кол, с одинаковыми дельтами, на некотором расстоянии от ЦС. Если я не прав, вы меня поправите, может существуют другие методики. Но нам надо понять и увидеть, что страйк на улыбке характеризуется не только волатильность, но и дельтой. Или волатильность опциона влияет на дельту.