Цена по нефти, как и предполагалось, выполнила снижение, и вполне вероятно, что вошла в стадию развития первого уверенного паттерна в виде 5-3 формации вниз. Если данное предположение будет верно то, цена без обновления максимума может продолжить движение вниз в рамках развития большого нисходящего импульса.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется удерживать ранее открытые короткие позиции, и после  формирования рассматриваемого паттерна продолжить поиск точек по продажи нефти с целями в районе 40,00 и ниже. 

( Читать дальше )

 
Увеличить 

( Читать дальше )

По нефти условия выполнены!

Сигнал № 1- выход выше 49.9 ( что уже выполнено на премаркете), не иключаю попытку проверить на прочность проторговку от 12.08.

Такая проверка на вшивость дала бы больше уверенности в силе. Ожидаю развитие импульса после сигнала № 2 выход выше 51 бакса за нефть.

После 51 по нефти начнется импульс.

По технике в нефти. Нефти обычно пробивала уровни и давала импульсы на выходы из внутридневных проторговок на американской сессии. За последние 4 дня амеры держали нефть в узком диапозоне и все выходы были вверх. Далее при отскоках на 51 не искользовали котировку, чтобы подпродать! А 48-49 активно шли объемы. Индекс доллара подтверждает сие суждение.

Газпром 10.08  нарисовал отличный дневной выкуп, после которого смотрится лучше ммвб.

Лукойл 12.08 нарисовал внутри дня прокол поддержки. Выкуп и уверенный отскок от поддерки. 

ГМК пока ниже 10 000 только в шорт. Был объем спозионировали, оттестили и едем.

По Си сегодня можно открыть шортик до цены по нефти =57. Смотрим объемы, дельту и радуемся за Российский рынок. 

( Читать дальше )

Продолжаем размышления на тему комфортабельности торговли производными инструментами. Чтобы не быть голословным, приведу пример простой опционной стратегии, которая торгуется у меня на одном из счетов, правда со значимыми модификациями.
Итак, большая часть факторов, объективно мешающих сидеть на попе ровно и изредка проверять состояние позы, были перечисленны выше (http://smart-lab.ru/blog/40784.php, http://smart-lab.ru/blog/41099.php)

Проверим, насколько она комфортабельна, в вышеописанных терминах.
Итак, идея продажи верхних непокрытых коллов следующего месяца, давно известна в интернетах. В том числе проводились всевозможные бэк-тесты с довольно противоречивыми итоговыми результатами. Ссылок сейчас не дам, здесь придется верить на слово.
Если совсем кратко, заходим в шорт коллов высокого страйка по текущему рынку. У нас получилась дельта-гамма-вега отрицательная поза, с положительной теттой. По сути, стратегия умеренно-медвежья - мы аккуратно шортим рынок, делая ставку на то, что до выбранного нами страйка за эти 3-4 недели он не дорастет. Причем если и дорастет, но медленно, мы все равно закроемся в плюс. В крайнем случае в ноль, на небольшой коррекции, что, кстати, я и сделал в феврале, когда близко к экспирации гамма-риски стали слишком велики.

( Читать дальше )

Пожалуй самая неплохая статья про опционы в свое время была напечатана в 
 F&O автор grebenik  



Направленная торговля – традиционный и наиболее понятный способ работы на бирже. Казалось бы, все очень просто – рынок растет – покупаем, падает – продаем. Но в любом случае при принятии торгового решения необходимо ответить для себя на ряд вопросов: выбор инструмента, прогноз движения цены (собственно выбор направления), риск-менеджмент, точка входа, точка выхода. Это относится в равной степени к направленной торговле любыми инструментами – будь то акции, фьючерсы или опционы. В случае с опционами задача усложняется, поскольку необходимо выбрать также стратегию торговли, страйк и определиться со сроком реализации прогноза по рынку. 


( Читать дальше )