Как и прошлые записи, эта является продолжением предыдущей. Поэтому, для более ясного понимания содержания и терминологии рекомендую прочесть прошлые записи по порядку:
1. Немного о маркетмейкерах.
2. Моделирование рынка.
3. Биржевой алгоритм.

Итак, теперь пару слов о лимитных ордерах на бирже.

Корректный биржевой алгоритм не допускает в ценообразовании публичной ситуации Bid >= Ask. В самом алгоритме по мере приема заявок на начальном этапе формируется стакан, в котором частенько бывают ситуации Bid >= Ask. В такой ситуации включается исполнительная часть биржевого алгоритма, задача которой разрулить эту ситуацию до состояния Ask > Bid. И только после разруливания уже сформированный стакан с соответственно сформированными Last-данными становится публичным — доступным всем.

( Читать дальше )

Подскажите, господа, где есть дилинговые залы и трейд-румы в Москве?
Нужно без определенной привязки к брокеру, торгующие наш рынок не интересует.
 Хочется пообщаться с грамотными практикующими трейдерами. Может что-то новое почерпну...

Очевидно же что сегодня трейдерское сообщество не верит в дефолт. Рынок это доказывает своей беспрецендентной стабильностью. В таких условиях  кукло-инсайдер может заработать только когда дефолт случится реально.
 
Вот тогда-то и задрожат коленки у трейдеров, а по спине пробежит холодок. К закрытию пятницы золото и франк уже выростут на 5% а сырьевые валюты сольют на 5%. Вот это и будет лучший момент для входа в позицию 18 октября перед закрытием рынка в пятницу. Как только кукл наберет позу республиканцы найдут компромис с Обамой и рынок улетит в обратную сторону, похоже что это будет решено на выходных и уже 20-го всё отыграют назад.
 
Надеюсь никто не сомневается что за республиканцами и демократами стоят крупные деньги (кукло-инсайдер). Также всем понятны причины таких действий — денег всегда хочется больше. Доказательством такой схемы для меня служит странное спокойствие рынка и СП500 на отметке 1700 «затишье перед бурей».
 
Как заработать на такой схеме думаю тоже всем очевидно. 18-го числа втарить сырьевых валют и продать золото, ну и 20-го зафиксить как минимум 5% движения. Что будет после фиксации прибыли абсолютно неизвестно. Вполне возможно что сырьевые валюты продолжат рост, но может и нет. Тут уже начинается гадание. Поэтому после 20-го лучше будет побыть вне рынка и посмотреть на новое направление.
 
Кто не верит в «кукло-инсайдера» посмотрите на тех кто сегодня зарабатывает и разберитесь как они это делают. Как только вы это сделаете предмет спора исчезнет.
 
 

Реакция на прошлый пост про дельты, добавила мотивации написать еще.

Сегодня я решил поделится возможно совсем очевидным способом анализа объемов, но тем не менее достаточно бинарным чтобы принять его во внимание.

Как я уже писал в прошлый раз, дельта есть маркетные игроки, не всегда маркетные игроки — сильные игроки.

— Как определить сильную сторону и ее позицию?
Очень просто. Ниже речь пойдет об этом.

Если мы имеем объем N который будет являтся критичным для нашей бумаги/фьюча. Что такое критичный объем узнать тоже очень просто, критичный объем — средне высокий объем по бумаге.

Далее используем очень простую логику, если сформировался критичный объем и следующий бар ушел ниже, значит те объемы были скорее всего продажные, если выше, значит там покупали и скорее всего будут покупать еще раз.

Возьмем для иллюстрации fDAX:


Все достаточно не сложно и именно так в 2007-2010 году торговали практически все объемщики. Сейчас паттерны немного изменились, но в целом базовый подход используется до сих пор.

 Если будет интересно я продолжу эту тему.

Глава 2: http://smart-lab.ru/blog/144089.php

Глава третья, в которой Вика узнает про мгновенные профили и торговцев волатильностью
 
-Леха, ты нас избалуешь! Давай уже переходить на более народные места. — мы с Викой чувствовали себя несколько неуютно в ...
 
— Обещание есть обещание. — развел руками седой. — по-любому мы не тратим на ужин все то, что зарабатывает робот. Так что терпите. Можете терпеть стиснув зубы, мне это выйдет дешевле.
 
— А где Алиса? — Вика обернулась, ища ее глазами.
 
— Отправилась в страну чудес. На пару недель. — Седой расплылся в улыбке. — Их головной офис что-то там устраивает в Голландии, так что твои лекции, гном, выйдут для нее в записи.
 
— Ну, это даже лучше, — сказал я, — мне постоянно кажется, что я ее как будто задерживаю своими рассказами.
 
— Еще как лучше, — согласился Седой, — карт-бланш на вискарик.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

У нас очень много интересных блогов, на которые я вам рекомендую подписаться, добавив этих людей в друзья.

Ваша френдлента: ввести 7 в консоли или команда FRND
Открыть френдленту Шагардина: ввести в консоль FRND @Shagardin
 

Итак, классные блоги!

• Стас Бржозовский: Новичок на смартлабе! Грамотные ежедневные обозоры по опционам на Фортсе!
• Роман Андреев:  Новичок на смартлабе. Но не новичок на рынке. Тот самый Роман Андреев, которого я уже знаю много лет. Только по делу!
• Демьян Бедный: Относительно новая фишка. Ежедневные обсуждения доллар-рубля, которые собирают массу комментариев.
• Neonmouse: реально крутой чел
• Bampi_Johnson: интересный блог по Global Macro
• Silent Hamster: Вернулся из отпуска и снова жжет! Обожаю читать его посты!
• Роман Некрасов: Ежедневный глубокий анализ российских фьючерсов
• Сергей Верпета: Фундаментальный анализ акций
• Арсагера: тоже фундаментальный анализ РФР
• Александр Шадрин: классика жанра. Классный блог. Всегда интересный материал с высокой добавленной стоимостью.
• Ра Иваныч  мощный опционщик из Петербурга.

Чтобы читать человека в своей френдленте, не обязательно обоюдно френдить друг друга. Достаточно просто нажать добавить в друзья в профиле.

Завтра веду свою дочку первый раз в первый класс. Не знаю, кто из нас больше волнуется, она или я. Все таки, это новый, очень серьезный этап в ее жизни. Подготовительный процесс занял практически весь август. Долго, обстоятельно, всей семьей подбирали новую мебель в детскую. Новый телевизор, ее личный комп, школьная форма, ранец, ручки-тетрадки и.т.д.  и.т.п. и пр. и пр. В этих августовских хлопотах, времени на вдумчивый анализ рынка и торговлю практически не оставалось. За весь август входил в рынок всего один раз.
Но завтра, в 8:30 торжественная линейка, первый звонок, а дальше, как говорил вождь и учитель, РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ и еще раз РАБОТАТЬ.
Сегодня проснулся очень рано. Все еще спят. Сел за составление торгового плана на предстоящую неделю. Налил кофе, включил комп. Открыл свой торговый дневник. Решил пересмотреть наиболее профитные и убыточные сделки за этот год. Отсортировал. Начал вспоминать, какие события в моей личной жизни,  приходились на самые удачные входы в рынок. В каком настроении я находился, открывая сделки. Мой опыт торговли, с перерывами, составляет более 14 лет. Последние полтора года, рынок — мой основной источник дохода. Естественно, что такое торговая дисциплина, торговый план, ММ и РМ, я знаю не по наслышке. Рынок, отняв у меня ДОСТАТОЧНОЕ количество ДЕПО, заставил соблюдать мною же установленные собственные правила. Речь не об этом. Пересматривая свои сделки, вспоминая свой эмоциональный фон при входах в рынок, натолкнулся на мысль, что НЕВОЗМОЖНО успешно торговать, находясь в дурном расположении духа. Садясь за рабочий стол, в первую очередь, необходимо абстрагироваться от любого негатива внутри себя! Блин! Нужно записываться на йогу! Всем профитов и хорошего настроения!

В продолжение поста
smart-lab.ru/blog/mtrading/136844.php
 
Учебный материал от Автора
app.box.com/s/fnn5ga65ayd634l6mczh
книга
 
сайт Strategy Builder
nx-trading.com/
 
Всем удачных торгов