❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.

.
Что на ЛЧИ в абсолютном первенстве занял 12 место, это Вы знаете.
А что с результатами ТС за 2018 год?
А вот они!!! Это Эквити тактики СрСр (6153 шага профита за год на один торгуемый контракт!)
Результат тактики МодТС1 лучше на 40 % (8842 шага профита за год на один торгуемый контракт!)
.


( Читать дальше )

                        ИТОГИ 2018 

            +20% = +6.5 мио чистыми и можно дальше не читать. Еще комиссов отдал 2мио и проскальзываний примерно столько же. Расходы больше половины профита. Очень дорогая торговля. Пытаюсь сделать подешевле. Но тогда вариантов только 2 — ри и си, а это риски и боковики в 2 года. Брент неудобен — переход в новый контракт ра в месяц + очень растянутая торговая сессия.           

            На начало 2018 расклад был такой: счет 30мио руб  25мио руб в ботах на ацкии + 25 мио в ботах на валюту. Имел резерв в 5 мио на случай просадки. Ожидалось примерно 6-9 мио профита. Так и случилось. На хаях видел почти 9ть, но за 3 недели до нового года счет распилился до 6.5 на низкой воле. Нервов вымотали писец сколько. Я то был уверен что будет ралли и профит будет овер 10 мио, но жестко обломался. Всегда год закрывал на хаях, а 2017 и 2018 стали исключением. 

            Много работал по америке. Даже пост сваял smart-lab.ru/blog/501955.php Сначала ничего не получалось. Но уехал в Турчак отдыхать и на солнышке под пальмами родил идею. Сваял бота. Собрал торговлю на 4.5мио руб. Запустил. Но пока выхлопа нет. Много поработал по тслабу. Это стало очень дорого по деньгам на той же америке. Где то 300к минимум потерял на всяких технических проблемах. Планирую на каждые 10к профита докидываь еще 20ку баксов и сделать торговлю на россии = торговле на америке. Ожидаю где то 15-30% выхлопа в баксах.

( Читать дальше )

Мне еще далеко до uralpro, secret'a, и всех остальных, кто делает больше 3000 сделок в день. Железо и логика пока в этом не нуждаются, а
вот стабильность работы- да. Поэтому стараюсь идти и прислушиваться.

Подведем итоги уходящего года, по трендовой системе, которая была на ЛЧИ.

В поисках тренда был взят si br rts+поводыри. То есть система в обычном режиме,- работает как в пиле. Но если появляется тренд по 6-ти
признакам, то пила продолжается, но объем по ней уменьшается. То есть большая часть портфеля начинает занимать позу тренда. Пила встает в
качестве хеджа (мы же не знаем период зарождения тренда, отстрела, и финального аккорда).
В 2018 году основные два тренда были- весной в si, осенью в br. Удалось взять около 70% по обоим трендам и НЕ отдать в боковике.
Сейчас основная работа идет в том, что бы начать зарабатывать в пиле, а не стоять на месте и не кормить брокера.(48 тыс бирже, 37 тыс
брокеру-если не врет отчет брокера)

( Читать дальше )

Традиционно подведем итоги прошедшего года. Напоминаю, мы работаем исключительно высокочастотными роботами на всех доступных биржах (ну почти :) ). Выше показан результат по ФОРТС + валютная секция МОЕКС.

График представлен в долях от использованного ГО, учитывается только результат на конец дня. Комиссия биржи учтена, комиссия брокера — нет. Если вычесть брокерскую комиссию ( которая состоит из трех частей — колокейшн + безлимит + логины)  то профит на конец года уменьшится с 5 до 2.6 долей от ГО. Результат был бы нормальным, если бы была возможность наращивать ГО из года в год. К сожалению, с ликвидностью на МОЕКС все также тухло, как и в 2017 году (если не хуже). Поэтому капитал, задействованный для гарантийного обеспечения, увеличился с прошлого года незначительно.  

В августе запустили новую боевую часть, которая стала гораздо проще и понятнее в смысле архитектуры, ну и несколько быстрее — tick-to-trade 1-5 мкс без учета сетевых путей. Робот стал универсальным — для подключения к любой бирже нужен только коннектор ( тоже большей частью шаблонный), а в управляющем ядре никаких изменений не понадобится. Соответственно, срок подключения сократился до одной недели ( не учитывая, конечно, юридических формальностей). Таким образом, в связи с тем, что на МОЕКС особой надежды нет, продолжаем экспансию на остальной мир :)

( Читать дальше )

 

 Стаканы участка  по  «ОАО Мультисистема»  в EXCEL   издали (при минимальном масштабе).

Красотень!

ПО состоит из советника-сборщика стаканов  и скрипта – «визуализатора».

         1-      СБОРЩИК

Просто кидается на любой  график.  Он сам  подключается к соответствующим потокам данных и начинает сбор по всем торгуемым  инструментам кроме облигаций. При каждом пуске терминала он  пересматривает   список инструментов – так что появление новых бумаг не пропустит.

Имеет один настраиваемый  параметр – «периодичность запросов, сек»  ( по умолчанию -1 секунда.) Ресурсов компа жрет крайне  мало.

Вкратце, работает  так – каждые  X  секунд (что в параметре) ,     он получает текущие стаканы,  если по отношению к состоянию стакана из прошлого запроса по соответствующему инструменту  изменилась цена   аск либо бид, либо объем лучшей заявки на покупку либо на продажу -  то вписывает структуру  нового  стакана в файл.   Т.е, если какой-нибудь инструмент (неликвид, скажем) не будет «шевелиться»   –то и данные по нему не будут вписываться.   Быстро, надежно,  для скальперских  (ни как не для hft) исследований  более чем  достаточно.  

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги, это уже 20 выпуск Инвестграма!

Для начала хотел бы оповестить вас, что не хочу больше быть Инвестором Алеsheй, теперь новый ник с сарказмом в студию – Ленивый Инвестор :)

Ладно. Мелочи все. Погнали по делу.

В данном материале постарался отразить всю философию инвестирования.

К сожалению, в России очень слабая финансовая грамотность. Многие обожглись на МММ, кто – то теряет деньги на Форексе, не понимая в целом что такое Форекс, кто – то вкладывает деньги в нашумевший Биткоин и прочие криптовалюты, есть даже те, кто “инвестирует” в акции Российских и зарубежных компаний. Ну как инвестирует… держать бумаги несколько дней/месяцев это не совсем инвестиции.

В данной статье предлагаю рассмотреть истинную философию классического инвестиционного подхода, а именно долгосрочным инвестициям.

( Читать дальше )

По мотивам нескольких недавних постов на смартлабе.

Почему мне не нравится на кого-то пахать:

1)      Лень

2)      Зависимость от чужих решений

3)      Мало свободного времени

4)      Скучно

Почему мне не нравится трейдинг:

1)      Нервы

2)      Нестабильность дохода

3)      Трейдинг съедает кучу времени

4)      Лень

Как только в нашей стране наступил капитализм (а я тогда был ребенком) я понял, что хочу свой бизнес. Правда в то время я бизнесмена себе представлял как героя Ричарда Гира из фильма «Красотка». Умный, крутой, самоуверенный чувак, работающий круглые сутки.

Это потом я узнал, что мусорные облигации в 80-ых годах в США, с помощью которых велись агрессивные поглощения того типа, что описаны в том фильме, не требовали не ума, ни работоспособности, достаточно было безбашенности и тестостерона. Все это хорошо описано в книге «Покер лжецов» Майкла Льюиса. Ну, да я отвлекся.

( Читать дальше )

Физлица не могут торговать ценными бумагами на бирже напрямую, только через брокера. Выбрать подходящего — задача не пятиминутная, а ошибка может стоить немалых денег.

Как выбрать брокера на российском рынке и способы инвестировать в иностранные бумаги

Мы свой выбор сделали и работаем через американского брокера Interactive Brokers. На вопросы о нем отвечает Александр Бутманов, управляющий партнер DTI Algorithmic.

Что вообще можно делать через IB?

Есть избитое словосочетание “финансовая независимость”. Interactive Brokers ее предлагает. Это напоминает мобильные банковские приложения — все в одном месте, все удобно. Как без этого раньше жили, я вообще не понимаю.

Клиент может самостоятельно делать все. Во-первых, инвестировать. Из “единого окна” — личного кабинета или мобильного приложения — доступны все услуги private banking. Это то, чем 50 лет хвалились банкиры, — возможность купить какие угодно инструменты, даже нераспространенные. Например, бразильские облигации или ETF на кофе — в IB подобные бумаги инвестор может приобрести сам одной кнопкой.

( Читать дальше )

Данный пост несёт чисто технический характер.т.к данный текст стерся в шапке моего профиля при попытке правки.Коменты отключил т.к.спор про отсутствие стопов бесконечен.Прошу отнестись с пониманием.Правила для «крепких парней»-слабонервным просьба не следовать и не заморачиваться.Для трейдеров тоже читать вредно однозначно, а следовать  тем более.Мысли заимствованы у многих и это сборная солянка которую я попытался систематизировать.За мысли большое спасибо!

«В очереди на получение доходов от бизнеса держатель акций стоит на последнем месте. Поскольку такие условия рискованны, в среднем он заслуживает более высокого дохода, чем держатели облигаций, которые получают свои деньги обратно первыми.»

                                                                                                                                                                                       Манифест инвестора, Уильям Бернстайн.

( Читать дальше )

     Итак, известны доподлинно только такие факты. Дмитрий был трейдером (не управляющим) УК Сбербанка по акциям. ЦБ нашел сделки с часто повторяющимися контрагентами и выявил схему. По этой схеме Дмитрий (а Дмитрий мог действовать только по приказам своего управляющего) совершал на рынке сделки по акциям, по которым его контрагенты получали прибыль, которая за 3 года и тысячу таких ордеров составила порядка 150 млн. (порядка 0,15% на сделку). Дмитрия после этого факта УК Сбербанк уволила в один день (а его управляющего?).  ЦБ обвинил Дмитрия в манипуляции. 
       У меня появилось к ЦБ два вопроса.

      1. Мне интересно, а ЦБ не хочет вот так же поднять историю и изучить сделки ВЭБа в те памятные дни кризиса, когда правительство решило поддержать отечественный рынок?
      2. А знает ли ЦБ, что часто участники рынка с большими сайзами пользуются услугами брокеров, с которыми совершают сделки  по ценам с надбавкой/дисконтом? И это рыночно оправдано

( Читать дальше )