Информация
Блог им. uralpro
HFT итоги 2018 года
- 24 декабря 2018, 12:44
- |
Традиционно подведем итоги прошедшего года. Напоминаю, мы работаем исключительно высокочастотными роботами на всех доступных биржах (ну почти :) ). Выше показан результат по ФОРТС + валютная секция МОЕКС.
График представлен в долях от использованного ГО, учитывается только результат на конец дня. Комиссия биржи учтена, комиссия брокера — нет. Если вычесть брокерскую комиссию ( которая состоит из трех частей — колокейшн + безлимит + логины) то профит на конец года уменьшится с 5 до 2.6 долей от ГО. Результат был бы нормальным, если бы была возможность наращивать ГО из года в год. К сожалению, с ликвидностью на МОЕКС все также тухло, как и в 2017 году (если не хуже). Поэтому капитал, задействованный для гарантийного обеспечения, увеличился с прошлого года незначительно.
В августе запустили новую боевую часть, которая стала гораздо проще и понятнее в смысле архитектуры, ну и несколько быстрее — tick-to-trade 1-5 мкс без учета сетевых путей. Робот стал универсальным — для подключения к любой бирже нужен только коннектор ( тоже большей частью шаблонный), а в управляющем ядре никаких изменений не понадобится. Соответственно, срок подключения сократился до одной недели ( не учитывая, конечно, юридических формальностей). Таким образом, в связи с тем, что на МОЕКС особой надежды нет, продолжаем экспансию на остальной мир :)
Тут на smart-lab, с подачи kbrobot, разгорелась дискуссия может ли тру трейдер сделать с 200 т.р. до 2 млн.р. за один год. С моей HFT колокольни, не только может, но и должен. Иначе особого смысла заниматься трейдингом нет. Не самое стабильное это занятие, чтобы мало зарабатывать. Правда, для положительного результата надо очень много сделать, в частности стать неплохим программистом. Ну и собрать небольшую команду единомышленников и профессионалов, одному точно не справиться - рутинных операций просто море, каждый рабочий день без исключения (и на начальном этапе больше на порядок).
И для поддержания дискуссии о высоких трейдерских доходах привожу ниже некую эквити. Здесь профит указан в процентах от первоначального капитала (небольшая сумма). В дальнейшем извне ничего не добавлялось, все только с торговли. Срок, как видно, чуть больше года.
Как думаете, может быть такое, или туфта это все?
Стратегии и алгоритмы автоматической торговли смотрите на моем сайте www.quantalgos.ru
теги блога uralpro
- ARIMA
- data feed
- ETF
- FORTS
- GARCH
- HFT
- IQFeed
- mean reversion
- momentum
- python
- S&P500
- VIX
- VPIN
- алгоритм
- алгоритм торговли
- алгоритмическая торговля
- алгоритмы
- алгоритмы торговли
- алготрейдинг
- альфа-сигналы
- андрей мовчан
- Биржевые роботы
- биткоины
- Блэк-Шоулз
- бэктестинг
- возврат к среднему
- волатильность
- высокастотники
- высокая доходность
- высокочастотная торговля
- высокочастотный трейдинг
- генетические алгоритм
- генетические алгоритмы
- гэп
- доходность трейдеров
- импульс
- импульсная система
- индексы
- интервью
- итоги
- итоги 2016
- Итоги 2018
- книга заявок
- коинтеграция
- колокейшн
- Конференции смартлаба
- конференция
- корреляция
- криптовалюта
- лчи
- маркет дата
- маркет мейкер
- марковиц
- марковский процесс
- математические модели
- машинное обучение
- модели
- Модели рынка
- модель
- модель Маркова
- Оптимизация портфеля
- опционные модели
- опционы
- Парный трейдинг
- парный трейдинг
- подготовка данных
- поток ордеров
- Публикации
- публикация
- разработка алгоритма
- разработка торговых систем
- раундтрип
- регрессия
- результат торговли
- робот
- роботы
- роботы в биржевой торговле
- скользящая средняя
- стакан
- стоп лосс
- стратегия
- торговля волатильностью
- торговые алгоритмы
- торговые стратегии
- улыбка волатильности
- ФОРТС
- Херст
- эквити
- язык R
Но надо понимать, что на самых ликвидных инструментах в России и СШа по оборотам 1руб.=1 доллар и думаю, что из 30 тыс. долларов в США делать 300 тыс. в год возможно и стабильно. А это и есть цифры в рублях чуть выше 2-20.
Вот так выглядит пост специалиста.
Никакой воды, соплей и рекламы.
Только цифры и всё по делу.
KLoYH, стопэ....
Точняк.
Поторопился.
Ну ссылку на сайт ещё можно понять.
А зачем вот это «Стратегии и алгоритмы автоматической торговли смотрите на моем сайте» ?
uralpro, ну да.
HFT не резиновое.
uralpro, а на другие коменты мои ответите? ну или напишите — секрет)
а то не понятно то ли пропустили то ли не хотите отвечать
про КБробота, он то пишет про ручную торговлю, там до HFT как до луны на самокате
разве ваши слова относятся к ручной торговле?
а вот ещё что он написал:
«Igr, Да с первой попытки. сотка в месяц на рынке легко удваивается. На одних коррекциях внутридневных»
uralpro, и как по вашему, на сколько америка европа сложнее для трейдинга, для HFT? есть там ещё неэффективности или большую часть разобрали и оторвать кусок существенно сложнее и дороже?
в торговле криптой участвовали?
можно расшифровать для не профи)
— tick-to-trade 1-5 мкс без учета сетевых путей
1-5 мкс это от момента отправки заявки до момента получения результата по ней? что за сетевые пути и если их учитывать то какой результат?
можно узнать сколько максимум можно впихнуть в стратегию на верхней и нижней картинке, если торговать на ММВБ, можно приблизительно ?
uralpro, )
1-5 это время за которое рбот делает все расчёты и принимает решение ?)
так сколько сетевой путь занимает времени?
не до ядра биржи и обратно с ответом?
Так кто-то делает такое из года в год, или только ДОЛЖЕН?)
uralpro Отличный результат, желаю вам гладкой эквити в космос в предстоящем году.
Пролейте света немного:
1. Работаете ли на америке, какие инструменты?
2. Сколько алгоритмов и их вариаций сейчас работают в продакшн?
3. Суть стратегий — мейкинг или какие-то направленные движения тоже отрабатываете?
А если 10-20-100 роботов запустить с ненаращенным ГО? Все равно ведь приходят и будут приходить новые HFT трейдеры с похожими алгоритмами, поэтому лучше сразу занять всю поляну.)
uralpro, жду вопроса от кого-нибудь: а что в ЛИЧ не учавствуете?))
Очень круто, как всегда!
А с учетом, если еще разделить прибыль на
то остается ли что-то стоящее?
не скучно? :)
Ты тоже считаешь, что трейдер обязан с 200 тысяч делать 2 млн в год? -)
Как это не странно звучит, было бы интересно почитать не про бой, а про тестирование. Как удается добится результатов тестирования на столько близких к исполнению в реале? Как начать доверять системам, с PF 1.05 — откуда уверенность в их работоспособности в бою? Какие ошибки тестирования вы бы выделили? итд.
Подскажите, всегда мечтал начать осваивать HTF, подсткажите с чего начать, куда тыкнуться, какие шаги должны быть первыми, у кого учиться?
Спасибо.
П.С большинство рынков имеют зашиту и ваш ордер будет последний исполняться.В случаи если вам «повезет» поторгуете пару месяцев MIFID придет за вами все будет зависит от количество оборота. HTF это заезженная тема.