Постов с тегом "HFT": 391

HFT


Разбор HFT компаний с российскими корнями

Времена, когда HFT были загадочными канули в лету, и сейчас многие из компаний имеют за спиной опыт, и даже некую репутацию. Прошло уже даже больше, чем лет десять, после их бума и самое время посмотреть на то, что сейчас там происходит, тем более, что Jane Street объявила, что за первые девять месяцев прошлого года чистая выручка от трейдинга у них была больше семи миллиардов долларов. 

Давайте сегодня посмотрим на ключевых игроков сложного и закрытого рынка высокочастотного трейдинга, у истоков которых стоят российские основатели.

XTX Markets

Один из крупнейших алгоритмических маркетмейкеров в мире. Компанию основал Александр Герко — в прошлом трейдер Deutsche Bank, который имел гражданство России и с 2016 года — Великобритании. На 2023 год Герко принадлежит не меньше 75% в компании.Имеет офисы Нью-Йорке, Париже, Сингапуре, Мумбаи и Ереване, активно занимаются благотворительностью и поддерживают математическое образование.
Сам Герко стал широко известен после того, как стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании по итогам 2022 и 2023 годов.

( Читать дальше )

HASHFLOW

На 1W Time Frame зона от которой ждал бы реакцию немного выше текущих значений, а просадку можно будет узнать после закрытия недельной свечи
HASHFLOW
Источник t.me/nagaevinvest/4473


Декодирование пакетов от тестового FAST UDP Multicast MOEX

    • 26 января 2024, 14:14
    • |
    • sck
  • Еще

Всем добрый день!

Подключился к тестовому контуру FAST от MOEX и возникли трудности с декодированием UDP пакетов, поэтому решил обратиться за помощью к сообществу.
Написал небольшой скрипт на NodeJS для получения данных от сервера FAST.
При попытке вывода получаемых сообщений в консоль вылезают нечитабельные символы (декодирую в ASCII, также проверял UTF8 — там тоже есть проблемы с читабельностью):
Декодирование пакетов от тестового FAST UDP Multicast MOEX

Пробую перехватывать эти же пакеты с помощью Wireshark и вижу следующее:



( Читать дальше )

Вопрос к знатокам: order_log FAST

    • 23 октября 2023, 19:24
    • |
    • Andrey
  • Еще
Разбираю order log полученным по FAST, цель построить полный стакан заявок.
Что имеем: несколько order_log в формате csv, не полный день, инструмент CNYRUB_TOM, ['id', 'buysell', 'action', 'price', 'volume', 'timestamp']
'action':
NEW — новая заявка;UPDATE — обновление заявки после сделки, соответственно разница между предыдущим объемом UPDATE или NEW и новым это объем сделки сделки;
DELETE — удаление заявки.

Теперь вопрос как такое может быть:
Вопрос к знатокам: order_log FAST






У нас есть новая заявка, после идут апдейты, соответственно сделки 230т, 59т, 200т, 11т., а потом идет удаление на 300т!
Как это расценивать, кто-нибудь знает?
Сделки с Финама:


( Читать дальше )

НДФЛ 2020й, хомяки, опционы, ковид, шустрики.

    • 12 октября 2023, 17:50
    • |
    • Aleksey
  • Еще

Доброго времени суток.
НДФЛ 2020й, хомяки, опционы, ковид, шустрики.
Продолжаю.

Было найдено много явлений, на их основе, там где позволяли косты и проскальзывания созданы системы. Но в силу моей психологии я боюсь резких движений в плане аллокации капитала. Перевод из условного «портфельного» в свое алго был медленный, планировал года за 1,5 полностью перейти.

И вот конец 2019, начинаются первые упоминания о ковиде, начинаю отслеживать это. В это время у меня довольно большой портфель перспективный акций, то есть шлака из 2-3 эшелона. 
На текущем рынке его тоже очень пампят кстати)

С акциями работал достаточно много и сам и в ДУ давал «Элвису» через ФИНАМ очень давно, году в 2011 вроде выводил, значит заводил в 2009-2010. На стадии формирования заходил в ПИФ Элвиса.

Не хочу сказать, что понимал в полной мере воздействие ковида на мировую экономику и рынки, но рынок рос весь декабрь и январь, заболеваний становилось все больше, начали закрывать города в Китае, Элвис у себя на ресурсе был достаточно оптимистичным, по другому этот слон не продается.



( Читать дальше )

⚡️ After a difficult week in Wheat (ZW), my attention is attracted to Corn (ZC)

We have the ultimate bearish sentiment here. Just look at the imbalance in the volume of put options, which is twice as much as in calls. On Tuesday we got big trades in options block trades, Bid imbalance of order flow and so rejection. But on Friday the pressure of sellers continued to increase and we closed before the the last frontier.

 

As you remember, bid HFTs’ on the level of support means that with a high probability, it will be broken, as smart money and market makers more often sell in levels of support, than buy from them as we used to.

 

I assume that we will reach the 467,75 price level and touch all the liquidity that is concentrated under the demand zone. And I put my alert there. (Watch) 

 

And only then the price will go to the upside, as hedgers are very active in buying wheat from trend-following hedge funds for such a cheap opportunity.

 

I am sure that we are on the verge of a big upside movement in grains, but it is impossible to provide it without the kicking of the passengers.



( Читать дальше )

⚡️ The liquidity returns to the market in September and also with market-makers, which were on the long Summer holidays

Good evening, Traders!

The liquidity returns to the market in September and also with market-makers, which were on the long Summer holidays, and I expect that we will have more good entry points soon. 

On Fryday, a bright entry point occurred in Wheat (ZW) and I expect that the price will rise to the 610,5$ price level and break the upper  POCs’ of the Range, where liquidity is settled (Watch) 

We had a divergence of Deltas at the entry point and the day before, classic BID HFTs’ 100% tick chain, after which a fast pullback happened.

Despite the fact, that the chain of ticks seems like stop-losses at first glance, we have net market sell, as the valuable tick chain started at the same price level as the previous 5 ticks, but at another time at 16:46:47:620 milliseconds. (Watch) 

Market-makers absorbed this liquidity and I assume that it will be unloaded when the price goes to the upside and breaks the levels of Bears 🐻

Have a nice day!


☝🏻 Today I want to highlight a Canadian dollar (6C)

Good day, traders!

Today I want to highlight a Canadian dollar (6C). On Friday, it closed above the strong volumetric and technical support according to the Daily chart. But hedge funds continue to accumulate their shorts. (Watch)

A large quantity of buyers are going to buy cheap. We see that call volumes are also more preferred. Moreover ask HFTt’s imbalance was created, but met a limit seller. (Watch)

I assume that despite the strong level of support we have more chances to break the level 0,7350 than to bounce from it. The target of the downside movement is at a 0,73 price level.

Have a nice week and a pleasant Sunday!

  • обсудить на форуме:
  • USDCAD

Фронтраннинг на мосбирже возможен?

Только начал изучать тему HFT. И многие статьи и видео пестрят упоминаниями о возможном фронтранинге (правда, приводя в пример робингуда). Господа алготрейдеры, можете пояснить как можно отфронтранить кого-то (исходя из спецификации, самый быстрый протокол на бирже FIFO, который, кажется, по сути исключает возможность обогнать кого-то кто уже встал в очередь).

Есть ли у нас аналог flash orders?


⚡️ ASK imbalances on currencies

Good evening traders ☀️

 

One week passed and today I see interesting ASK imbalances in such currencies as British Pound (6B), Canadian Dollar (6C), Mexican Peso (6M), and they can be realized as shorting opportunities during the next week. Also, I see BID imbalance and potential buying opportunity in Natural Gas (NG) if the price will fix above HFTs’.

 

I won’t take much time, I managed to talk about everything in 5 minutes


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн