За сегодня

Топиков: 80

форум акций: 127

остальные форумы: 82

комментариев: 811

за месяц

 

Блог им. uralpro |Определение направления цены с помощью потока ордеров

Определение направления цены с помощью потока ордеров

Перевод статьи из блога tr8dr. Написано верно, применительно к HFT алгоритмам, но очень кратко. Однако, немного подумав, из этого можно сделать достаточно простую метрику для раннего определения направления движения цен.

Высокочастотная маркет дата, как правило, представлена в виде обновлений потока ордеров (полный ордерлог):

Определение направления цены с помощью потока ордеров



( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★14 41 Сколько планирую заработать на дальних ОФЗ. Моя тактика
★7 12 Нoвocти рынкa нeдвижимocти зa нeдeлю
★4 37 Житель Петербурга открыл стрельбу из-за потери денег на валютной бирже
★3 1 Новый интересный индикатор для анализа Настроения: Обсуждаем
★3 4 🥶Новые IPO, перспективы Ключевой ставки, рекорд в недвижимости и новые доходные облигации
★3 27 Главная проблема нашей экономики — это мы.
★3 0 Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе НЕФТИ? Сравнение
★2 0 Всем любителям OZON.
★2 6 ВТБ - одно изменение на FORTS
★2 0 📌 Совкомфлот - дивиденды все ближе!
+107 5 На рынке пропадают дивиденды🔥Акции и инвестиции
+87 20 Дивидендная труба ММК
+69 9 8 лет на смарт-лаб
+61 12 Нoвocти рынкa нeдвижимocти зa нeдeлю
+60 15 Итоги конкурса по портфелям Смартлаба
+60 27 "Инновация" в сфере налогов
+55 27 Главная проблема нашей экономики — это мы.
+55 10 Сургутнефтегаз отчитался за 1 квартал 2024 - процентные доходы выросли в 2 раза!
+47 37 Житель Петербурга открыл стрельбу из-за потери денег на валютной бирже
+42 12 Интер РАО считает справедливой цену акций «значительно выше текущих рыночных значений» и выкупит 3%, но не у вас.

самые обсуждаемые сегодня

41к Сколько планирую заработать на дальних ОФЗ. Моя тактика
34к Как оценить количественно переподгонку
27к "Инновация" в сфере налогов
18к Я понял почему трейдеры одиночки, а инвесторы так и норовят помелькать на голубом глазу
15к Итоги конкурса по портфелям Смартлаба
12к ГО в натгазе.
11к Обзор на книгу Малкольма Гладуэлла «Гении и аутсайдеры»
14к Шашлыки лучше IPO МТС Банка, укрепление рубля, отпуск у индекса, море дивидендов, новые бонды и другие новости. Воскресный инвестдайджест
10к Доллар пошел...
8к А не замахнуться ли нам на Oracle?
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн