Механик держал длинную позицию уже два часа, но цена никуда не собиралась.  Никуда. Словно ее зажали в клещи. Сработал стоп. Что дальше? Обновив круглый уровень 63700, цена не смогла пройти вниз и двух пунктов. Отлично! Снова вход. Это хороший знак – лимитные ордера не убрали, подтверждение.

Шансы тестирования 64000 возрастали: супер круглая цена, пройденная без проторговки, господствующий тренд и подтверждение наличия крупного лимитного ордера. Все просто кричало, что цена должна пойти вверх. Но нет.

Прошел час. Второй. Цена топталась на месте всем  своим видом показывая – закрывай, сегодня роста не будет. Механик не знал кто, зачем и как умудряется проделывать подобные трюки, но он уже видел их не один раз. Он не один раз страдал от них.

( Читать дальше )

Ночью со среды на четверг Механик спал хорошо. Вот уже месяц он принимал диметиламиноэтанол, являющийся прекурсором мелатонина – гормона сна, проблемы с которым трейдинг только обострил. Мелатонин был хорош всем, кроме одного, после трех месяцев приема действие его притуплялось. ДМАЭ не только обеспечивал сон, но и повышал концентрацию во время бодрствования.  

Хорошее самочувствие пригодилось – рынок открылся гэпом против господствующего тренда вверх по фьючерсу на доллар. Но рынок двигался вниз – поддержки не было. Собрав охапку системных (и не очень) стопов Механик приблизился вплотную к лимиту потерь.

( Читать дальше )

Открыв терминал в понедельник, Механик испытал смешанные чувства. Отказавшись от торговли в рабочую субботу, он пропустил простой и очевидный сигнал на вход.  К этому он отнесся философски – у всего на свете своя цена, в том числе и у отдыха. С другой стороны система в очередной раз подтвердила работоспособность.

Активность на открытии торгов фьючерсом на доллар США обещала быть высокой – возможность выхода из консолидации в сторону господствующего тренда вверх.

Открылись правильно, но слишком нервно. Вход на «троечку» — стоп не заставил себя ждать. Пауза. Еще одна попытка аналогичного качества, второй стоп.  Рынок продолжил движение вверх, оставив Механика наедине с размышлениями. Что-то шло не так, но что?

( Читать дальше )

Начало тут.

Цена двигалась вниз,  но крайне медленно.  Лимитные ордера аккуратно переставляют, — подумал Механик.  Время шло, цена нежно тестировала супер круглый уровень 63 000, как будто хотела сделать покупателям приятно.  Сирена. Тем временем, удержание позиции перевалило за первый час.

( Читать дальше )

Пятничным утром Механик открыл торговый терминал, не ожидая увидеть чего-то не обычного. Промежуточная кульминация господствующего тренда вверх была реализована вчера, и, встретила довольно активные рыночные ордера на продажу. Действительно, по итогам вечерней сессии цена откатилась к средине торгового диапазона вчерашнего дня. Открытие торговой сессии без значительного гэпа подтвердило отсутствие интереса у трейдеров.

Механик не любил такие дни – работу в консолидации. Ждать приходилось часами, пара тройка входов, чтобы проверить наличие крупного лимитного ордера, примерно час напряженного ожидания – в постоянной готовности выйти по стоп-лоссу. Снова ожидание. Снова напряжение. Снова порция морального истощения. Это разрушает тонус, который приходится создавать практически всю остальную часть суток.

( Читать дальше )

1.  Вероятность заработать 25% против 50%. Представим, что рынок дает возможность заработать с вероятностью в 50% в среднестатистический день (это много).  В то же время вероятность,  что трейдер будет свободен от наемной работы именно в нужный момент, составляет также 50% (тоже много).  В долях единицы указанные вероятности это 0,5 и 0,5. Перемножаем их: 0,5*0,5=0,25, то есть 25%. Если вероятность, что к моменту появления «окна» на основное работе появляется дополнительное напряжение, усталость,  стресс и т.д., даже с вероятностью всего 0,4 (40%), то итоговая вероятность резко падает до ничтожных 0,15=0,25*0,6, то есть  15%. А это слив.
 
2. Слишком мягкая «подушка безопасности» .  Прогресс достигается через боль ошибок.  Можно привести различные философские высказывания на эту тему. От «То, что меня не убивает, делает меня сильнее» Ницше,  до более современного «Мы учимся только на тех ошибках, которые способны пережить» Джима Коллинза. Их смысл в том, что прогресс достигается лучше всего, когда боль граничит с выживанием.  Нет боли нет достаточной мотивации для качественной работы над ошибками, чтения книг, — не будет и результата.


( Читать дальше )

 
Много дискуссий на эту тему. Хотя на мой взгляд все просто, оставим за рамками прямой и умышленный обман.

1. Не зарабатывает. Зарабатывать не получается, пока. Мол рынок не тот, а ждать пока изменится нужным образом долго — деньги нужны. Такой преподаватель — слабоват (как личность)  просто потому, что своим образованием заниматься не хочет. Близок к вышеупомянутому умышленному обману.

2. Зарабатывает. Но трейдинг это стресс, вред здоровью, которое является не восполняемым ресурсом. Стрессовать не хочется, может возраст не тот или какая болячка появилась. Поэтому хотябы чередует трейдинг/обучение — деньги без стресса это совсем другое, правда. Тоже понятно.  Но на самом деле неплохо бы методично (тоже обучившись) готовиться к этой работе дабы уменьшить стресс и также методично восстанавливаться после него. Не уверен, что этому кто-нибуть учит в трейдерской среде. 

( Читать дальше )

Пока внимание большинства трейдеров притянуто к ЛЧИ, я кропотливо  изучаю свои ошибки. Каждый день делаю картинку со входами и выходами, записываю ход мыслей и ощущений, который привел к такому результату. Некоторые выводы, наблюдения и действия по итогам очередных 100 дней торговли.
 
Когда трейдинг становится частью вашей жизни, ваша жизнь неизбежно начинает оказывать влияние на трейдинг.  Все переживания, выпадающие на вашу долю, неминуемо оказывают влияние на результаты вашей торговли.  Вы оказываетесь под властью эмоций, а «эмоциональная игра — бич неудачников» (А. Элдер).  Страдает способность адекватно оценивать рыночную ситуацию, принимать хладнокровные решения — и вот вы уже повторяете прежние ошибки.

                            Бретт Стинбарджер,  книга «Психология трейдинга»

• Теперь работы над ошибками распечатываю и вешаю на стену. Вижу все «горячие точки» на своей карте мира. В хорошем масштабе и c подробными комментариями. Куда шел тренд, сколько продолжалась пила и какова была моя реакция.        

( Читать дальше )

Прочел книгу «Великие по собственному выбору»  Джима Коллинза и Мортена Хансена.  Книга в целом о бизнес-стратегиях компаний, которые повторяют успех на протяжении продолжительного периода времени.  То есть о стабильности и повторяемости положительных результатов в бизнесе. Полагаю многое применимо к трейдингу.


В основе книги лежит девятилетнее исследование.  В течение только первого года исследования авторы  11 раз пропустили через различные фильтры 20400 компаний из « базы данных Центра изучения котировок Высшей школы бизнеса Чикагского университета». Компании брались молодые, которые в 1971 году были небольшими, провели IPO.  В качестве соответствия изложенным в книге принципам осталось всего семь компаний.


Мое особое внимание привлекла глава о дисциплине (кто бы сомневался) – как об одном из краеугольных четырех краеугольных камней успеха. Фанатичная дисциплина позволяет компаниям на протяжении десятилетий расти и развиваться, в том числе в условиях, когда конкуренты проигрывают.  Об этой главе чуть подробнее, остальные более сжато.

( Читать дальше )