Рассмотрим сегодня подводные камни при тестировании стратегий. То, что алготрейдер обязательно должен знать и понимать! 


Люди часто спрашивают, а какая доходность такой-то стратегии? Или, сколько процентов в месяц делает робот?И постоянно приходится объяснять людям, что трейдинг это не депозит в банке. Здесь нет фиксированных доходностей. Рынок меняется и результаты торгов тоже в следующем месяце обязательно будут отличаться от предыдущих прибылей и убытков, это может произойти как в лучшую так и в худшую сторону. Это нужно понимать.

Но сейчас речь пойдет немного о другом. Давайте постараемся понять насколько бэктесты могут быть достоверными и насколько правильно полагаться на статистику полученную на этих тестах.

Безусловно, если бэктест показывает стабильный убыток по стратегии, то этому можно доверять и стратегия отправляется в мусорное ведро. Но если есть сотни или даже тысячи сделок и кривая доходности растет, то такая стратегия уже вызывает интерес! 

( Читать дальше )

Есть простая, но эффективная торговая стратегия, которую уже много лет используют трейдеры. Здесь, на Смартлабе, я её тоже встречал. И на ЛЧИ она попадалась. Торгуют её, в основном, руками, потому что временной период принятия решения малый, это обычно первые час-два торгов.
Глазами пробегаемся по акциям, фьючерсам и если попадается сигнал на покупку, то открывают позицию. Сразу же выставляем тейк-профит и стоп-лосс. Дальше просто ждем автоматическое закрытие позиций когда цена дойдет до любой из наших стоп-заявок.

Но, сколько руками не торгуй, всё равно приходит время когда появляется желание чтобы за тебя эту работу выполнял кто-нибудь другой. Например, торговый робот.

Наработки под торговый терминал QUIK не пригодились, так как Тинькофф не поддерживает QUIK.

TSLab поддерживается, но здесь есть абонентская плата, 4000 рублей, которую не все люди готовы ежемесячно платить. 

Оба терминала мне нравятся. Функционал у них разный. Дополняя друг друга они позволяют решать практически весь спектр трейдерских задач.

( Читать дальше )

Практичный и пытливый ум первым делом задаст себе вопрос, какую же стратегию выгоднее всего торговать? Иначе можно потратить много времени и получить очень слабый результат. Поэтому лучше сначала хорошо исследовать вопрос, чтобы потом получить максимум.



Что выгоднее торговать, усреднение или пирамидинг?

Пирамидинг, это увеличение объемов текущей позиции по мере того как цена движется в нашу сторону. То есть, если мы торгуем от лонга и цена растет, то по мере роста цены мы будем ещё докупать актив. В конце трендового движения мы зафиксируем прибыль. Каким образом будем определять окончание растущего тренда пока что вопрос остается открытым. Самое простое, что приходит на ум, это следящий тейк (трейл).
На растущем рынке эта стратегия должна показывать прекрасную доходность, при минимальных рисках.

( Читать дальше )

Однажды я захотел купить торгового робота и осведомился о гарантиях по прибыли. Но разработчик мне сказал, что на бирже гарантий по прибыли нет и быть не может. Потому что заранее знать какой будет завтра рынок невозможно. Можно только ожидать вероятностные движения цены.

В общем, не стал я заморачиваться. Погодка классная на дворе стоит, весна! На рыбалку бы сгонять. И тогда я купил себе японскую удочку с безынерционной катушкой. Очень крутая штука, не из дешевых!
Заправил я автомобиль бензином, прикупил опарыша и прикормку, потратился на садок для рыбы и двинул с утра на рыбалку.
Первую неделю я ездил на озеро каждый день и привозил рыбы килограммов по 5-10. Но потом мне этого стало мало. И я решил добавить на удочку ещё несколько крючков, чтобы по 5 кг рыбы вытаскивать за раз! Идея ведь супер! ))

Приехал я с утра на озеро, закинул снасти, жду. Не клюет. 3 часа просидел. Не клюет. Решил, что погорячился я с дополнительными крючками. Снял их. Но, опять не клюет.
Что делать? Уже вечер, а я сегодня не наловил рыбы! Кто, блин, во всё этом виноват? Как я теперь домой поеду без рыбы?!
Я что ли виноват? Нет конечно.
Рыба виновата, что не клевала? Возможно, но она ведь говорить не может, поэтому что с неё возьмешь?!

( Читать дальше )

 
Психологическая ловушка трейдера 
Если трейдер совершает прибыльную сделку, то он считает, что это ИМЕННО ОН всё сделал правильно и это его заслуга. А если трейдер совершает убыточную сделку, то он считает, что ВИНОВАТ РЫНОК, это рынок пошел не туда куда нужно.  Вы замечали за собой такое поведение?

 

 
Аналогично с роботами. Если робот зарабатывает, то трейдер считает что ИМЕННО ОН выбрал правильно робота.
А если робот совершает убыточную сделку, то в этом виноват конечно же робот. Это ведь очевидно! ))
 Эта штука работает всегда. Если ваш коллега или партнер опаздывает на встречу, то виноват он, а если Вы опаздываете, то вина лежит на обстоятельствах (будильник, пробки, сломалась машина, медленный автобус и т.п.)
  
Не попадайте в эту ловушку. Старайтесь быть объективными, как в трейдинге, так и в обычной жизни.

И, как всегда, всем профита!

Статистика — штука довольно точная и полезная. Результат всегда измеряется в конкретных цифрах.
Наши ощущения (представления о рынке) могут довольно сильно не совпадать с реальными цифрами.
Для умения зарабатывать деньги, с помощью тейдинга, это очень важно знать и понимать!

А вы можете по графику доходности определить вероятностные характеристики стратегии?

Предлагаем проверить себя, ответив всего на один вопрос:
какой процент прибыльных сделок, по отношению к общему числу сделок, в приведенной торговой стратегии?

Исходный данные:
Инструмент: фьючерс на индекс РТС (RI)
Диапазон: с 2010 по 2016 год.
Таймфрейм: 1М.
Кол-во сделок: 8 000.

• Ответ будет в следующем посте.
• Добавляйте наш профиль в друзья.
• Следите за нашими публикациями. Будет интересно и познавательно!

Желаем прибыльной торговли!

UPD:
Тейк-профит: 360 пт.
Стоп-лосс: 180 пт.
Комиссии и спред заложены и учтены в доходности на графике.

Robot-Scalper.ru

Если бы Вы решили торговать с помощью торгового робота, то какого робота Вы бы выбрали? 

Введение
 
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.

Суть системы заключается в следующем:

• Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
• После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
• В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.

Мартинга́л в теории случайных процессов — такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его

( Читать дальше )

Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках.
И возможно будет интересен продвинутым специалистам.

В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках.
Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда. 


Бесплатный торговый робот прилагается! 

Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор 

( Читать дальше )