Построил в TSLab график корреляции между индексом РТС и ценой на нефть начиная с 2010 года по дневным данным. Синяя линия — нефть в долларах, бордовая средняя — индекс РТС, красная внизу — отношение индекса к цене на нефть умноженная на 100 (просто так). Думаю, вам будет интересно. Корреляция явно есть, даже на глаз видно, но часто соотношение меняется. Сейчас соотношение в районе 1400, что является средней величиной за последние несколько лет (на глаз). 

Хотел сделать арбитраж между фьючерсами. Но передумал, так как соотношение менялось от 1100 до 1900 — слишком большой диапазон. А сейчас соотношения вообще постоянного нет в последние 2 года. Кроме этого, надо еще хеджировать РТС опционами, иначе может какая-нибудь новая войнушка обрушить индекс неожиданно и изменить сильно соотношение.

Составил в TSLab простенький скрипт и нарисовал графики цен на фьючерсы на нефть, доллар и их произведение. Взял SiM5, BRM5 с 17 марта 2015 г. Надеюсь, вам будет интересно и полезно. 

Сначала графики:

 

Видим, что произведение гуляло в диапазоне 3100-3500, среднее произведение около 3300. Но определенно нельзя сказать, что оно постоянно и что его можно так легко торговать. Но вероятность того, что оно опустится ниже 3100 или поднимется выше 3500 очень мала. Следовательно, можно от этих уровней пытаться делать арбитраж — например, продать нефть и доллар одновременно в равных объемах. Тогда в рублях если нефть пойдет вниз, то доллар пойдет вверх. И наоборот, если нефть пойдет вверх, то доллар вниз. Но произведение вернется к среднему значению. И когда оно будет около 3300, можно закрыть позиции.

Сейчас мы находимся около максимума произведения и нефть падает. Я объясняю это следующим образом. Все видят тренды по нефти и доллару и начинают продавать чрезмерно нефть и покупать чрезмерно доллар. На этом произведение вырастает. Сейчас можно продать нефть и доллар в равных объемах и выкупить обратно, когда произведение станет 3300. 

А вот сам скрипт:

 

( Читать дальше )

UPD. Еще немного помучился с этим. Попробовал руками вбить в TSLab параметры индикатора. И нарисовалось то же самое, что рисуется в QUIK. Все кривые берутся экспоненциальные. Получается, TSLab неправильно рисует, когда ты два раза кликаешь по результату оптимизации и потом нажимаешь «Сохранить и выполнить». Расчет выдается уже с новыми параметрами индикатора, но индикатор рисуется не с этими параметрами. Короче, баг TSLab, который не влияет на алготорговлю отрицательно, ничего страшного.

Напишу им на форуме это.  Я в шоке — две программы по одним и тем же параметрам рисуют разные графики. 

Нанес MACD на график фьючерса GAZR-6.15 (aka GZM5) в TSLab и QUIK с одинаковыми параметрами — (30,31) — расхождение по средним и 19 — период сигнальной средней. Получил, как ни странно, два разных результата. Пробовал варьировать метод расчета средних — экспоненциальные и простые брал, эффект от этого не существенный.

( Читать дальше )

Я занимаюсь алготрейдингом уже 2 месяца.

Пока без особых успехов и даже начал сомневаться, что вообще можно им зарабатать. Решил доказать себе, что можно. 

Изучил TSLab и сделал бэктест нескольких систем, которые сам использую или использовал. Некоторые из моих систем оказались убыточными.

Я нашел для себя доказательство и решил им поделиться с вами.

Пересечение двух скользящих средних на 5 минутке показало убыточные результаты для SiM5, если брать его только в лонг.
MACD на 5 минутке по данному инструменту тоже дал отрицательный результат.  В принципе, MACD на 5 минутке дает много ложных сигналов. Он рассчитан на дневку и выше.

MACD(12,26) только в лонг на дневке дал положительный результат для акций Газпрома за период с 2014 по 2015 год.

Вот скриншоты. Сюда не вставляются — может быть из-за размера, может быть баг на смартлабе, поэтому выложил в Dropbox. 

( Читать дальше )