<HELP> for explanation

Блог им. SciFi

Алгоритмическая торговля может приносить деньги

Я занимаюсь алготрейдингом уже 2 месяца.

Пока без особых успехов и даже начал сомневаться, что вообще можно им зарабатать. Решил доказать себе, что можно. 

Изучил TSLab и сделал бэктест нескольких систем, которые сам использую или использовал. Некоторые из моих систем оказались убыточными.

Я нашел для себя доказательство и решил им поделиться с вами.

Пересечение двух скользящих средних на 5 минутке показало убыточные результаты для SiM5, если брать его только в лонг.
MACD на 5 минутке по данному инструменту тоже дал отрицательный результат.  В принципе, MACD на 5 минутке дает много ложных сигналов. Он рассчитан на дневку и выше.

MACD(12,26) только в лонг на дневке дал положительный результат для акций Газпрома за период с 2014 по 2015 год.

Вот скриншоты. Сюда не вставляются — может быть из-за размера, может быть баг на смартлабе, поэтому выложил в Dropbox. 
www.dropbox.com/sh/adli9j9hotav628/AACm7Hl8O9U91d4J-Ojgy7Xoa?dl=0

В сухом остатке: 
1 лот GAZP
9 сделок, 6 прибыльных, 3 убыточных
Чистая прибыль 177 руб. или 13%
Общая прибыль 300 руб. 
Общий убыток 123 руб. 

Обычно я торгую 1000-2000 акциями. Это 100-200 лотов. То есть моя прибыль за год составила бы 17700 руб.
Но 13% это вроде меньше депозита банковского. 

Итог: зарабатывать на алготрейдинге можно, но нужно обязательно сделать тест своей системы на истории.
 

подумайте о том, что алготрейдингом нужно зарабатывать в тех областях, где человеку трудно конкурировать, обобщая это 2 случая:
1. сделки нужно делать слишком быстро, часто и в течении долгих часов
2. сделки нужно делать по массе разных инструментов которые отслеживать человеку крайне сложно

если торговать 1-2 инструмента на длинных промежутках времени робот не будет эффективнее человека так как аназилизовать он может только то, что в него заложили изначально и не способен самообучаться.

выводы, максмимальная эффективность роботов на: арбитраже, маркет-мейкинге, жестком скальпинге, а так же на отслеживании сигналов на десятках и сотнях инструментов.

забудьте про средние и макди. серьезно.
Дар Ветер,

Надо различать робототорговлю и алгоритмическую торговлю.

Алгоритмическая торговля — это торговля на основании четких правил «если..., то...», эффективность которых может быть оттестирована на истории.

Какие правила эффективнее и в каких областях — это покажут тесты и только тесты и отказываться не стоит ни от чего.

А роботизация торговли — это не только вопрос эффективности, но и вопрос удобства работы.

И далеко не факт, что торговля без четких и строго исполняемых правил «если..., то...» будет эффективнее. По крайней мере проверить это невозможно.
А. Г., спорить о терминологии не буду называют и так и так, то что вы называете алгоритмической я называю систематической.
Дар Ветер,

Можно и так назвать, дело не в термине, а определении. Любая систематическая торговля (в Вашей терминологии) может быть роботизирована просто по ее определению. И чем она будет хуже в роботизированном виде, по сравнению с нероботизированном?
из позиции выходишь трейлингом?
avatar

Ivor

Ivor, по рынку, стандартный скрипт в TSLab взял. Сам бы я еще и шортил )
avatar

SciFi

SEKRET наверно смеется когда читает это)))
Капитан Сильвер, ну Секрет наверное тоже не сразу ко всему пришел)
avatar

Ivor

Капитан Сильвер, надо мной часто смеются и обзывают дураком, но я уже кандидат наук )
avatar

SciFi

Капитан Сильвер, кстати чего-то запропал он, отдыхает может
да, кстати. твой результат 13% в год, во первых мал, во вторых случаен.
avatar

Ivor

да, 13% за алготрейдинг — очень слабое вознаграждение, учитывая что за безделье при депозите дают от 20 )
avatar

SciFi

SciFi, Да дело даже не в них, а в случайности результата. Попробуй его же прогнать на других инструментах, убедишься в этом.
avatar

Ivor

Ivor, но это не оптимизированная система без стопов и трейлинг профитов.
avatar

SciFi

и еще вопрос. ты пишешь cs скрипты на шарпе, или кубиками делаешь?
avatar

Ivor

Ivor, я только начал, взял стандартный скрипт в поставке
avatar

SciFi

SciFi, смотри кореляционные связи между инструментами на коротком промежутке времени, ломаешь брокера на более низкие комиссионные, дальше хостишь сервак на бирже. И в бой.
Современные рабочие МТС, это борьба скоростей завязанных на кореляцию или ковариацию
Капитан Сильвер, ты уже так торгуешь сам?
avatar

SciFi

SciFi, торговали раньше, когда скорости позволяли делать это руками.
Сейчас хрен угонишься за роботами написанными на каком ни будь ассемблере и залитыми напрямую в китайскую микросхему.
Ищи здесь чела с ником SEKRET, он все знает и умеет, но не думаю что расскажет.
Капитан Сильвер, ого )) я вообще сам хочу с простого начать. У меня вообще роботы на QPILE и торгуют через QUIK соответственно. Сделать бы хотя бы рубль. А там посмотрю, может перейду на более сложные стратегии. Спасибо за совет.
avatar

SciFi

SciFi, да тут человек недавно рассказывал как ловит раздвижки в опционах разных страйков и делает это руками.
Пока наверно тоже работает. Но думаю и это скоро алгоритмизируют и он просто не будет успевать.
А говно типа машек, встроеного языка в квик… не теряй время, его не вернешь.
ЗЫ с брокером можно и нужно договариваться на анлим. Платя ему фиксированную сумму в месяц(мы тысяч 15 платили лет 7 назад, то есть подьемно)
SciFi, капитал сильвер прав и не прав одновременно. Торговая стратегия должна быть масимально простая, а это значит содержать в себе как можно меньшие операционные риски. Частному трейдеру абсолютно бессмысленно заниматься HFT и инфраструктурой, по следующим причинам:

1. конкурировать надо в не скоростях, а в качестве принятия решения — это единственная область, где у Вас может быть преимущество

2. зарабатывает деньги система управления капиталом поверх стратегии с положительным мат.ожиданием, и сама стратегия не так уж и важна

3. стратегии требующие высоких скоростей, как правило не масштабируемы (чувствительны к ликвидности, быстро перестают работать, сильно зависят от комиссии брокера) — бессмысленно инвестировать деньги и время в скоропортящийся и ненадежный товар. Вы же все таки хотите сделать себе источник пассивного дохода на долгое время вперед, а не на пару месяцев. Нужно четко дать себе ответ на вопрос — что важнее, заработок или перманентный процесс исследования и программирования.

4. Когда у Вас появятся деньги, Вы увидите новые горизонты и захотите заняться спекуляциями на физическом рынке (недвижимость, реальные проекты) — это потребует знаний в области налогов и бухгалтерии и получить их гораздо более перспективнее, чем оптимизировать работу с сокетами на C++.

В общем, старайтесь не терять фокус, есть много интересных областей, вокруг спекуляций и инвестиций, но все же раз пришли на рынок — нужна устойчивая система (а чем проще система, тем она устойчивее).
Капитан Сильвер, не слышал, что бы писали на ассемлере, и заливали на китайские микросхемы. Слышал, что пишут на верилоге и вшдл и заливают на что-то вроде www.altera.com/products/fpga/stratix-series.html
Lafert, да для меня это одно и тоже)))
Алгоритмическая торговля может приносить деньги
...
Я занимаюсь алготрейдингом уже 2 месяца.
///////////
Ржунимагу. :)
как бы алготрейдинг — это модель и инфраструктура — над моделями работают физматематики типа Ильинского, над реализацией (собственно софт) ребята типа Олейника (который работал в GS). Flash boys почитайте книжку и узпакойтесь ;)
avatar

dude

dude, в покер играют профи типа Фила Айви и Даниэля Нигреану. И что, теперь в покер не играть? Свою копеечку можно урвать при должном старании. Надо просто найти оживлённое место, где шансы того, что вас разденут боты Ильинского-Олейника, не так уж высоки.
Enfernuz, толпа умных дядек за большие бабосы трудится day&night чтобы все рыночные неэффективности использовать. у них бесконечный стек денех, инфраструктура DMA-ху*емэй, они хантят bright minds по всему миру. сами оцените шансы self-made алготрейдера?
avatar

dude

Enfernuz, с покером там другое. Там есть отдельные «песочницы» для тех, кто играет на центы, доллары, сотни долларов, сотни тысяч долларов и так далее. На бирже рубятся все со всеми одновременно.
dude, да все проще.
Просто вопрос кто быстрее.
Я хоть щас могу дать алгоритм но никто на смартлабе не сможет его организовать из за инфраструктуры. А ильинский это большие деньги, им чтоб в позу зайти не один час наверняка нужен. Хоть и кванты.
Пересечение двух скользящих средних на 5 минутке показало убыточные результаты для SiM5, если брать его только в лонг.
MACD на 5 минутке по данному инструменту тоже дал отрицательный результат. В принципе, MACD на 5 минутке дает много ложных сигналов. Он рассчитан на дневку и выше.

Все вышеуказанное-редкая хрень, но никак не алготрейдинг, увы.
avatar

Lafert

Успеха тебе. Ты на правильном пути.
1)Не усложняй
2)Смотри шире

И главное не слушай никого, все мы когда то не умели ни ходить, ни говорить, ни задницу подтирать. Но после долгих попыток смогли. Работай над собой и работай над ошибками, в первую очередь.
avatar

Voldemar1086

Voldemar1086, и пусть даст тебе Бог на это ещё парочку жизней, если первую зря потратишь)))
vladkot, этот чел www.lektorium.tv/speaker/3058

PS много слышал о лекциях Ильинского, и даже, что трейдеры собирались где-то для их коллективного обсуждения, но к своему стыду, сам не слушал)
Несколько советов:

1. Не пользуйтесь чужими системами, стройте свое.
2. При построении опирайтесь на свой бэкграунд, каждое правило в системе «если..., то...» должно быть проверено тем знанием, которое Вы получили при образовании.
avatar

А. Г.

Я в свое время пришел к выводу что алготрейдинг можно выразить так, во избежания нервного напряжения и потери времени мы увеличиваем шансы случайности своей торговли и добавляем вероятность технического глюка (+случайность), так же увеличиваем количество отданых спредов и комиссий что крайне негативно.
Альтернатива алготрейдингу — опционы, недумаю что кто то после опционов уходил в алготрейдинг (если только алготрейдинг на опционах, что впринципе лишнее, другая специфика инструмента), сам часто ловил себя на мысли что такую то опционную позицию когда то имел в алготрейдинге со стоплосами или усреднением (это ужасно), с опционами удобнее, там нет технического глюка случайности, спреды и комиссии мало и мелкие, есть неприятная особенность понимания что опционная позиция потихоньку теряет свою стоимость, что терпимо если работаешь стратегией тупой как 5 копеек и рынку уже некуда деться он либо даст либо ты потеряешь чуть чуть.
В любом случае подняться выше рынка нельзя, рынок впереди всегда.
Плюсы опционов отсутствие игровой привязанности лудоманской, изначально ты определяешь сколько ты потеряешь и потом уже сдвигать нечего не получится (и ненужно!), самый большой плюс нет возможности просчитать вероятность по опционам долгосрочным, никто не может этого. А стоп лосы из опционов глубоко в деньгих вообще хорошая штука иногда. Короче удобная цацка, must use.
юрий савин,

В России (да и в Европе) на опционах спреды огромные, особенно для сайза пару сотен контрактов на одном страйке.
А. Г., Так вроде Фадеева Мария и др. по рынку любой объем дают или им пара 100 не интересны?
SciFi, Вы случайно не аналитик Уралсиб?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP