<HELP> for explanation

Блог им. SciFi

Корреляция между индексом РТС и ценой на нефть

Построил в TSLab график корреляции между индексом РТС и ценой на нефть начиная с 2010 года по дневным данным. Синяя линия — нефть в долларах, бордовая средняя — индекс РТС, красная внизу — отношение индекса к цене на нефть умноженная на 100 (просто так). Думаю, вам будет интересно. Корреляция явно есть, даже на глаз видно, но часто соотношение меняется. Сейчас соотношение в районе 1400, что является средней величиной за последние несколько лет (на глаз). 

Хотел сделать арбитраж между фьючерсами. Но передумал, так как соотношение менялось от 1100 до 1900 — слишком большой диапазон. А сейчас соотношения вообще постоянного нет в последние 2 года. Кроме этого, надо еще хеджировать РТС опционами, иначе может какая-нибудь новая войнушка обрушить индекс неожиданно и изменить сильно соотношение.

Корреляция между индексом РТС и ценой на нефть
 

известный факт, давно уже ))) но все равно молодец. ПЛЮСУЮ
avatar

Sopernik

Вы нижний график попробуйте перевернуть
avatar

Polar Solar

Смотря что за войнушка. Может и в другую сторону разъехаться.
avatar

Макс

Перед тем как делать арбитраж нужно перевести в рубли, по правилам начисления вариационной маржи биржей, все представленные данные.
avatar

jk555

Все хочу посмотреть корреляцию между РТС и SSE 50 Шанхайской биржи, но все руки не доходят. Возможно из этого что-то интересное получится.
— Корреляцию видишь?
— Нет.
— А она существует!
avatar

Максим

пошел писать робота
отличная тема. конечно, надо учеть, что фьючи бывают в бэквордации и контанго, что фьюч на нефть месячный и там каждый месяц ролл происходит. но сама идея рабочая, можно много стратегий применить, и торговля по уровням, и входить в позу экстремальных точках со стопом и тейком
avatar

xeom

а ртс разве не в рублях исчисляется? а брент — долларовый. вот и корелляция между ними
а вообще россия это же нефтеэкспортная страна — оттуда и взаимосвязь. нет долларов в экономике с продажи нефти — ничего не растет на рынках. или я лгу?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW