Как рассчитать стоимость облигации ОФЗ 26238 при снижении ставки ЦБ С 16% до 15% , какая формула ? Спасибо

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Нет формулы. Строгий расчет невозможен. Цена облигации привязана к доходности облигации. Связь доходности со ставкой ЦБ в случае дальних облигаций неочевидная. Вам нужно знать как изменится доходность облигации при изменении ставки. Если вам это известно, то изменение цены можно оценить (грубо) с помощью модифицированной дюрации и (более точно) выпуклости.
avatar
journal.tinkoff.ru/guide/duration/ попробуйте тут поискать (промотайте вниз до — модифицированная дюрация), в формулах я не силен)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога Геннадий Абрамов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн