Как грамотно торговать на аукционе открытия и закрытия? Можно ли на них построить серьезную торговую стратегию?

Думаю Можно, Татарин тому пример

Хочется быстро и много заработать? Вы можете контролировать проскальзывания? Вот видите, и все вопросы снялись сами собой. Ну а если уж так нужны острые ощущения, то лучше в парк аттракционов сходить.

тестил как то скальперскую стратегию на открытии амер. сессии на фьюче sp, ну его нафиг, пусть роботы таким занимаются 

Нет. Даже если бы можно было, вам бы никто об этом не написал. Волшебных палочек на рынке не бывает. Денег, вам просто так никто не даст, всем нужны ваши деньги.

Да какая там стратегия ?
Надо просто уметь быстро в уме считать агрегированные лоты и вычислять цену закрытия. На всё-про-всё 5 минут.
Если повезет и не будет существенно больших рыночных заявок, то можете ловить хорошую цену. Особенно на распродажах фондов.
(это про аукцион закрытия)