ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Вопрос вот в чем. Начал изучать опционы, пока вообще ничего не ясно, вопросов с каждым днем больше чем ответов. Так вот. Прямо сейчас продают 10 колов со страйком 145000 на декабрьский фьючерс РТС. До экспирации чуть больше 200 дней. Цена – 980 пунктов. То есть в рублях чуть больше тысячи. Правильно ли я понимаю, что если в течении этих 200 дней индекс дорастет до 1450 пунктов, а точнее фьюч на него до 145000, я смогу активировать опцион и получить 10 контрактов ценов в 145000 пунктов. Тоесть мои чуть больше тысячи рублей станут 145000/980 = примерно 148 тысячами рублей. Не из корысти спрашиваю, а чтобы понять механизм работы. Если я где-то ошибся – поправьте.
Продается опцион колл, а не пут на декабрь. Опцион можно продать в ЛЮБОЙ МОМЕНТ, то есть зафиксировать бумажную прибыль можно до экспирации. Если цена вырастет до экспирации до этой отметки в 145000 по РТС, то цена опциона вырастет в несколько раз. А не в 150 раз. Цена опциона зависит от волатильности, времени до экспирации и динамики базового актива. ОПционы — сложная вещь. Не советую сюда лезть — вряд ли сможете на этом навариться. Ваш купленный опцион сгорит так быстро, что не успеете моргнуть и глазом.
SAV555, с чего ему гореть до экспиры? В том смысле, что я могу его не продавать за бесценок до экспирации, а больше вложеного потерять нельзя при покупке
Да, больше вложенного не потеряете. НО если роста не будет даже до октября, или будет снижение рынка, то он упадет в цене в НЕСКОЛЬКО РАЗ.
Если в сентябре рынок будет на отметке 1450 пунктов, то опцион будет стоить примерно 5000 пунктов. Если в ноябре, то уже примерно 2500 пунктов. Все зависит от того, как БЫСТРО реализуется рост. Если он будет вообще.
SAV555, ок, спасибо, с этим понятно, а теперь другая ситуация:
Допустим, что на момент экспирации (или раньше, у нас же американского типа опционы) цена достигла 145000, и я хочу активировать опцион. Что произойдет?
Если цена достигла отметки 1450 до декабря, то продать лучше по рынку. Если держать до экспирации, то Вам поставят фьючерсы по цене 1450. ТО есть по коллам Вам откроют после экспиры короткие позиции по фьючерсам на индекс РТС по цене 1450.
Начинайте с количества опционов по 1 штуке. Так легче буде разобраться и меньше рисков.
Начните изучение с профиля позиции «на экспирацию». Что у вас получится если цена фьючерса на экспирацию будет .......?
Если на экспирацию цена будет в деньгах, на наклонной линии, то вы получите фьючерс. Если на горизонтальной (вне денег), то при покупке вы теряете премию, при продаже получаете.
Попробуйте поторговать опционами в демо режиме, ведя дневник сделок с ежедневными скриншотами состояния позиций. Обязательно появятся вопросы-почитаете по теме в интернете, информации полно. И главное — обязательно разберитесь с греками, чтобы четко в голове уложилось, это основа опционной торговли!
А что Вам непонятно с опционами? Вроде, все просто.
Опцион — это тоже самое, что фьючерс, только лучше (потому что у него ограничен риск).
Если прямо невтерпеж или хочется получить «все и сразу», есть видеозапись курса "Быстрый старт".
=) Или книжку почитайте. Например, Конолли для начала.
На самом деле, имхо, не надо изобретать двигатель внутреннего сгорания заново. Берите готовый опционный софт — он за Вас 90% работы сделает. Или даже 95%.
Начинать, конечно, стоит с книги, хотя бы первые несколько глав.
Джон К. Халл - Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. (в сети много pdf)
Там прям с нуля, что такое фьючерс, как появились фьючерсы, зачем появились опционы и прочее.
SAV555, с чего ему гореть до экспиры? В том смысле, что я могу его не продавать за бесценок до экспирации, а больше вложеного потерять нельзя при покупке
И да, конечно колл, перепутал
Если в сентябре рынок будет на отметке 1450 пунктов, то опцион будет стоить примерно 5000 пунктов. Если в ноябре, то уже примерно 2500 пунктов. Все зависит от того, как БЫСТРО реализуется рост. Если он будет вообще.
SAV555, ок, спасибо, с этим понятно, а теперь другая ситуация:
Допустим, что на момент экспирации (или раньше, у нас же американского типа опционы) цена достигла 145000, и я хочу активировать опцион. Что произойдет?
Не понятен этот процесс тоже
www.option.ru/analysis/option#position
SAV555, разве не длинные по коллам?
А вложенные средства это разве и есть та премия которая исчезает?
Начните изучение с профиля позиции «на экспирацию». Что у вас получится если цена фьючерса на экспирацию будет .......?
Если на экспирацию цена будет в деньгах, на наклонной линии, то вы получите фьючерс. Если на горизонтальной (вне денег), то при покупке вы теряете премию, при продаже получаете.
А что Вам непонятно с опционами? Вроде, все просто.
Опцион — это тоже самое, что фьючерс, только лучше (потому что у него ограничен риск).
Если прямо невтерпеж или хочется получить «все и сразу», есть видеозапись курса "Быстрый старт".
=) Или книжку почитайте. Например, Конолли для начала.
На самом деле, имхо, не надо изобретать двигатель внутреннего сгорания заново. Берите готовый опционный софт — он за Вас 90% работы сделает. Или даже 95%.
Джон К. Халл - Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. (в сети много pdf)
Там прям с нуля, что такое фьючерс, как появились фьючерсы, зачем появились опционы и прочее.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться