• 31 марта 2019, 18:38
    • |
    • V.V.
  • Еще

Как во всяких фондах каждый делает стратегии со скоростью несколько стратегий в месяц?

Давным-давно был на собеседовании в алгоритмическом фонде, там мне сказали, что средний сотрудник выдаёт по нескольку торговых алгоритмов за один месяц, иногда по нескольку в неделю.
Стратегии не HFT.

Заранее напишу, если кто-то захочет задать вопросы о собеседовании:
на нём были относительно тяжёлые задачи по терверу.
avatar

V.V.

V.V., 
Сам удивлён, поэтому и решил тут спросить.
я думаю, пару стратежек в мес можно генерить на уровне идеи. А вот ее исследование, подготовка, тестирование на бою, выкатка первого релиза, это думаю минимум 3-4 мес в лучшем случае

а некомпетентных работодателей у нас хватает, да.
avatar

Андрей К

Придумывают, покупают, воруют, арендуют… Да мало ли как.
avatar

Люфт

прибыльных?
avatar

bwc

BlackWeirdCat, вот ещё глупости! Это-то ещё зачем?!  

Конечно прибыльных!… если есть машина времени — в прошлом прибыльных)
avatar

Dmitriy Dmitrich

Ну тут смотря каких стратегий в абсолютном смысле и в относительном. Т.е. чуть-чуть плюсовые делать относительно не сложно, их можно штамповать, условно говоря — это про абсолютное. Про относительное — тут про диверсификацию и разнообразие. Что есть уникальная стратегия? — одинаковые входы и разные выходы — в принципе формально уже разные стратегии. Или общие принципы, немного разные реализации или общие реализации, разные нюансы. С невысоким разнообразием стратегий можно их клепать больше. Как-то так.
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, в том-то и дело: разных. Понятно, что можно из одной стратегии с несколькими параметрами сделать много других, но речь же не об этом.
С трудом верится, что найдётся фонд, у которого есть свыше 100 стратегий таких, у которых корреляция между любыми двумя из них была < 0.5
avatar

V.V.

V.V., Ну даже если не брать разные значений одних параметров, все равно есть пространство клепать более менее однотипные стратегии. 

 

Ещё такой момент, когда ты набираешь опыт — у тебя нарастает, собственно, опыт + инфраструктура — ну там софтом обрастаешь, сайтами полезными, скриптами упрощающими работу, библиотеку свою наращиваешь, алгоритм работы конкретизируется и т.д. — тоже немалую роль в ускорении играет.

avatar

Replikant_mih

V.V., Ну и как всегда — пофиг на скорость добавления стратегий в портфель, главное качество, одна хорошая уделает портфель плохих).
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, 
Ещё такой момент, когда ты набираешь опыт — у тебя нарастает, собственно, опыт + инфраструктура — ну там софтом обрастаешь, сайтами полезными, скриптами упрощающими работу
Написание стратегий ближе к труду художника, начиная с некоторого значения, почти нет зависимости от подручных инструментов, хотя бы по той причине, что почти все уже есть.
avatar

V.V.

V.V., 
что средний сотрудник выдаёт по нескольку торговых алгоритмов за один месяц
с доказательной базой, обкаткой и тестированием? Одним словом под ключ.
или просто аля «а давай..»?
avatar

Андрей К

Андрей К, не догадался тогда уточнить.
Сам удивлён, поэтому и решил тут спросить.
avatar

V.V.

Гении хуле. Очевидно ж.
Ты бы заодно поинтересовался результатами работы того фонда за всё время. А то на словах они все крутые, но результаты показывает только один А.Г.
avatar

Kapeks


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога V.V.

....все тэги



2010-2020
UPDONW