Кто нибудь использует метод Монте-Карло для стресс анализа бэк-,фовард -тестов своей стратегии?

★1
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
В данном случае метод Монте-Карло практически не создает новой информации. Мы использовали, но пришли к выводу, что полагаться на результаты нельзя.
avatar
SergeyJu, а он и не предназначен создавать новую информацию, но может показывать варианты той информации, которая могла бы быть исходя из наблюдаемой
avatar
думал, пробовал, но смысла мало, т.к. используются те же исторические данные, и результаты будут ожидаемыми. Правильно выше ответили: «не создает новой информации». Может быть у вас есть идеи?
avatar
Max, я использую пропуск 5% прибыльных сделок при 500 сценариях и 95% доверительном интервале-получаю информацию(условно новую) как ведет себя стратегия при более стрессовом сценарии- в дальнейшем применяю при проектировании риск менеджмента. Понятно, что использование данных на «прошлой выборке» не дает оснований заявить о соответствии характеристикам всей совокупности, тем более, что эти характеристики (совокупности) динамические и нам не известны.За исключением как раз такой характеристики как изменчивость))) Но это вопрос адаптивности своей стратегии изменяемым условиям.

Константин Будник, ну наверно симулировать пропуск прибыльных сделок имеет смысл, т.е. имеет смысл симулировать какие то внешние факторы, которые могли повлиять на торговлю — отключение системы, ошибки, пропуски входов или выходов. Думаю это даст доп. информацию.
avatar
Я использую для оценки возможной просадки.  А в чем вопрос?
avatar
Alex Hurko, вопрос применяете ли пропуск прибыльных сделок и какой доверительный уровень считаете возможным для дальнейшего использования?

Константин Будник, нет. Какой в этом смысл? Пропуск прибыльных или убыточных сместит распределение так или иначе.  У меня в каждой стратегии больше 5000 сделок. Если сделок меньше 1000 — там даже монте-карло особо не поможет оценить просадку. 
avatar
Alex Hurko, аналогично. Больше ни для чего не использую.
avatar
А. Г., для автоследований он вообще не нужен )

avatar
Zweroboi,  а чужие просадки оценивать? 
avatar
А. Г., ну за неимением своих можно и чужие попробовать пооценивать
avatar
Zweroboi,  новых  своих нет,  а старые паханы-перепаханы. 
avatar
А. Г., такие дела
avatar
Я оцениваю макс просадку, используя дневную волатильность эквити.
avatar
Монте-карло разрушает внутренние связи в рыночных данных. Увы.
avatar
ch5oh, уметь готовить никто не отменял, увы )
avatar
Я заметил любопытный феномен. Получаемые эквити (как в тестах, так и на реале) — одни из худших реализаций, если рассматривать всё гипотетическое множество реализаций по выборочному распределению. При условии, что речь идёт об эквити, полученных за много лет.
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога Константин Будник

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн