Нефть

Нефть и бюджет

Россияне вынесли из банков 200 тонн наличных рублей 
Банк России продолжает заливать рублевую ликвидность в крупнейшие банки страны, которые столкнулись с небывалым спросом на наличные деньги. На минувшей неделе еще один банк из одиннадцати, отнесенных ЦБ к «системно значимым», обратился за безотзывной кредитной линией в центробанк. 
Этот инструмент действует с 2016 года и помогает банкам соблюдать норматив краткосрочной ликвидности, требующий, чтобы высоколиквидные активы (то есть те, которые можно легко продать или конвертировать в наличность) на 100% покрывали бы ожидаемый отток средств из банка в течение ближайших 30 дней. 

Суммарный лимит по этим операциям, по сути представляющим из себя денежную эмиссию на покрытие оттока клиентских денег, был повышен с 1,5 до 5 трлн рублей с 1 апреля, а их стоимость — снижена с 0,5% до 0,15%. 
В начале месяца за безотзывным кредитом на 500 млрд рублей обратился Сбербанк. На прошлой неделе еще одна кредитная организация открыла линию на максимальную сумму 30 млрд рублей, сообщил ЦБ в обзоре «Финансовый пульс». 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стабильно отрицательные цены на нефть невозможны
1. Производство нефти несёт в себе издержки. Если цена опустится ниже, не то что в отрицательную зону, её просто перестанут добывать. Сокращение предложения повлечёт нормализацию цен.

2. Теперь, допустим, возникает ситуация, как её описывают сейчас (хотя реально до этого далеко). Вообще нет мест в хранилищах. То есть спот отдают бесплатно, а то и доплачивают, а фьючерс на 2-3 месяца стоит по более-менее вменяемой цене. Тогда произойдёт резкий рост тарифов за хранение, это повлечёт за собой строительство новых хранилищ, эти тарифы стабилизируются. После этого арбитражные операции выровняют цены спот и фьючерсов. Если на уровне ниже издержек добычи, возвращаемся к пункту 1.

Так что хватит заливать про новую реальность. Там, где есть издержки не может быть нулевой цены, не то что отрицательной. А в понедельник был обычный сквиз, не более того.

А так, нефть либо разворачивается вверх, либо уже развернулась, так что забудете эту дурь про новую реальность через месяц.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У побережья Калифорнии стоят нефтетанкеры с 20% мирового потребления нефти.

22.04.20 15:40
Нефтяные танкеры, в которых содержиться достаточный для удовлетворения 20% мирового потребления нефти объем, дрейфуют у побережья Калифорнии. Им некуда плыть, поскольку спрос на нефть упал во всем мире.
Почти 30 кораблей от Лонг-Бич до залива Сан-Франциско выполняют роль плавучих нефтехранилищ, свидетельствует система отслеживания перемещения нефтетанкеров французской фирмы Kpler. Многие калифорнийские нефтеперерабатывающие заводы бездействуют или значительно сократили объемы переработки, поскольку государство призывает граждан соблюдать домашний карантин и бизнес-активность сильно сократилась.

Хранилища на суше давно заполнены. Если не заполнены, то забронированы кем-то. После этого в нефтехранилища были переведены нефтетанкеры, обычно курсирующие в Сингапур, затем танкеры в Мексиканском заливе. Теперь же пришла очередь кораблей на западном побережье США.

В настоящее время объем плавучих хранилищ в мире составляет 34 млн баррелей. До конца апреля этот показатель увеличится на 45 млн баррелей. Такую статистику накануне привел глава аналитического отдела IHS Markit в Сингапуре Рахул Капур. Эти цифры не учитывают иранский флот. Текущая максимальная емкость плавучих нефтехранилищ составляет порядка 190 млн баррелей в мире, хотя в эту цифру включены некоторые объемы хранения нефтепродуктов.

По данным калифорнийской компании Orbital Insight, которая с помощью оптических и радиолокационных наблюдений со спутников рассчитывает объем хранения нефти в материковых резервуарах с плавающей крышей, сейчас на хранении находится не менее 3,2 млрд баррелей нефти по сравнению с 2,95 млрд в январе. Компания утверждает, что ее измерения охватывают порядка 70% хранилищ нефти на суше в мире.
www.profinance.ru/news/2020/04/22/bxer-u-poberezhya-kalifornii-stoyat-neftetankery-s-20-mirovogo-potrebleniya-nefti.html

Нефть, матрица с уровнями для интрадея на сегодня 23.04.2020
Всем привет.

Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-5.20 или BRK0

Работаем по фазам

Для таймфрейма М5 планирую:

Цены даны на фьючерс на Brent с биржи ICE
Покупка после пробоя и на тесте 22,26 — цель 24,70
Продажи от  18,10 — цель 16,08

Матрица на сегодня 23 апреля до прихода Америки.


В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — t-do.ru/zhdantrader

Инстаграм — trader.zhdan

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Релиз Rystad Energy. Падение сланцевой добычи в США.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Жижа растёт, жизнь налаживается
Волею судьбы вынужден наблюдать со стороны за всем этим праздником жизни.
Считаю, что мы опять всех переиграли. Нас хотели медленно нагревать в горячей воде, постепенно доведя до кипения.
Но наши аналитики сыграли на опережение. План то какой был, медленно давить снижением нефти на Россию.
Но мы решили, ах так, тогда мы покажем, доведём ситуацию до абсурда и своими действиями вызвали незапланированное резкое снижение стоимости нефти, чего никто не ожидал. Весь расчёт был на то, что цены будут долго и плавно снижаться и давить этим психологически. 
А мы вскрыли резко нарыв, да так, что все в мире почувствовали эффект и поняли, что с Россией шутки плохи и побежали договариваться о снижении объёмов нефти. Наши уже на своих требованиях согласились.

Теперь, нефть резко пришла на дно, а чем резче падение, тем обычно быстрее отскок. И нефть начала отрастать. 
Удивительно стойко показал себя рубль и российский фондовый рынок. Сейчас каждый день растёт, ещё бы, ведь начинается дивидендное ралли.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как контракт на нефть может стоить -$40. Простое объяснение.

Представьте, что жена собирается уехать в командировку, и муж заказывает девушку с «низкой социальной ответственностью» за $50, которая придет через 15 дней. Это называется фьючерсным контрактом.

Внезапно, из-за карантина отменяют все перелеты, и жена остается дома в ближайшие 60 дней. Муж пытается избавиться от обязательства принять девушку и пытается его кому-то перепродать. Но из-за карантина все мужья находятся в схожей ситуации (хранилища в Кушинге переполнены).

Что еще хуже, «сутенер» (Чикагская товарная биржа) не может принять девушку обратно, потому что все комнаты заняты.

Муж вынужден заплатить кому угодно $40, лишь бы избавиться от актива.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Bastion,

Как контракт на нефть может стоить -$40. Простое объяснение.

Представьте, что жена собирается уехать в командировку, и муж заказывает девушку с «низкой социальной ответственностью» за $50, которая придет через 15 дней. Это называется фьючерсным контрактом.

Внезапно, из-за карантина отменяют все перелеты, и жена остается дома в ближайшие 60 дней. Муж пытается избавиться от обязательства принять девушку и пытается его кому-то перепродать. Но из-за карантина все мужья находятся в схожей ситуации (хранилища в Кушинге переполнены).

Что еще хуже, «сутенер» (Чикагская товарная биржа) не может принять девушку обратно, потому что все комнаты заняты.

Муж вынужден заплатить кому угодно $40, лишь бы избавиться от актива.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Уникальность ситуации с отрицательной нефтью на CME
Ситуация с отрицательной ценой на #нефть 20го апреля была настолько уникальной, что даже сама биржа #CME толком к этому была не готова.
На странице спецификации фьючерса на нефть #CL в разделе ленты сделок (Time & Sales), то увидим, что все сделки, которые проходили ПО ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ отображаются у них на сайте с положительным значением.
То есть нет механизма отображения информации со знаком минус.
Вот такой удивительный выверт судьбы.

Видите цены по 40 баксов? Очевидно, что 20го апреля майский контракт не торговался по 40 долларов. 
А вот по МИНУС 40 В ЭТО время он прекрасно торговался.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

С просторов телеграмма - мнение сотрудника нефтяной компании о ценах на нефть



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть. Невероятного оптимизма пост
Возможно, это покажется большинству странным, но именно сейчас я крайне оптимистичен по нефти. И вот почему:
1. Коррекционная волновая структура (двойной зигзаг) с максимумов 2008 года завершена (возможно, завершается). Её первая часть W была показана в этой разметке, рост с минимумов 2016 до максимумов 2018 года стал волной Х, снижение оттуда имело форму зигзага в волне Y.

2. Сейчас устанавливается дно 4х-летнего цикла. Если идти от старших циклов к младшим, дно последнего торгового цикла, который в него укладывается, должно быть установлено до 3 мая (возможно, уже).

3. Сложился экстремально негативной сентимент. В понедельник на закрытии рынка было всего 3% быков. После обычного сквиза в понедельник, отправившего цену WTI на отрицательную территорию, СМИ раздули настоящую истерику: «нефть больше никому не нужна, за неё уже доплачивают, лишь бы кто забрал». Нефть стала самым ненавидимым активом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

WTI И CL-4.20 20.04.2020 - ИГРА НЕЧЕСТНАЯ!

    Всем привет!

  Вот что я скажу вам, други мои!

  Меня ещё больше народу занесло в ЧС… Весна? Самоизоляция? Слаб духом? :)

  Чего мне хочется?

  Хочется деву младую + увидеть поминутный и потиковый график цены и Открытого интереса на CL-4.20 за 20.04.2020 с 18 часов по МСК. (Биржа уже убрала данные).

  Почему такие желания?

  Ну, 1-е не по теме Смартлаба (ответ: «я — живой!»). А вот 2-ое!!!

  Потому что я к сожалению не сделал принтскрины кроме цены. А зря! Очень зря! «Плохой-плохой мальчик!» (Хотя когда мне был интересен этот неликвидный CL??)


  Поэтому, если у кого есть Открытый интерес CL-4.20 за 20.04.2020 по минутам/по тикам с 18 часов по МСК — поделитесь в комментах! Спасибо!



  Что помню я: 20.04.2020, майский WTI валится очень сильно. CL-4.20 за ним всё повторяет.

  





  На вечерний клиринг на CL-4.20 Открытого интереса было всего около 40000к.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефтемагнатам на заметку..Или в понедельник как откроемся переди праздники МАЙСКИЕ..АХYТНГ
Приветствую сех это не торговый сигнал и не рекомендация 
перелоy квартальное на 10.76… ставьте стопы...
А ТО КАК ОТКРОЕМСЯ С ГЕППОМ НА 10
Сноа Смартик запестрит заголовками… НАС ВСЕХ ПОИМЕЛИ...


Проfита ВСЕМ...




Авто-репост. Читать в блоге >>>

На сколько по факту сократится добыча с 1 мая ?
Как думаете на сколько барелей в сутки по факту сократится добыча с 1 мая ?

По отношению к Апрелю 

Оптимистичные сценарии были что минус 15 млн барелей все страны сократят к 1 мая

Но по динамике не похоже

Думаю в июне начнется только аварийное и стремительное сокращение. И то до минус 15 млн барелей не дотянут. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бойня на рынке нефти

Бойня на рынке нефти (падение до минус 37 $)

Даже не знаю, с чего начать… Об этой ситуации уже много раз писали (см. ссылки в конце поста), и заново повторять всё нет смысла. Но всё же не могу обойти стороной. Поэтому просто расскажу, что делал в эти дни я. А я тоже активно торговал нефтью, хотя это была не самая крупная битва для меня.

Вначале что произошло в двух словах:

20 апреля ближайший фьючерс на нефть сорта WTI в США упал до минус 37 долларов. На нашей бирже тоже торгуется фьючерс на нефть, привязанный к этому американскому фьючерсу. Цена исполнения нашего контракта – это цена фьючерса в США. Когда в США началось падение, наш фьючерс уперся в 19-00 в планку на уровне 8 долларов, а американский фьючерс полетел ниже на минус 37 долларов. На планке многие наши российские инвесторы застряли с лонгами. Они ничего не могли поделать — только купить. На рынке были только ордера на продажу. Когда планку убрали и зафиксировали цену исполнения – она стала равной минус 37 долларов. Все, кто сидел с лонгами, сразу получили громадный убыток. Те, кто купили по 10$, остались с убытком -10 — 37= — 47 долларов на один контракт! От их капитала ничего не осталось. Кроме того, они еще и остались должны.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как купить нефть?

Как купить нефть?

А оно вам надо? Я абсолютно точно уверен, что инвестирование и покупка нефти — это совершенно разные вещи. Покупка нефти — это чисто спекулятивная стратегия, которая является очень рискованной. Но если вы понимаете весь риск, то конечно можете попробовать, тем более денег для этого нужно всего 20$

Покупка нефти через фьючерс я вообще не советую. Просто вспомните ситуацию в понедельник, когда нефть пробивала 0$

А вот через ETF вы можете попробовать свои силы.

OIL — ETN на Нефть, данный фонд отслеживает цены на сырую нефть.

DBO — ETF на нефть, отслеживает фьючерсные контракты на WTI

USO — Еще один фонд на нефть (США)

DXO — Это уже плечевой инструмент на рост нефти (X2) — крайне осторожно.

SCO — Тоже самое что и верхний, только на падение

UCO — Фонд на двойной рост нефти от

Как работать с этими ETF?

1) Эти фонды доступны только через брокера в США

2) Покупаются как обычный ETF

3) Эти фонды на горизонте от 3 месяцев имеют существенное расхождение с ценой фьючерса из-за экспирации и перехода на новый фьючерсный контракт. Поэтому вложения в этот фонд должны быть не дольше чем на 3 месяца.

4) Помните о рисках !!!.

копипаст из Телеграмм канала Кубышка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Список маркет-мейкеров получивших сверх-прибыли, нефть - 37,63 доллара
Коровин пишет:

«Брокеры являются еще и ПОСТРАДАВШЕЙ СТОРОНОЙ!

брокеры будут обязаны выплатить сверх-прибыли вчерашним шортившим  а затем останутся один на один с должниками,»

маркет-мейкеры получившие сверх прибыль 




в момент остановки торгов маркетмейкер закрывает арбитражную позицию 
на  NYMEX по 8,84  - зачем брать риск на себя

экспирируются цене -37,63 доллара 

дело сделано,  покупателей ошкурили

именно брокеры, маркет-мейкеры получат сверх-прибыли, 
но должны будут поделится  )

список победителей на картинке

Коровин не имеет понятия о чем говорит




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Влияние нефти на российскую экономику и рубль

Что произошло?

• Цены на нефть с начала года рухнули более чем на 74%. До экспирации 21 апреля майские фьючерсы какое-то время торговались по -$40/барр., т.е. продавцам поставочного фьючерса приходилось доплачивать покупателем из-за переизбытка сырья на рынке. Июньские контракты продолжают дешеветь, их стоимость снизилась больше чем на 11%, до $17/барр., уровня марта 1999 г.
• Цена российской нефти Urals опустилась ниже $10/барр., до уровня декабря 1998 г.

Причина падения

• Снижение цен обусловлено резким падением спроса и переполненностью хранилищ на фоне высокого уровня добычи в США и остальных странах. Введенные властями запреты на поездки сократили мировой спрос на сырую нефть на треть в апреле по сравнению с докризисным уровнем.
• Падение спроса на нефть оценивается в 12-13 млн б/с на фоне добычи в 35-40 млн б/с — совокупный объем добычи трех крупнейших игроков рынка — США, Саудовской Аравии и России.
• Сокращение добычи на 10 млн б/с в рамках ОПЕК+ вступит в силу лишь первого мая, а спрос продолжит падать по меньшей мере до конца июня, пока ограничительные меры не снимут по всему миру.
• Из-за нехватки хранилищ трейдеры стали заполнять нефтью танкеры которые тоже переполнены.
• В таких условиях маловероятно, что нефть Brent будет стоить дороже $20/барр, а Urals — дороже $15/барр., что несет высокие риски для российской экономики.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владелец S7 Владислав Филев: будет вторая волна и автоперевозки возобновятся через год

— Когда, по вашим ожиданиям, возобновится международное авиасообщение?

— В апреле следующего года. Смысл мер, применяемых государством,— растянуть пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения имела достаточно ресурсов для поддержания тех, кто находится в плохом состоянии. Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей,— мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии. И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства.

— Вы не думаете, что во время второй волны этот жесткий карантин будет признан ошибочным и никто не будет его применять?

— Я больше верю в историю: даже испанка имела две волны. И вторая волна была более тяжелая, чем первая. Поэтому думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год.

https://www.kommersant.ru/doc/4328432

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опционы по нефти принесли убыток?! Ребята

В одном из прошлых видео была рекомендация на продажу опционов пут на рынке нефти https://www.youtube.com/watch?v=pj0q-y_lFe8&t=116s  и то, что произошло далее, я не мог даже представить…

То, что происходит сейчас на рынке нефти, еще полгода назад нельзя было вообразить, даже имея очень богатую фантазию. Людям, далеким от финансовых рынков очень трудно понять, как такое может быть, отрицательная цена. Но факт есть факт, цена на нефть ушла в минус.

Более того, волатильность на рынке нефти улетела в космос, и некоторые телеграм каналы уже начали ставить свечки за упокой продавцов опционов:

 

И как тут можно спорить? Цены на нефть рухнули, волатильность в космосе, всё, если продавал опционы, прощай депо. И с чем тут спорить, все справедливо, но только если речь идет про продажу ГОЛЫХ опционов, а не в общем, про стратегию продажи опционов.

Что такое продажа опционов?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощь Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Регулятор заподозрил, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах в формате ОПЕК+ и начали играть на рынке.

Утечка, как предполагают американские ведомства, связана с проектом стратегии взаимодействия России и стран ОПЕК, которая привела к заключению сделки об ограничении добычи.

Источники агентства отмечают, что ставки делали неофициальные российские лица. В то же время один из них говорит, что попавшие под подозрения трейдеры привлекают связанных с Кремлем людей. Подозрение вызывал тот факт, что ранее эти лица не делали ставок на нефтяные фьючерсы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Обстановка:
Среда: перелой с утра на 15.90 и резкий рост до 22.45.
Четверг утро: после болтанки на уровнях закрытия ~20,7 
c 7.00 утра резко пошли вверх до 23.20.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок нефти в США - сводка по рынку

Развал финансового рынка нефти превзошел все ожидания, даже в страшном сне никто не мог подумать, что цену станут отрицательными, да, это длилось несколько часов, но мы теперь знаем – дна нет. 
Физический рынок нефти перенасыщен, на что указывают накапливающиеся запасы нефти. 

Итак, обо все по порядку. За оперативной информацией приглашаю в свой канал Телеграмм: https://teleg.one/khtrader


ФИЗИЧЕСКИЙ РЫНОК США

Предложение нефти:

Добыча нефти в США на прошлой неделе продолжила снижаться и потеряла еще скромные 100 тб\д и составила  12,2 мб\д., что на 1,6% остается  выше, чем годом ранее. При том, что кол-во активных буровых продолжает падать, на этот раз сразу на 66 штуки до 438 штук,  что  на 47% ниже, чем весной 2019 года. При этом в Канаде осталось всего 7 действующих вышек, это на 63% ниже, чем в прошлом году.  Доля добычи в нефтепереработке на неделе продолжает двигаться вверх к 100% (зеленая линия на картинке), сказалось продолжение снижение потребления. Ситуация с добычей не шибко-то и ухудшается, если конечно верить Минэнерго США.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Торгуем нефтью вместе с FullCup 23.04.2020

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 
ТС в нефти со вчера в лонгах по 20,57; стоп на продажу на 20,46        
.
Что-то на амерах нефть стала пилить. Нет вечером  на американской сессии «движняков». Давно… Странно.
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала апреля:  (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У меня ко всем трезвомыслящим людям только несколько вопросов. Первый — зачем так рисковать торгуя инструмент не разобравшись в нем досконально. Второй — если разобрались, то зачем торговать таким гавном (гавно, потому что нет четких торгов синхронно с базовым контрактом). Третий — если разобрались, знаете что гавно и все таки хочется торговать — зачем переносить позы на следующий день тем более накануне такого интимного момента, как экспира. Тут либо жесткий интрадей, либо перекладка за неделю минимум до истечения контракта. Ну а тех, кто хотел половить рыбку в мутной водичке жестко отымели. Теперь что касается биржи — какие нахрен 8,84, планки и прочее. Либо синхронно с базовым американским контрактом и похер на разницу во времени — как это сделать — проблема ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ. Он должен их организовывать, так как имеет навар в виде комиссий с их участников и если это было бы невыгодно, то никто бы ничего не организовал. А так это воняет тем же, что и на форекс-кухнях. Ну и еще — лохов уже раз обули 25 декабря 2018 года — там фьюч на брент что-ли был, когда устроили торговлю по инструменту в неторговый день по базовому на западных площадках. То есть уже один тревожный звонок был.