Конференция ПрофИнвест 2024 от ФК Викинг

    • 17 декабря 2024, 16:22
    • |
    • yurikon
  • Еще

Всем привет!

Прошла конференция ПрофИнвест 2024 от компании ФК Викинг. Последний раз я публично выступал на конференции в… 2005 году. В этот раз я рассказывал про две вещи: алгоритмический фонд «Квант», который мы запустили 2 месяца назад, и нашу платформу AutoTrade, на которой торгуется фонд. Атмосфера была дружеской, это позволило не забыть все слова по докладу.

Полный текст моего доклада можно посмотреть тут.

Первый блок был про макро. Докладчики обсуждали, сколько еще протянет наша экономика прежде, чем ее добьют 25% ставкой. Какие ОФЗ покупать, флоатеры и где начинать покупать акции (как будто у кого-то есть кэш). Впервые поймал себя на мысли, что у алго трейдеров нет таких проблем. Будет сигнал, будут покупки. Есть другие проблемы, но таких нет .

Конференция ПрофИнвест 2024 от ФК Викинг


Второй блок был про бизнес модели. Понравился доклад Павла Сенченко про брокера и управляющую компанию в МФЦА, Казахстан. Довольно интересная инфраструктура, особенно для торговли на западе. Запилить арбитраж с такого аккаунта самое то.



( Читать дальше )

Как вы оцениваете задержки и проскальзывания ордеров?

    • 08 октября 2024, 07:52
    • |
    • yurikon
  • Еще
Всем привет!

Есть задача оптимизировать исполнение ордеров. Для этого надо собрать аналитику по ордерам. Главный критерий — это, конечно, проскальзывание. Насколько хуже исполнили ордер по сравнению с тем, если бы сразу просто кинули в рынок по маркету. Также нужна вспомогательная инфа по задержкам доставки ордеров на биржу, латенси. С помощью этой аналитики можно определить какие квики (коннекторы) более медленные и сделать соответствующие выводы.

Для оценки проскальзывания можно сравнивать лучшую встречную котировку в момент создания ордера и итоговое исполнение.
Задержки (латенси) можно померить через разницу локального времени отправки на биржу и ответом (round trip).

Какие метрики еще посоветуете ?

Всех благ.

AutoTrade 5. Автоследование и копитрейдинг

    • 07 октября 2024, 13:57
    • |
    • yurikon
  • Еще
Всем привет!

Сегодня хочу рассказать про нашу реализацию автоследования и чем она отличается от торговли по сигналам на группе счетов. 
Итак, базовый функционал AutoTrade умеет торговать группой счетов (пулом) как одним целым. Пришел сигнал от робота — AutoTrade купил согласно задаче нужное количество акций / фьючерсов всей группе клиентов. Но бывают ситуации, когда такая архитектура не подходит трейдеру. И в качестве сигналов на сделки надо взять просто другой брокерский счет и повторять изменения по этому счету на дочерних счетах последователей.


Наша реализация

Имея доступ к мастер счету через один из коннекторов (квик, транзак и др), мы можем отслеживать изменения следующих объектов:
— заявки
— сделки
— позиции по инструментам.
Классический подход состоит в репликации позиций в терминах весов. Есть у мастер счета акций Сбера на 10% от портфеля, значит нужно всем последователям тоже установить 10% позицию по Сберу. Кому-то купить, а кому-то может и продать. Именно так (или почти так) работает самый популярный сервис автоследования на нашем рынке Comon.

( Читать дальше )

На чем написаны ваши роботы?

    • 27 сентября 2024, 14:42
    • |
    • yurikon
  • Еще

На чем написаны ваши роботы?

Lua в квике
TSLab
C# опенсорсные фреймворки
Python опенсорсные фреймворки
Easy Language (MultiCharts)
Wealth-Lab
AmiBroker
Свой велосипед, на чем умею ездить
Всего проголосовало: 62
Интересно, что выбирает уважаемое сообщество алго трейдеров для написания роботов. Какая прога или фреймворк сегодня оптимальна по соотношению сложности и удобства создания стратегий. В комментах можно писать название движков для трейдинга.

AutoTrade 5. Система управления счетами и копитрейдинг

    • 26 сентября 2024, 12:34
    • |
    • yurikon
  • Еще
Всем привет!

Пришло время рассказать про главную фичу программы AutoTrade система управления счетами (multi accounts manager) или trust manager. Что это такое. Допустим, вы круто торгуете и решили подключить к своей торговле счет друга. Или даже взять клиентские счета в управление. Либо вы уже управляете счетами (фондом) и вам надоело переключаться между терминалами. Теперь при нажатии кнопки Купить, вам надо купить сразу на нескольких счетах. На криптобиржах для этого прижилось название «копитрейдинг». Так вот наш софт это умеет делать очень хорошо и аккуратно следить за исполнением каждого ордера и не вываливать все в рынок.

Как это работает

С каждого квика/транзака/plaza2 все клиентские счета заносятся в справочник Клиенты.

AutoTrade 5. Система управления счетами и копитрейдинг


Далее эти счета объединяются в Группы. Например, группа Stocks — счета для торговли на споте. Группа ALL — все имеющиеся счета и т.д.



( Читать дальше )

AutoTrade 5. Коннекторы к брокерам и биржам

    • 13 сентября 2024, 14:08
    • |
    • yurikon
  • Еще

AutoTrade 5. Коннекторы к брокерам и биржам

Всем доброго дня!

Назвался груздем, пиши посты. Сегодня я расскажу про различные подключения (коннекторы) к биржевым терминалам и самим биржам, которые есть в нашей программе AutoTradePro. Вы же все равно сидите в LQDT и вам все равно, какая там ставка.

QUIK

Начнем с терминала QUIK, который как сильно любят, также сильно и ненавидят. :-) QUIK я увидел впервые в 2003 году, на заре интернет-трейдинга. Симпатичная программа, она и 20 лет назад также выглядела. Создана программистами для программистов. Не дай бог закрыть табличку с котировками, можно заново инсталлировать. Но для целей алготрейдинга квик хорош, надежен. Мой личный рекорд непрерывной работы квика без перезагрузки 9 месяцев на виртуальном сервере.

Действующий коннектор к QUIK осуществляет взаимодействие через Lua-скрипт, который обеспечивает транспорт основных данных. Из квика отдаются:

  • справочники инструментов

  • лимиты по деньгам и бумагам

  • клиентские портфели

  • позиции по фьючерсам и ограничения по счетам (информация ФОРТС)



( Читать дальше )

AutoTrade 5. Масштабный апдейт и новые фичи.

    • 12 сентября 2024, 11:44
    • |
    • yurikon
  • Еще

Всем доброго дня!

Почти два года ничего не писал в блог, но мы не сидели без дела все это время. Год назад появилась идея сделать обновления нашей программы для алготрейдинга AutoTrade, чтобы подключение квиков сводилось просто к запуску скрипта на LUA. Дальше решили обновить интерфейс и сделать его более компактным и удобным. Добавить модные нынче дашборды. Отладить LUA. Проработать систему мониторинга и оповещений, чтобы юзер был в курсе, если завис квик или появился ордер без обратной связи и тд. Потом биржа ввела ассиметричную систему тарифов и пришлось сделать флаг Book or Cancel у ордеров. Для этого еще раз обновили код LUA-коннектора, так как в формальных командах этого флага не оказалось.

В общем, вчера у напильника отвалилась ручка. :-) Мы решили не откладывать и все рассказать общественности про наш софт AutoTrade (АТ). АТ  легко может подключаться к квикам, транзаку и даже прямому шлюзу Plaza2 и удобно рулить сразу кучей счетов из разных терминалов, как одним счетом. А если трейдер устал, он может подключить программы теханализа или свой расчетный робот и передавать сигналы в AutoTrade на исполнение по заданным правилам.



( Читать дальше )

Инсайд как неэффективность рынка

    • 01 сентября 2022, 07:14
    • |
    • yurikon
  • Еще
Сразу скажу, что инсайдерская торговля — это незаконно и в тех же США за это тюрьма. Для интереса можно почитать книги про Майкла Милкена и Ивана Боски, как за ними охотилась SEC, и Милкена в итоге посадили.

Но если говорить с точки зрения алго колокольни и «теханализа», то наличие инсайдеров на рынке — это определенный едж для трендовых систем. Инсайдеры дают опережающий импульс, который роботы могут засечь и зайти в позицию. Кто торгует тренды в Газпроме встал в лонги 26 августа. На эффективном рынке без инсайда котировки ГП просто переставили бы с утра на 50+ руб.

Возможно, именно по этому классические трендовые системы плохо работают на американских акциях, так как там часто бывают гэпы после выхода отчетов. И отчеты, кстати, выходят всегда до открытия или после закрытия маркета. Помню, как в 2020 году Сбер перенес отсечку под дивы, инфа вышла прямо во время торгов, и ближайший фьюч стал уже с дивами. Арбитражеры отхватили убытков на ровном месте.

В общем, как говорят программисты, на нашем рынке инсайд — это не баг, а фича. И про это надо помнить при торговле.

Всем профитов!

История одного ИИС под алго управлением: +195% за 3 c половиной года

    • 30 августа 2022, 08:42
    • |
    • yurikon
  • Еще

Завершилась история управления ИИС (индивидуальным инвестиционным счетом). Публичный трек велся на сервисе автоследования Comon. Приведу основные метрики.

Период торговли 29.12.2018 – 25.07.2022. Всего заработано +195% или прирост капитала почти в 3 раза. Максимальная просадка за все время не превысила 10%. В пересчете на годовые доходность составила +35%.

 История одного ИИС под алго управлением: +195% за 3 c половиной года

Что в рублях?

За все время счет был пополнен на 700 000 руб. Баланс счета на конец периода составил 1 950 000 руб. Чистая прибыль 1 250 000 руб. В случае ИИС 2-го типа вся эта прибыль освободилась бы от налога! Но масштаб успеха был недооценен в начале пути, и был выбран 1-й тип ИИС, где возвращается 13% от пополнения, то есть 91 000 руб. (162 500 руб. по второму типу вернули бы).

Стратегия управления

Стратегия управления счетом состояла из двух компонент:

1)      Ближние ОФЗ с погашением до 1 года. В кризис ближние ОФЗ перекладываются в 5 и 10 лет. На бумаге выглядит просто, в реале – не самая простая задача. В 2021 году начали делать ребалансировку раньше времени, как потом оказалось ))).



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ИИС

Новогодний подарок: Курс по торговым системам на Easy Language

    • 30 декабря 2019, 16:00
    • |
    • yurikon
  • Еще
Привет всем!

Выложил в свободный доступ курс по созданию торговых систем на Easy Language (Омега, Мультичартс).

Есть видео и по азам программирования и парочка «бородатых» граалей (гэпы, пробои).
Полезно будет начинающим алготрейдерам, но и профи найдут  полезные фишки.
Онйлан кодинг и тестирование систем. 

Видео по созданию пробойных и возвратных систем.



( Читать дальше )

теги блога yurikon

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн