Мы иногда обсуждаем с r_reef всякое мутноеоколорыночное, зачастую у нас на это разные взгляды, но не будем об этом сейчас.
 
Мой взгляд на системостроительство таков:

1) Любая система это некое окно заработка, которое так или иначе будет закрыто, поэтому надо использовать это окно по максимум
2) Ценность полностью формализованной системы не столько в найденной закономерности, сколько в эксплуатации этой закономерности, т.е. как автор системы подошел к процессу отделения зерен от плевел, взгляд на стороннюю приносящую прибыль разработку может принести очень большой профит в виде чужого формализованного опыта.
 
Итак, способы максимировать эффект найденной закономерности:
 
Продажа сигналов за абонентскую плату:

+ стабильное бабло
+ рост базы клиентов с каждым закрытым в плюс месяцем
— риск спалить систему и потерять клиента (со всеми вытекающими)

( Читать дальше )

Удалось отмайнить некий очень простой паттерн на RI:



 PF 3% вся фигня.

( Читать дальше )

Мне кажется ключевым вопросом при определении сентимента является вопрос: «В какие условия мне надо поставить некую группу трейдеров чтобы они действовали предсказуемо?»

Что такое сентимент? В чем он может выражатся?

Ответ пишем в комментарии.

Скорость нахождения точек выплат на рынке, прямо пропорциональна сложности вычисления сентимента. 

Заработать реальней всего именно там где сентимент относительно легко вычисляем, к слову фьючерсные рынки практически не дают это делать :)

( Читать дальше )

Предлагаю подискутировать на тему, как отобрать акции inplay не залезая в брифинг(или другой сайт) для легкости тестирования?

Задача: технически определять новостные акции, желательно на момент открытия рынка, либо с небольшим опозданием.

Мои варианты пока такие:
1) Геп > 2-3% в любую строну, но исключаем все ARD-ки
2) Объем первой 5минутки (вплоть до 30мин) > объема прошлого дня

Может быть еще какие-то соображения есть?

Играя в homerun battle на мобильнике, быстро сообразил как можно уверенно побеждать, перед игрой с противником, показывается иконка силы игрока и его очков, если по умолчанию играть только с соперником который на класс слабее тебя, можно очень быстро поднять уровень.

К чему это я? По сути я описал алгоритм покерных регуляров, которые также предпочитают играть не против друг друга, а скорее против любителей.

На рынке и в системостроительстве тоже самое, намного проще играть против домохозяек (pump'n'dump, sell side stocks), и тоже самое касается рынка. К примеру написать что-то рабочее под  e-mini S&P500 очень сложно, написать что-то рабочее под NYSE/NASDAQ проще если знать как правильно фильтровать, не так трудно написать что-то рабочее и под ФОРТС.

Так к чему это я? По сути все что должно волновать трейдера, это состояние счета, различные категории премиумности (на вроде: «О чувак, ты скальпируешь ES?») совершенно лишнее.

Если попробовать найти какой-то скрытый смысл в сильном движении фьючерса, можно обнаружить например что более 2% фьючерс на S&P500 двигался не более 25 раз с 2009 года, и последующий день и даже неделя вели себя совершенно рандомно, т.е. как проваливалось, так и отскакивало.

Говоря простым языком, во вчерашнем сливе нет никакого указания на то что сегодня слив продолжится, так же как и вероятность отскока составляет 50%.

Не впадайте в крайности, друзья, крайности это очень опасно :)