SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ya-marsel
Очень интересная идея
- 07 июля 2012, 17:59
- |
Мы иногда обсуждаем с r_reef всякое мутноеоколорыночное, зачастую у нас на это разные взгляды, но не будем об этом сейчас.
Мой взгляд на системостроительство таков:
1) Любая система это некое окно заработка, которое так или иначе будет закрыто, поэтому надо использовать это окно по максимум
2) Ценность полностью формализованной системы не столько в найденной закономерности, сколько в эксплуатации этой закономерности, т.е. как автор системы подошел к процессу отделения зерен от плевел, взгляд на стороннюю приносящую прибыль разработку может принести очень большой профит в виде чужого формализованного опыта.
Итак, способы максимировать эффект найденной закономерности:
Продажа сигналов за абонентскую плату:
+ стабильное бабло
+ рост базы клиентов с каждым закрытым в плюс месяцем
— риск спалить систему и потерять клиента (со всеми вытекающими)
Продажа готовой системы (портфеля систем):
+ инстант кэш
— кол-во продаж ограничено
— риск распространения системы
Обмен рабочей системы на +- аналогичную по показателям:
+ диверсификация
+ чистая карма
+ риск распространения невелик, т.к. обе стороны не заинтересованы
+ получение опыта от коллеги в виде обвязки системы:
1) тип неэффективности
2) тип фильтра
3) тип входа
4) тип стопа
5) возможность посмотреть чужими глазами на рынок
Опрос по этой ссылке: http://smart-lab.ru/blog/64138.php
Мой взгляд на системостроительство таков:
1) Любая система это некое окно заработка, которое так или иначе будет закрыто, поэтому надо использовать это окно по максимум
2) Ценность полностью формализованной системы не столько в найденной закономерности, сколько в эксплуатации этой закономерности, т.е. как автор системы подошел к процессу отделения зерен от плевел, взгляд на стороннюю приносящую прибыль разработку может принести очень большой профит в виде чужого формализованного опыта.
Итак, способы максимировать эффект найденной закономерности:
Продажа сигналов за абонентскую плату:
+ стабильное бабло
+ рост базы клиентов с каждым закрытым в плюс месяцем
— риск спалить систему и потерять клиента (со всеми вытекающими)
Продажа готовой системы (портфеля систем):
+ инстант кэш
— кол-во продаж ограничено
— риск распространения системы
Обмен рабочей системы на +- аналогичную по показателям:
+ диверсификация
+ чистая карма
+ риск распространения невелик, т.к. обе стороны не заинтересованы
+ получение опыта от коллеги в виде обвязки системы:
1) тип неэффективности
2) тип фильтра
3) тип входа
4) тип стопа
5) возможность посмотреть чужими глазами на рынок
Опрос по этой ссылке: http://smart-lab.ru/blog/64138.php
теги блога Marsel Tazetdinov
- amex
- C#
- data mining
- datamining
- daytrading
- earnings
- FORTS
- futures
- hft
- multicharts
- nasdaq
- nikkei
- nyse
- pennystocks
- pump'n'dump
- reseach
- s#
- S&P500
- si
- stocks
- swing
- trade
- trades
- trading
- us stockmarket
- ya-marsel
- акции
- алготрейдинг
- анализ данных
- будущее
- вебинар
- видео
- вопрос
- вопрос знатокам
- генетическая оптимизация
- гомотрейдинг
- грааль
- графики
- датамайнинг
- дейтрейдинг
- ду
- дэйтрейдинг
- инвестиции
- индикаторы сентимента
- комикс
- коррекция
- курсы
- майтрейд
- Марсель Тазетдинов
- мысли
- обучение
- объемы
- опрос
- Отчеты S&P500
- офтоп
- оффтоп
- пирамидинг
- про
- пробои
- Программирование
- профиль рынка
- рабочее место трейдера
- разрушитель мифов
- реальный сектор
- ржака
- ри
- риски
- роботы
- рутикер
- рынки
- рынок
- С#
- сайт
- сделки
- сентимент
- системное
- системостроение
- системостроительство
- системы
- скальпинг
- смартлаб
- софт
- статистика
- стратегии
- тестирование
- теханализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдерское
- трейдеру
- трейдеры
- трейдинг
- фильм
- фильтры
- фортс
- фото
- фьючерсы
- юмор
5) возможность посмотреть чужими глазами на рынок — заманчиво, но нет ли в этом риска наоборот испортить свое видение сомнениями? я не знаю
например, я никак не использую показатели объемов
но знаю что есть системы на них построенные и допускаю что если мне показать такую и убедить что объемы работают, я захочу переделывать свои системы
а нафига если так все работает и время можно потратить лучше?
но мысль эта, о том что чего то не проверено и не доделано будет портить настроение на каждом открытии сделки
необходимо развиватся
— Риск откровенного кидка, когда в обмен будет предоставлена заведомая чушь под видом рабочей системы трейдера (хотя у трейдера действительно может быть прибыльная система, но он может её зажать и у него есть стимул это сделать).
— Риск что полученная система окажется давно известной, а потому не приведет к получению нового знания.
— Риск породить конкурента.
— Риск что полученная система имеет показатели более низкие необходимых (высокие просадки, низкая инвестиционная ёмкость, низкая прибыль и т.п.), хотя для того трейдера они могли быть приемлемыми за отсутстием у него выбора.
— Риск что трейдер в обмен предоставит ненужную ему систему, которую он сам не использует. Понятно какое у неё будет качество. В принципе это написано выше.
Короче, я бы никогда на такой обмен не согасился. В крайнем случае дал бы систему, которую я не торгую из-за низких показателей. Либо подсунул бы разновидность машки, по которой не понятно что она машка, и которая по случайному стечению обстоятельств работает на одном единственном из тысяч инструментов. Хорошую систему никогда бы ни на что не обменял, мне её одной хватит. Так спокойнее.