Сегодня Тимофей Мартынов опубликовал любопытное исследование про объёмы.
http://smart-lab.ru/blog/79587.php

Проблема в том, что тот объём, который вы видите на ВРЕМЕННЫХ барах и который якобы большой!!! никакого отношения к реальности не имеет:
достаточно посмотреть на распределение объёма по конкретным проторгованным ценам, рассмотрим, например минутку на движении:


из 7 тыс контрактов реально на движении прошло… с гулькин клюв)))) — каждый может сам увидеть цифирьки на зелёном профиле слева, а в основном объём проскочил, когда реально никакого движения не было. Это видно, когда мы рассмотрим эту минутку на 10 сек барах. Всё движение прошло на 2-ой десятисекудке и никакого объёма ( по конкретным ценам) там не было. Я сделал другой цвет и можно смотреть объёмы непосредственно на баре:

( Читать дальше )

от 1447 в сипях ( фьюч СМЕ)


)))) прАгнос РИ )))))

 завтра ( медленно) на 143
послезавтра ( медленно) на 133
в пнд ( медленно) на 123 
во вторник  медленно на  120
в срд БЫСТРО на 115)))))) 

отсюда
http://smart-lab.ru/blog/79467.php

наука, ёшкин кот!))))) 

первый раз купить, второй раз — продать!)))))) 

( С учётом примечания внизу)

Отскок, который был спровоцирован локальными паническими продажами в Америке 26 сентября подходит к своему логическому завершению. Фишки расставлены, ставки сделаны ( вниз, имхо). Дело за малым — локально устроить всё так, чтобы никто не понял, что происходит)))). Как всегда это делается на так называемых «новостях», которые «с дрожью в руках слушают трейдеры Голдманов и Морганов и в зависимости от того, ЧТО кто-то там скажет начинают вываливать на рынок свои приказы»)))). Мне это так всегда смешно представлять себе.
Повторю, что по смыслу происходящего я интерпретирую текущую проторговку с 26 сентября) как распределённую раздачу того, что Крупнячку пришлось получить в биды ( как маркет мейкеру) на локальной панике ( столько оказалось продавцов!!! — кто бы мог подумать). (Наши, как всегда, устраивали небольшой армо) на день позже — 27 сентября.)
Повторю, имхо, ставки сделаны. Индикаторный объём в сипи   — узкий диапазон 1434-1436,75.

( Читать дальше )

В субботу 29 сентября в Москве прошла традиционная 5 «Народная опционная конференция». Я не большой специалист по опционам, более того, придерживаюсь идеи, что рынок ходит «не по формулам», но явная нелинейность инструмента и практический способ маржинализации своей направленной позиции ( а я играю только движения) всегда привлекало мое внимание. Кроме того, опционная деятельность окружена некоторым шлейфом научности и интеллигентности, что даже если клиент  ничего не понимает в опционах, но имеет базовое техническое образование — ему, безусловно, приятно слышать такие слова как уравнение Блэка — Шоулса, частная производная, Марковские процессы и т.д.)))). Согласитесь, когда Алексей Каленкович спрашивает Андрея Агапова:
— А какую волатильность ты подставлял в формулу… для расчёта....????))))
Сердце любого человека, кто когда-то изучал мат. анализ и статистику тает в воспоминаниях лучших лет жизни)))).
Конфа) как всегда показала, что в мире чистогана и наживы есть люди, которые хотят зарабатывать по-умному и КРАСИВО! По умному — это потому, что они следят за очень тонкими дисбалансами. А КРАСИВО — т.к. народ в массе своей вообще не очень понимает за чем конкретно опционщики следят! Так или иначе, но, вообще говоря, вся эта опционная деятельность на самом деле показывает современный подход к оценке рисков, что крайне интересно, чем бы ты не занимался на финансовом рынке, т.к. риск менеджмент касается всех! Лично я всегда с огромным интересом наблюдаю за такими делами. Мой подход другой — я иду от базового актива, но в настоящее время рынок опционов ( и сложных деривативов, фьючерс не в счёт, т.к. это почти линейный актив: биржевой вариант форварда) столь огромен и разносторонен, что оказывает воздействие уже на рынок базового актива. Достаточно вспомнить 21 сентября с.г., когда в 8.30 а.м. по Чикагскому времени сгорели сентябрьские опционы put на СМЕ  и только тогда Американский рынок рухнул! На опционы надо смотреть!  Это огромная часть рынка, но… всё ж-таки… базовый актив вперёд! Но я отвлёкся)))).

( Читать дальше )

1 октября. 
В декабрьском фьючерсном  контракте СИ в узком диапазоне ( 50 копеек) наколен объём около 25 млн контрактов.



2 мая.
В июньском  фьючерсном  контракте СИ в узком диапазоне ( 50 копеек) наколен объём около 31 млн контрактов.

( Читать дальше )

Имхо, как всегда, личный взгляд частного трейдера по рынку( не гуру — пишу про себя), не отягощённый необходимостью разводки, связаной  с выстраиванием потока ордеров клиентов против своей большой позиции.
Афтор), как правило, не делает прогнозов  - рынок не прогнозируем в любой наперёд заданной точке… однако…… иногда!!! рынок «открывается» — и тут  надо  не теряться!!!


Сегодня утром, проторговав небольшой объёмчик на 159,5, рынок Газпрома погрузился в давно проторгованный диапазон майско-августовской проторговки 145-160. Наверху остался «остров невезения», где сидят в диапазоне 161-170 «невезучие»… мои друзья!))))( управляющие).

Факт возвращения Газпрома имеет глобальный, всемирно -исторический характер и говорит о свершившейся по факту отмене тренда вверх!!! Вчера ещё была некоторая надежда. 
 Сегодня её нет!

( Читать дальше )

( С учётом примечания внизу)
 Как видно на рисунке вчера в диапазоне 150-151 по РИ было накоплено 40-50 тыс новых поз. ( ОИ внизу зелёным).


Сегодня-вчера  «неправильную» позу защемили. Что будет дальше?
Имхо, либо на отстое накопят опять «неправильных » позх и порйдут дальше ниже с новым, более объёмным багажом)))), или «неправильная » поза попытается закрыться — но тогда Кукл ( маркет -мейкер) уберёт биды и заставит крыться по самой невыгодной цене. Как не крути — покупать рано. Если не ловить 200-500 пипсов!
В чём может быть  интерес Кукла сегодня утром и днём? Имхо, попробовать сподвигнуть толпу на покупку- довес вчерашней «неправильной» позы. Это вариант. А что будет на самом деле — поглядим)))).
Покупать, как предлагает Василий, можно, имхо, если на проливе РЕЗКО!!! начнёт уменьшаться ОИ — это будет капитуляция вчерашних поз. И то — на Атскок))).


прим.
Имхо, как всегда, личный взгляд частного трейдера по рынку( не гуру — пишу про себя), не отягощённый необходимостью разводки, связаной  с выстраиванием потока ордеров клиентов против своей большой позиции.

( Читать дальше )

Давно не был здеся))))). По независящим от меня обстоятельствам)))))… за то, что сказал в пятницу, что вниз!))))))
Надо вам сказать, что с тех ничего не изменилось.
Мы находимся в потрясающей ситуации — масса управляющих( инститьюшн с клиентами ) купили в диапазоне с 14 по 18 сентября! Они не могли пережить объявление КУЯ без лонга. Иначе их просто выгнали бы с работы!
Проще объяснить клиенту, что это рынок)))) упал и  что «мы не виноваты — мы честно инвестировали», чем почему управляющий остался в деньгах, а рынок улетел! В итоге, они как разумные люди, желающие получать з/п у себя в конторах купили… на чужие бабки… естественно)))). Фин. результат( который в итоге клиентский) их мало интересует!
Что имеем в итоге?
По порядку… Что балбесам) — так я ласково называю управляющих)))) проще всего купить, когда рынок летит в небеса и НАДО!!! купить? Конечно ГП!
В итоге 14-17 сентября ГП БЫЛ 170. А щас?  161! Поздравления! Впрочем… это не их бабки… клиент хочет инвестировать — вот и получает то, что заслуживает, играя в эти игры!

( Читать дальше )