Блог им. vojd |Бридан и Литцентбергер: всё очень не логНОРМАЛЬНО с процентными ставками!

www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/con_044170.pdf


 Количественными методами ( фомура Бридана Литцентбергера, см
smart-lab.ru/blog/209031.php

из цен опционов (Interest rate caps and floors) получены  плотности распределения процентных ставок СШАи  Европы — практическое применение формулы Б-Л.
Даны  динамика: то, как было в важные моменты.

Пример: Америка — симметричные распределения 3, 4, 5, 6, 2007 года: ( стр 9 презентации)

Бридан и Лиценбергер: всё очень не логНОРМАЛЬНО с процентными ставками!

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW