«Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал цену жизни».
Чарльз Дарвин
В понедельник 29 июня 2015г, в 11 утра продан стреддл на центре.
Основные причины и риски:
Во первых, открывая стреддл ГО значительно ниже голых продаж колов или кондора!
Во вторых, на центре(центральный страйк) самая высокая тета и вега!
Основной риск в позиции это Вега(волатильность), но при открытии позиции тета была равна веге, соответсвенно риск Веги ежедневно сходил на нет!
И в третьих, стреддл легко и дешевле роллируется!
О позиции:
Июльская серия, страйк 90 000, колл -2500пунктов + пут 2310 пунктов=4810
Объем 10% от счета. Цель собрать тету до конца недели.
По торговому плану первые точки роллирования были 93 000 и 87300.
Цена так и не достигла границ роллирования!
В пятницу на вечерке откупил связку, пут 2250 + колл 1800=4050
Разница составила 740 пунктов
В понедельник по истечении первого часа торгов вероятно продам стреддл на центре.
Как выглядит позиции см.ниже
Среднесрочная идея декабря 2015 по Ри!
Покупаем бычий колл спрэд декабрь — 120 страйк, продаем 125.
120 стоит 1120 пунктов
125 стоит 740 пунтков
Волатильность на страйках 29я!
Максимальный убыток на дату 15 декабря составляет 1120-740=380 пунктов.
Максимальная прибыль 125 000-120 000= 5000 — 1120+740= 4620 пунктов, при условии движения фьючерса на индекс РТС точно или чуть выше 125 000пунктов, как раз там и расположена нисходящая диагональная линия.
Уйдет ниже БА откупаем по 90-100 пунктов 125 колл, увеличиваем убыток на 100 пунктов и оставляем вероятность не ограниченной прибыли(хотя это не совсем так).Данную позицию при движении в дугом направлении можно закрыть почти в ноль или в плюс, времени 6 месяцев впереди!
Без шума и пыли, не парясь и не ломая свою психологию,(лежа на пляже и читая книжку) затратив на риск по депо 2% среднесрочно, при полном исполнении сценария роста есть вероятность забрать 24% прибыли к депо!
Выглядит вот так(см.картинку) и построить можно здесь: