Вчера один трейдер опубликовал довольно хорошие результаты одной сделки. За примерно 40 рабочих дней он взял 20000 пунктов фьюча РТС, заработав около 2 млн. примерно 200 контрактами.
Можно конечно его поздравить. Но исследователя, как того старого зольдата, не знающего слов любви и тем более восторга, заинтересовал вопрос о потенциале этой сделки.
Во-первых, парень очень рисковал, работая практически по интуиции, а во-вторых, не отрабатывал коррекционные движения.
Опубликовав вчера топик
http://smart-lab.ru/blog/99277.php, который прошел практически незамеченным, я решил проверить потенциал этой сделки, применив упоминаемый в нем новый метод теханализа.
Получились следующие результаты.
За 4 дня по имеющимся под руками данным получилось, что можно было взять около 14000 пунктов. Т.к. характер движения инструмента сохранялся, то можно предположить, что те же самые 20000 пунктов, можно было взять за 6 дней. Таким образом, предложенный метод теханализа и алгоритм оказался эффективнее в 40/6=6.6 раз. И трейдер должен был унести с рынка не 2 млн, а примерно 13 млн., практически он взял только около 15% потенциала.
(
Читать дальше )